Сравнение QSPRX с RMDFX
QSPRX (AQR Style Premia Alternative R6) and RMDFX (Aspiriant Defensive Allocation Fund) are both Multistrategy funds. Over the past 10 years, QSPRX returned 7.50%/yr vs 5.34%/yr for RMDFX. At a correlation of -0.00, they often move in opposite directions. QSPRX charges 5.79%/yr vs 0.18%/yr for RMDFX.
Доходность
Сравнение доходности QSPRX и RMDFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QSPRX показывает доходность 12.40%, что значительно выше, чем у RMDFX с доходностью 5.81%. За последние 10 лет акции QSPRX превзошли акции RMDFX по среднегодовой доходности: 7.50% против 5.34% соответственно.
QSPRX
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 1.66%
- С начала года
- 12.40%
- 6 месяцев
- 12.66%
- 1 год
- 18.11%
- 3 года*
- 18.73%
- 5 лет*
- 20.04%
- 10 лет*
- 7.50%
RMDFX
- 1 день
- -0.48%
- 1 месяц
- -0.63%
- С начала года
- 5.81%
- 6 месяцев
- 5.63%
- 1 год
- 17.55%
- 3 года*
- 10.32%
- 5 лет*
- 5.32%
- 10 лет*
- 5.34%
Сравнение доходности по годам QSPRX и RMDFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QSPRX AQR Style Premia Alternative R6 | 12.40% | 14.94% | 21.60% | 12.50% | 30.90% | 25.14% | -21.91% | -8.10% | -12.32% | 12.18% |
RMDFX Aspiriant Defensive Allocation Fund | 5.81% | 18.85% | 1.45% | 8.01% | -6.84% | 4.20% | 5.10% | 11.50% | -4.89% | 9.41% |
Correlation
The correlation between QSPRX and RMDFX is -0.19, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.07 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2016 г. | -0.00 |
The correlation between QSPRX and RMDFX shifts across timeframes, from -0.19 (1 year) to 0.01 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QSPRX vs. RMDFX — Ранг доходности на риск
QSPRX
RMDFX
Сравнение QSPRX c RMDFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Style Premia Alternative R6 (QSPRX) и Aspiriant Defensive Allocation Fund (RMDFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QSPRX | RMDFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.79 | -0.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.49 | 4.23 | -0.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.45 | 16.26 | -6.81 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QSPRX и RMDFX
Максимальная просадка QSPRX за все время составила -41.22%, что больше максимальной просадки RMDFX в -15.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QSPRX и RMDFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QSPRX | RMDFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.22% | -15.96% | -25.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.06% | -4.19% | -0.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.25% | -5.79% | -3.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.17% | -14.63% | -2.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.22% | -15.96% | -25.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.31% | -1.49% | +0.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.03% | -3.32% | -6.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.86% | 1.09% | +0.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности QSPRX и RMDFX
AQR Style Premia Alternative R6 (QSPRX) имеет более высокую волатильность в 3.78% по сравнению с Aspiriant Defensive Allocation Fund (RMDFX) с волатильностью 1.39%. Это указывает на то, что QSPRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RMDFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QSPRX | RMDFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.78% | 1.39% | +2.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.24% | 4.15% | +3.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.78% | 4.79% | +4.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.92% | 6.35% | +9.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.88% | 6.23% | +6.65% |
Сравнение комиссий QSPRX и RMDFX
QSPRX берет комиссию в 5.79%, что несколько больше комиссии RMDFX в 0.18%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QSPRX и RMDFX
Дивидендная доходность QSPRX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.34%, что меньше доходности RMDFX в 4.38%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QSPRX AQR Style Premia Alternative R6 | 2.34% | 2.63% | 6.99% | 23.75% | 22.67% | 12.85% | 0.00% | 1.62% | 1.09% | 7.15% | 1.74% | 5.87% |
RMDFX Aspiriant Defensive Allocation Fund | 4.38% | 4.63% | 0.00% | 3.69% | 0.78% | 5.37% | 2.28% | 3.78% | 4.11% | 2.16% | 1.16% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
QSPRX and RMDFX have a correlation of -0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QSPRX has higher volatility (3.78%) compared to RMDFX (1.39%). In terms of maximum drawdown, QSPRX dropped -41.22% vs RMDFX's -15.96%.
RMDFX currently has the higher Sharpe Ratio (3.70 vs 1.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QSPRX и RMDFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор