PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QSPMX с SVARX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QSPMX с SVARX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Quantified Pattern Recognition Fund (QSPMX) и Spectrum Low Volatility Fund (SVARX).

QSPMX управляется Advisors Preferred. Фонд был запущен 29 авг. 2019 г.. SVARX управляется Advisors Preferred. Фонд был запущен 15 дек. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности QSPMX и SVARX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Quantified Pattern Recognition Fund (QSPMX) и Spectrum Low Volatility Fund (SVARX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QSPMX и SVARX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
QSPMX
Quantified Pattern Recognition Fund		-7.18%27.23%18.38%13.84%-18.49%33.83%-0.34%11.49%
SVARX
Spectrum Low Volatility Fund		0.25%6.22%2.60%9.67%-4.35%4.10%19.50%1.62%

Доходность по периодам

С начала года, QSPMX показывает доходность -7.18%, что значительно ниже, чем у SVARX с доходностью 0.25%.

QSPMX

1 день
2.73%
1 месяц
-8.00%
С начала года
-7.18%
6 месяцев
1.92%
1 год
20.89%
3 года*
12.99%
5 лет*
8.82%
10 лет*
—

SVARX

1 день
0.04%
1 месяц
-1.62%
С начала года
0.25%
6 месяцев
2.20%
1 год
5.51%
3 года*
6.04%
5 лет*
3.33%
10 лет*
6.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Quantified Pattern Recognition Fund

Spectrum Low Volatility Fund

Часто сравнивают с QSPMX:
QSPMX с VTIQSPMX с QCGDXQSPMX с QBDSXQSPMX с SAPEXQSPMX с QALTXQSPMX с HFSAXQSPMX с OTRFX
Часто сравнивают с SVARX:
SVARX с ACWVSVARX с HFSAXSVARX с BILSVARX с VOOSVARX с VMFXXSVARX с VWNEXSVARX с SPLV

Сравнение комиссий QSPMX и SVARX

QSPMX берет комиссию в 1.55%, что меньше комиссии SVARX в 2.34%.

SVARX
Spectrum Low Volatility Fund
QSPMX
Quantified Pattern Recognition Fund

Доходность на риск

QSPMX vs. SVARX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QSPMX
Ранг доходности на риск QSPMX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QSPMX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QSPMX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QSPMX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QSPMX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QSPMX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
SVARX
Ранг доходности на риск SVARX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SVARX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVARX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVARX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVARX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVARX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QSPMX c SVARX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Quantified Pattern Recognition Fund (QSPMX) и Spectrum Low Volatility Fund (SVARX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QSPMXSVARXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.10

2.11

-1.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.83

2.79

-0.96

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.46

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.68

2.19

-0.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.61

7.48

-0.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QSPMX vs. SVARX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QSPMX на текущий момент составляет 1.10, что ниже коэффициента Шарпа SVARX равного 2.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QSPMX и SVARX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QSPMXSVARXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.10

2.11

-1.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

1.09

-0.58

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.75

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

1.69

-1.13

Корреляция

Корреляция между QSPMX и SVARX составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QSPMX и SVARX

Дивидендная доходность QSPMX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%, что меньше доходности SVARX в 5.93%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QSPMX
Quantified Pattern Recognition Fund		1.60%1.48%2.26%3.99%0.13%26.85%0.21%3.81%0.00%0.00%0.00%0.00%
SVARX
Spectrum Low Volatility Fund		5.93%5.95%9.35%3.35%0.00%5.85%0.71%4.91%2.41%6.90%9.07%3.02%

Просадки

Сравнение просадок QSPMX и SVARX

Максимальная просадка QSPMX за все время составила -28.36%, что больше максимальной просадки SVARX в -6.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QSPMX и SVARX.

Загрузка...

Показатели просадок

QSPMXSVARXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.36%

-6.48%

-21.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.86%

-2.55%

-10.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.36%

-6.48%

-21.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-6.48%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.49%

-2.51%

-7.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.09%

-1.21%

-5.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.27%

0.75%

+2.52%

Волатильность

Сравнение волатильности QSPMX и SVARX

Quantified Pattern Recognition Fund (QSPMX) имеет более высокую волатильность в 6.95% по сравнению с Spectrum Low Volatility Fund (SVARX) с волатильностью 1.00%. Это указывает на то, что QSPMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SVARX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QSPMXSVARXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.95%

1.00%

+5.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.33%

2.09%

+10.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.52%

2.66%

+16.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.62%

3.08%

+14.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.64%

3.71%

+14.93%