Сравнение QSPRX с ATRFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR Style Premia Alternative R6 (QSPRX) и Catalyst Systematic Alpha Class I (ATRFX).
QSPRX - это активно управляемый фонд от AQR. Фонд был запущен 2 сент. 2014 г.. ATRFX управляется Catalyst Mutual Funds. Фонд был запущен 31 июл. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности QSPRX и ATRFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QSPRX и ATRFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QSPRX AQR Style Premia Alternative R6 | 9.87% | 14.94% | 21.60% | 12.50% | 30.90% | 25.14% | -21.91% | -8.10% | -12.32% | 12.18% |
ATRFX Catalyst Systematic Alpha Class I | -17.80% | 2.81% | -4.14% | 24.60% | -4.33% | 25.70% | 15.32% | 29.25% | -19.65% | 2.00% |
Доходность по периодам
С начала года, QSPRX показывает доходность 9.87%, что значительно выше, чем у ATRFX с доходностью -17.80%. За последние 10 лет акции QSPRX превзошли акции ATRFX по среднегодовой доходности: 7.14% против 3.89% соответственно.
QSPRX
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 3.12%
- С начала года
- 9.87%
- 6 месяцев
- 13.19%
- 1 год
- 13.06%
- 3 года*
- 20.04%
- 5 лет*
- 18.99%
- 10 лет*
- 7.14%
ATRFX
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -16.19%
- С начала года
- -17.80%
- 6 месяцев
- -16.34%
- 1 год
- -6.55%
- 3 года*
- -2.64%
- 5 лет*
- 2.76%
- 10 лет*
- 3.89%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QSPRX и ATRFX
QSPRX берет комиссию в 5.79%, что несколько больше комиссии ATRFX в 1.77%.
Доходность на риск
QSPRX vs. ATRFX — Ранг доходности на риск
QSPRX
ATRFX
Сравнение QSPRX c ATRFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Style Premia Alternative R6 (QSPRX) и Catalyst Systematic Alpha Class I (ATRFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QSPRX | ATRFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.39 | -0.27 | +1.66 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.89 | -0.22 | +2.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 0.97 | +0.29 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.74 | -0.28 | +2.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.27 | -0.92 | +6.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QSPRX | ATRFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.39 | -0.27 | +1.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.19 | 0.16 | +1.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.25 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.22 | +0.35 |
Корреляция
Корреляция между QSPRX и ATRFX составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QSPRX и ATRFX
Дивидендная доходность QSPRX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.39%, что больше доходности ATRFX в 0.79%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QSPRX AQR Style Premia Alternative R6 | 2.39% | 2.63% | 6.99% | 23.75% | 22.67% | 12.85% | 0.00% | 1.62% | 1.09% | 7.15% | 1.74% | 5.87% |
ATRFX Catalyst Systematic Alpha Class I | 0.79% | 0.65% | 11.89% | 1.87% | 4.98% | 5.43% | 20.92% | 1.60% | 1.37% | 0.00% | 0.91% | 1.02% |
Просадки
Сравнение просадок QSPRX и ATRFX
Максимальная просадка QSPRX за все время составила -41.22%, что больше максимальной просадки ATRFX в -35.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QSPRX и ATRFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| QSPRX | ATRFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.22% | -35.17% | -6.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.75% | -21.19% | +13.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.17% | -35.17% | +18.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.22% | -35.17% | -6.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.21% | -29.89% | +29.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.21% | -8.58% | -1.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.70% | 6.39% | -3.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности QSPRX и ATRFX
Текущая волатильность для AQR Style Premia Alternative R6 (QSPRX) составляет 2.49%, в то время как у Catalyst Systematic Alpha Class I (ATRFX) волатильность равна 11.51%. Это указывает на то, что QSPRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ATRFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QSPRX | ATRFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.49% | 11.51% | -9.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.51% | 17.58% | -11.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.11% | 22.50% | -12.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.00% | 17.49% | -1.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.80% | 15.35% | -2.55% |