PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QSPT с IVVB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QSPT с IVVB

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF – September (QSPT) и iShares Large Cap Deep Buffer ETF (IVVB).

QSPT и IVVB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QSPT - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 17 сент. 2021 г.. IVVB - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 28 июн. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности QSPT и IVVB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF – September (QSPT) и iShares Large Cap Deep Buffer ETF (IVVB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QSPT и IVVB

2026 (YTD)202520242023
QSPT
FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF – September		-3.36%14.58%16.07%11.65%
IVVB
iShares Large Cap Deep Buffer ETF		-2.81%9.60%18.66%2.60%

Доходность по периодам

С начала года, QSPT показывает доходность -3.36%, что значительно ниже, чем у IVVB с доходностью -2.81%.

QSPT

1 день
2.33%
1 месяц
-2.99%
С начала года
-3.36%
6 месяцев
-1.40%
1 год
15.50%
3 года*
16.67%
5 лет*
—
10 лет*
—

IVVB

1 день
0.31%
1 месяц
-3.66%
С начала года
-2.81%
6 месяцев
-0.77%
1 год
10.80%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF – September

iShares Large Cap Deep Buffer ETF

Часто сравнивают с QSPT:
QSPT с SPMOQSPT с ^GSPCQSPT с SPYQSPT с TQQQQSPT с FFEBQSPT с AJANQSPT с APRH
Часто сравнивают с IVVB:
IVVB с IVVIVVB с IVVMIVVB с SCHGIVVB с VOOIVVB с SPYIVVB с VTIIVVB с GOLD

Сравнение комиссий QSPT и IVVB

QSPT берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии IVVB в 0.50%.

QSPT
FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF – September
IVVB
iShares Large Cap Deep Buffer ETF

Доходность на риск

QSPT vs. IVVB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QSPT
Ранг доходности на риск QSPT: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QSPT: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QSPT: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QSPT: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QSPT: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QSPT: 7474
Ранг коэф-та Мартина
IVVB
Ранг доходности на риск IVVB: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVVB: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVVB: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVVB: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVVB: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVVB: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QSPT c IVVB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF – September (QSPT) и iShares Large Cap Deep Buffer ETF (IVVB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QSPTIVVBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.03

1.02

+0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.62

1.52

+0.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.23

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.61

1.59

+0.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.76

7.12

+0.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QSPT vs. IVVB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QSPT на текущий момент составляет 1.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IVVB равному 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QSPT и IVVB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QSPTIVVBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.03

1.02

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

1.05

-0.41

Корреляция

Корреляция между QSPT и IVVB составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QSPT и IVVB

QSPT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IVVB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%.

TTM20252024
QSPT
FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF – September		0.00%0.00%0.00%
IVVB
iShares Large Cap Deep Buffer ETF		1.26%1.22%0.87%

Просадки

Сравнение просадок QSPT и IVVB

Максимальная просадка QSPT за все время составила -22.64%, что больше максимальной просадки IVVB в -13.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QSPT и IVVB.

Загрузка...

Показатели просадок

QSPTIVVBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.64%

-13.08%

-9.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.65%

-6.90%

-2.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.07%

-4.45%

-0.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.77%

-1.67%

-3.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.00%

1.54%

+0.46%

Волатильность

Сравнение волатильности QSPT и IVVB

FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF – September (QSPT) имеет более высокую волатильность в 4.64% по сравнению с iShares Large Cap Deep Buffer ETF (IVVB) с волатильностью 2.67%. Это указывает на то, что QSPT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVVB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QSPTIVVBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.64%

2.67%

+1.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.16%

6.27%

+1.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.12%

10.63%

+4.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.35%

9.47%

+5.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.35%

9.47%

+5.88%