PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QSPT с APRH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QSPT с APRH

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

QSPT (FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF – September) and APRH (Innovator Premium Income 20 Barrier ETF - April) are both exchange-traded funds - QSPT is a Nasdaq-100 fund actively managed by FT Vest, while APRH is a Options Trading fund actively managed by Innovator. Both are actively managed. Over the past 3 years, QSPT returned 18.70%/yr vs 7.42%/yr for APRH. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QSPT charges 0.90%/yr vs 0.79%/yr for APRH.

Доходность

Сравнение доходности QSPT и APRH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF – September (QSPT) и Innovator Premium Income 20 Barrier ETF - April (APRH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QSPT показывает доходность 9.63%, что значительно выше, чем у APRH с доходностью 4.49%.

QSPT

1 день
0.00%
1 месяц
3.30%
С начала года
9.63%
6 месяцев
9.45%
1 год
21.04%
3 года*
18.70%
5 лет*
—
10 лет*
—

APRH

1 день
-0.08%
1 месяц
1.07%
С начала года
4.49%
6 месяцев
4.02%
1 год
7.82%
3 года*
7.42%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QSPT и APRH

2026 (YTD)202520242023
QSPT
FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF – September		9.63%14.58%16.07%23.65%
APRH
Innovator Premium Income 20 Barrier ETF - April		4.49%5.84%6.91%6.96%

Correlation

The correlation between QSPT and APRH is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 апр. 2023 г.

0.60

The correlation between QSPT and APRH has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.60 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QSPT и APRH

Секторы
QSPT
APRH

Технологии

53.8%
33.6%

Коммуникационные услуги

16.1%
10.5%

Потребительский циклический сектор

13.3%
10.0%

Потребительский защитный сектор

4.9%
5.3%

Здравоохранение

4.5%
9.5%

Промышленность

3.7%
8.5%

Коммунальные услуги

1.4%
2.5%

Сырьевые материалы

1.3%
1.9%

Энергетика

0.5%
4.0%

Финансовые услуги

0.4%
12.4%

Недвижимость

0.2%
2.0%

Технологии

QSPT
53.8%
APRH
33.6%

Коммуникационные услуги

QSPT
16.1%
APRH
10.5%

Потребительский циклический сектор

QSPT
13.3%
APRH
10.0%

Потребительский защитный сектор

QSPT
4.9%
APRH
5.3%

Здравоохранение

QSPT
4.5%
APRH
9.5%

Промышленность

QSPT
3.7%
APRH
8.5%

Коммунальные услуги

QSPT
1.4%
APRH
2.5%

Сырьевые материалы

QSPT
1.3%
APRH
1.9%

Энергетика

QSPT
0.5%
APRH
4.0%

Финансовые услуги

QSPT
0.4%
APRH
12.4%

Недвижимость

QSPT
0.2%
APRH
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF – September

Innovator Premium Income 20 Barrier ETF - April

Часто сравнивают с QSPT:
QSPT с SPMOQSPT с SPYQSPT с ^GSPCQSPT с TQQQQSPT с XDOCQSPT с IVVBQSPT с DDEC
Часто сравнивают с APRH:
APRH с SAUGAPRH с APRDAPRH с XMARAPRH с MAYWAPRH с XSEPAPRH с AAPRAPRH с ISWN

Доходность на риск

QSPT vs. APRH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QSPT
Ранг доходности на риск QSPT: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QSPT: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QSPT: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QSPT: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QSPT: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QSPT: 7171
Ранг коэф-та Мартина
APRH
Ранг доходности на риск APRH: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APRH: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APRH: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APRH: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APRH: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APRH: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QSPT c APRH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF – September (QSPT) и Innovator Premium Income 20 Barrier ETF - April (APRH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QSPTAPRHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.22
3.18

-0.96

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.09
4.75

-1.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.90

-0.46

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.92

6.48

-3.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.08

22.02

-8.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QSPT vs. APRH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QSPT на текущий момент составляет 2.22, что ниже коэффициента Шарпа APRH равного 3.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QSPT и APRH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QSPTAPRHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.22

3.18

-0.96

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

1.70

-0.87

Просадки

Сравнение просадок QSPT и APRH

Максимальная просадка QSPT за все время составила -22.64%, что больше максимальной просадки APRH в -5.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QSPT и APRH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QSPTAPRHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.64%

-5.87%

-16.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.23%

-1.21%

-6.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.38%

-5.87%

-9.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.08%

+0.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.61%

-0.21%

-4.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.61%

0.36%

+1.25%

Волатильность

Сравнение волатильности QSPT и APRH

FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF – September (QSPT) имеет более высокую волатильность в 1.25% по сравнению с Innovator Premium Income 20 Barrier ETF - April (APRH) с волатильностью 0.55%. Это указывает на то, что QSPT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с APRH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QSPTAPRHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.25%

0.55%

+0.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.55%

1.98%

+5.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.53%

2.47%

+7.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.14%

4.56%

+10.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.14%

4.56%

+10.58%

Сравнение комиссий QSPT и APRH

QSPT берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии APRH в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QSPT и APRH

QSPT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность APRH за последние двенадцать месяцев составляет около 5.35%.

ПозицияTTM202520242023
APRH
Innovator Premium Income 20 Barrier ETF - April		5.35%5.49%6.87%5.90%
QSPT
FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF – September		0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QSPT and APRH have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QSPT has higher volatility (1.25%) compared to APRH (0.55%). In terms of maximum drawdown, QSPT dropped -22.64% vs APRH's -5.87%.

On 3-year performance, QSPT leads with 18.70% vs 7.42% for APRH. On fees, APRH is cheaper at 0.79% per year. On volatility, APRH has been the lower-risk option at 0.55%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, QSPT has performed better with a 18.70% return vs 7.42%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

APRH is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.90% for QSPT.

APRH has the higher dividend yield at 5.35%, compared with 0.00% for QSPT.

QSPT is categorized as Nasdaq-100, while APRH is Options Trading. They also come from different issuers: FT Vest and Innovator. Their fees differ too: 0.90% for QSPT and 0.79% for APRH.

APRH currently has the higher Sharpe Ratio (3.18 vs 2.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QSPT и APRH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор