Сравнение QSPT с DDEC
QSPT (FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF – September) and DDEC (FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - December) are both exchange-traded funds - QSPT is a Nasdaq-100 fund actively managed by FT Vest, while DDEC is a Defined Outcome fund tracking the S&P 500. QSPT is actively managed, while DDEC is passively managed. Over the past 3 years, QSPT returned 16.98%/yr vs 11.91%/yr for DDEC. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. QSPT charges 0.90%/yr vs 0.85%/yr for DDEC.
Доходность
Сравнение доходности QSPT и DDEC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QSPT показывает доходность 9.28%, что значительно выше, чем у DDEC с доходностью 5.65%.
QSPT
- 1 день
- -0.56%
- 1 месяц
- -0.29%
- 6 месяцев
- 8.36%
- С начала года
- 9.28%
- 1 год
- 16.08%
- 3 года*
- 16.98%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DDEC
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- 0.58%
- 6 месяцев
- 5.13%
- С начала года
- 5.65%
- 1 год
- 13.42%
- 3 года*
- 11.91%
- 5 лет*
- 8.32%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QSPT и DDEC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
QSPT FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF – September | 9.28% | 14.58% | 16.07% | 43.15% | -20.38% | 4.49% |
DDEC FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - December | 5.65% | 12.33% | 12.26% | 16.82% | -6.71% | 2.04% |
Correlation
The correlation between QSPT and DDEC is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 сент. 2021 г. | 0.83 |
The correlation between QSPT and DDEC has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.85 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QSPT vs. DDEC — Ранг доходности на риск
QSPT
DDEC
Сравнение QSPT c DDEC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF – September (QSPT) и FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - December (DDEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QSPT | DDEC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.46 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.23 | 3.23 | -0.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.83 | 15.90 | -6.07 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QSPT и DDEC
Максимальная просадка QSPT за все время составила -22.64%, что больше максимальной просадки DDEC в -10.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QSPT и DDEC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QSPT | DDEC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.64% | -10.22% | -12.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.23% | -4.18% | -3.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.38% | -9.40% | -5.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -10.22% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.77% | -0.14% | -0.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.51% | -1.84% | -2.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.64% | 0.85% | +0.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности QSPT и DDEC
FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF – September (QSPT) имеет более высокую волатильность в 2.52% по сравнению с FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - December (DDEC) с волатильностью 1.23%. Это указывает на то, что QSPT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DDEC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QSPT | DDEC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.52% | 1.23% | +1.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.94% | 4.67% | +3.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.84% | 5.80% | +4.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.04% | 7.07% | +7.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.04% | 6.85% | +8.19% |
Сравнение комиссий QSPT и DDEC
QSPT берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии DDEC в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QSPT и DDEC
Ни QSPT, ни DDEC не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
QSPT and DDEC have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QSPT has higher volatility (2.52%) compared to DDEC (1.23%). In terms of maximum drawdown, QSPT dropped -22.64% vs DDEC's -10.22%.
On 3-year performance, QSPT leads with 16.98% vs 11.91% for DDEC. On fees, DDEC is cheaper at 0.85% per year. On volatility, DDEC has been the lower-risk option at 1.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, QSPT has performed better with a 16.98% return vs 11.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DDEC is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 0.90% for QSPT.
QSPT and DDEC have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
QSPT is categorized as Nasdaq-100, while DDEC is Defined Outcome. Their fees differ too: 0.90% for QSPT and 0.85% for DDEC.
DDEC currently has the higher Sharpe Ratio (2.32 vs 1.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QSPT и DDEC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор