Сравнение QSPIX с QIS
QSPIX (AQR Style Premia Alternative Fund) and QIS (Simplify Multi-Qis Alternative ETF) are both Multistrategy funds. Over the past year, QSPIX returned 17.81% vs -43.22% for QIS. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent. QSPIX charges 1.49%/yr vs 1.00%/yr for QIS.
Доходность
Сравнение доходности QSPIX и QIS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QSPIX показывает доходность 12.83%, что значительно выше, чем у QIS с доходностью -16.19%.
QSPIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.14%
- С начала года
- 12.83%
- 6 месяцев
- 14.84%
- 1 год
- 17.81%
- 3 года*
- 21.40%
- 5 лет*
- 18.92%
- 10 лет*
- 7.41%
QIS
- 1 день
- 1.79%
- 1 месяц
- -10.18%
- С начала года
- -16.19%
- 6 месяцев
- -22.01%
- 1 год
- -43.22%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QSPIX и QIS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
QSPIX AQR Style Premia Alternative Fund | 12.83% | 14.82% | 21.48% | 8.27% |
QIS Simplify Multi-Qis Alternative ETF | -16.19% | -38.02% | 0.19% | 1.96% |
Correlation
The correlation between QSPIX and QIS is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2023 г. | 0.08 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QSPIX vs. QIS — Ранг доходности на риск
QSPIX
QIS
Сравнение QSPIX c QIS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Style Premia Alternative Fund (QSPIX) и Simplify Multi-Qis Alternative ETF (QIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QSPIX | QIS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 0.80 | +0.52 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.57 | -0.85 | +4.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.50 | -1.45 | +10.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QSPIX | QIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.89 | -1.13 | +3.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.20 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | -0.67 | +1.30 |
Просадки
Сравнение просадок QSPIX и QIS
Максимальная просадка QSPIX за все время составила -41.37%, что меньше максимальной просадки QIS в -55.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QSPIX и QIS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QSPIX | QIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.37% | -55.49% | +14.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.09% | -50.92% | +45.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.31% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.13% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.37% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -50.86% | +50.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.43% | -13.73% | +4.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.91% | 29.89% | -27.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности QSPIX и QIS
Текущая волатильность для AQR Style Premia Alternative Fund (QSPIX) составляет 3.15%, в то время как у Simplify Multi-Qis Alternative ETF (QIS) волатильность равна 15.94%. Это указывает на то, что QSPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QIS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QSPIX | QIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.15% | 15.94% | -12.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.19% | 30.68% | -23.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.61% | 38.29% | -28.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.87% | 29.26% | -13.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.82% | 29.26% | -16.44% |
Сравнение комиссий QSPIX и QIS
QSPIX берет комиссию в 1.49%, что несколько больше комиссии QIS в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QSPIX и QIS
Дивидендная доходность QSPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.28%, что больше доходности QIS в 1.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QIS Simplify Multi-Qis Alternative ETF | 1.61% | 3.37% | 1.07% | 3.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QSPIX AQR Style Premia Alternative Fund | 2.28% | 2.57% | 6.95% | 23.77% | 22.68% | 12.78% | 0.00% | 1.62% | 0.96% | 7.08% | 1.74% | 5.83% |
Часто задаваемые вопросы
QSPIX and QIS have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QIS has higher volatility (15.94%) compared to QSPIX (3.15%). In terms of maximum drawdown, QSPIX dropped -41.37% vs QIS's -55.49%.
QSPIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.89 vs -1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QSPIX и QIS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор