PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QSPT с DDEC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QSPT с DDEC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF – September (QSPT) и FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - December (DDEC).

QSPT и DDEC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QSPT - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 17 сент. 2021 г.. DDEC - это пассивный фонд от FT Vest, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 18 дек. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности QSPT и DDEC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF – September (QSPT) и FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - December (DDEC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QSPT и DDEC

2026 (YTD)20252024202320222021
QSPT
FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF – September		-2.55%14.58%16.07%43.15%-20.38%4.49%
DDEC
FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - December		-1.64%12.33%12.26%16.82%-6.71%2.58%

Доходность по периодам

С начала года, QSPT показывает доходность -2.55%, что значительно ниже, чем у DDEC с доходностью -1.64%.

QSPT

1 день
0.83%
1 месяц
-2.34%
С начала года
-2.55%
6 месяцев
-0.90%
1 год
15.92%
3 года*
16.99%
5 лет*
—
10 лет*
—

DDEC

1 день
0.16%
1 месяц
-1.99%
С начала года
-1.64%
6 месяцев
1.28%
1 год
13.05%
3 года*
11.50%
5 лет*
7.23%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF – September

FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - December

Часто сравнивают с QSPT:
QSPT с SPMOQSPT с ^GSPCQSPT с SPYQSPT с TQQQQSPT с FDNDQSPT с APRHQSPT с APRQ
Часто сравнивают с DDEC:
DDEC с FJULDDEC с FJANDDEC с FMARDDEC с GNOVDDEC с FDECDDEC с GOCTDDEC с BUFD

Сравнение комиссий QSPT и DDEC

QSPT берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии DDEC в 0.85%.

QSPT
FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF – September
DDEC
FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - December

Доходность на риск

QSPT vs. DDEC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QSPT
Ранг доходности на риск QSPT: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QSPT: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QSPT: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QSPT: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QSPT: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QSPT: 7171
Ранг коэф-та Мартина
DDEC
Ранг доходности на риск DDEC: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DDEC: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DDEC: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DDEC: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DDEC: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DDEC: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QSPT c DDEC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF – September (QSPT) и FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - December (DDEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QSPTDDECDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.06

1.52

-0.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.66

2.21

-0.55

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.34

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.71

2.44

-0.73

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.14

11.53

-3.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QSPT vs. DDEC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QSPT на текущий момент составляет 1.06, что ниже коэффициента Шарпа DDEC равного 1.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QSPT и DDEC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QSPTDDECРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.06

1.52

-0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.04

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

1.09

-0.43

Корреляция

Корреляция между QSPT и DDEC составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QSPT и DDEC

Ни QSPT, ни DDEC не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок QSPT и DDEC

Максимальная просадка QSPT за все время составила -22.64%, что больше максимальной просадки DDEC в -10.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QSPT и DDEC.

Загрузка...

Показатели просадок

QSPTDDECРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.64%

-10.22%

-12.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.65%

-5.46%

-4.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-10.22%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.28%

-2.53%

-1.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.77%

-1.92%

-2.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.02%

1.15%

+0.87%

Волатильность

Сравнение волатильности QSPT и DDEC

FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF – September (QSPT) имеет более высокую волатильность в 4.72% по сравнению с FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - December (DDEC) с волатильностью 2.85%. Это указывает на то, что QSPT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DDEC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QSPTDDECРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.72%

2.85%

+1.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.20%

4.55%

+3.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.14%

8.63%

+6.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.34%

6.99%

+8.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.34%

6.92%

+8.42%