PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QSPRX с ATRFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QSPRX с ATRFX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

QSPRX (AQR Style Premia Alternative R6) and ATRFX (Catalyst Systematic Alpha Class I) are both Multistrategy funds. Over the past 10 years, QSPRX returned 7.45%/yr vs 5.89%/yr for ATRFX. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent. QSPRX charges 5.79%/yr vs 1.77%/yr for ATRFX.

Доходность

Сравнение доходности QSPRX и ATRFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AQR Style Premia Alternative R6 (QSPRX) и Catalyst Systematic Alpha Class I (ATRFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QSPRX показывает доходность 11.94%, что значительно выше, чем у ATRFX с доходностью -0.93%. За последние 10 лет акции QSPRX превзошли акции ATRFX по среднегодовой доходности: 7.45% против 5.89% соответственно.

QSPRX

1 день
-0.41%
1 месяц
0.31%
С начала года
11.94%
6 месяцев
12.20%
1 год
17.76%
3 года*
18.57%
5 лет*
19.85%
10 лет*
7.45%

ATRFX

1 день
-0.83%
1 месяц
0.75%
С начала года
-0.93%
6 месяцев
-1.55%
1 год
14.08%
3 года*
-0.36%
5 лет*
4.86%
10 лет*
5.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QSPRX и ATRFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QSPRX
AQR Style Premia Alternative R6		11.94%14.94%21.60%12.50%30.90%25.14%-21.91%-8.10%-12.32%12.18%
ATRFX
Catalyst Systematic Alpha Class I		-0.93%2.81%-4.14%24.60%-4.33%25.70%15.32%29.25%-19.65%2.00%

Correlation

The correlation between QSPRX and ATRFX is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.00

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2015 г.

0.05

The correlation between QSPRX and ATRFX shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.05 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AQR Style Premia Alternative R6

Catalyst Systematic Alpha Class I

Часто сравнивают с QSPRX:
QSPRX с SRDAXQSPRX с FABZXQSPRX с QLFIXQSPRX с SYMIXQSPRX с GIMMXQSPRX с QCFIXQSPRX с QMFRX
Часто сравнивают с ATRFX:
ATRFX с SPYATRFX с MADVXATRFX с SCSPXATRFX с VGWAXATRFX с FNILXATRFX с VOOATRFX с ^GSPC

Доходность на риск

QSPRX vs. ATRFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QSPRX
Ранг доходности на риск QSPRX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QSPRX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QSPRX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QSPRX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QSPRX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QSPRX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
ATRFX
Ранг доходности на риск ATRFX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ATRFX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ATRFX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ATRFX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ATRFX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ATRFX: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QSPRX c ATRFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Style Premia Alternative R6 (QSPRX) и Catalyst Systematic Alpha Class I (ATRFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QSPRXATRFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.81
0.67

+1.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.71
1.01

+1.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.13

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.50

0.62

+2.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.47

1.82

+7.65

QSPRX vs. ATRFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QSPRX на текущий момент составляет 1.81, что выше коэффициента Шарпа ATRFX равного 0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QSPRX и ATRFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QSPRX и ATRFX

Максимальная просадка QSPRX за все время составила -41.22%, что больше максимальной просадки ATRFX в -35.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QSPRX и ATRFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QSPRXATRFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.22%

-35.17%

-6.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.06%

-22.53%

+17.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.25%

-35.17%

+25.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.17%

-35.17%

+18.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.22%

-35.17%

-6.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.71%

-15.50%

+13.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.03%

-8.79%

-1.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.87%

7.70%

-5.83%

Волатильность

Сравнение волатильности QSPRX и ATRFX

Текущая волатильность для AQR Style Premia Alternative R6 (QSPRX) составляет 3.82%, в то время как у Catalyst Systematic Alpha Class I (ATRFX) волатильность равна 5.78%. Это указывает на то, что QSPRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ATRFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QSPRXATRFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.82%

5.78%

-1.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.26%

17.87%

-10.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.78%

21.08%

-11.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.92%

17.41%

-1.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.88%

15.62%

-2.74%

Сравнение комиссий QSPRX и ATRFX

QSPRX берет комиссию в 5.79%, что несколько больше комиссии ATRFX в 1.77%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QSPRX и ATRFX

Дивидендная доходность QSPRX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.35%, что больше доходности ATRFX в 0.50%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ATRFX
Catalyst Systematic Alpha Class I		0.50%0.65%11.89%1.87%4.98%5.43%20.92%1.60%1.37%0.00%0.91%1.02%
QSPRX
AQR Style Premia Alternative R6		2.35%2.63%6.99%23.75%22.67%12.85%0.00%1.62%1.09%7.15%1.74%5.87%

Часто задаваемые вопросы

QSPRX and ATRFX have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ATRFX has higher volatility (5.78%) compared to QSPRX (3.82%). In terms of maximum drawdown, QSPRX dropped -41.22% vs ATRFX's -35.17%.

QSPRX currently has the higher Sharpe Ratio (1.81 vs 0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QSPRX и ATRFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор