PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение QSPIX с QIS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QSPIX с QIS

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

QSPIX (AQR Style Premia Alternative Fund) and QIS (Simplify Multi-Qis Alternative ETF) are both Multistrategy funds. Over the past 3 years, QSPIX returned 19.61%/yr vs -24.70%/yr for QIS. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. QSPIX charges 1.49%/yr vs 1.00%/yr for QIS.

Доходность

Сравнение доходности QSPIX и QIS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AQR Style Premia Alternative Fund (QSPIX) и Simplify Multi-Qis Alternative ETF (QIS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QSPIX показывает доходность 13.18%, что значительно выше, чем у QIS с доходностью -32.48%.

QSPIX

1 день
0.10%
1 месяц
1.24%
6 месяцев
15.18%
С начала года
13.18%
1 год
21.17%
3 года*
19.61%
5 лет*
19.34%
10 лет*
7.35%

QIS

1 день
-3.21%
1 месяц
-5.60%
6 месяцев
-35.50%
С начала года
-32.48%
1 год
-51.81%
3 года*
-24.70%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QSPIX и QIS

2026 (YTD)202520242023
QSPIX
AQR Style Premia Alternative Fund		13.18%14.82%21.48%8.13%
QIS
Simplify Multi-Qis Alternative ETF		-32.48%-38.02%0.19%2.08%

Correlation

The correlation between QSPIX and QIS is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июл. 2023 г.

0.09

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AQR Style Premia Alternative Fund

Simplify Multi-Qis Alternative ETF

Часто сравнивают с QSPIX:
QSPIX с QRPIXQSPIX с QDSIXQSPIX с AQMIXQSPIX с SPYQSPIX с AQRIXQSPIX с QMHIXQSPIX с GAFYX
Часто сравнивают с QIS:
QIS с JAAAQIS с EQLSQIS с HFNDQIS с PSMIXQIS с GFSYXQIS с MTBAQIS с AHTPX

Доходность на риск

QSPIX vs. QIS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QSPIX
Ранг доходности на риск QSPIX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QSPIX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QSPIX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QSPIX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QSPIX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QSPIX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
QIS
Ранг доходности на риск QIS: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QIS: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QIS: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QIS: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QIS: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QIS: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QSPIX c QIS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Style Premia Alternative Fund (QSPIX) и Simplify Multi-Qis Alternative ETF (QIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QSPIXQISDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.19
-1.35

+3.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.27
-2.19

+5.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

0.75

+0.63

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.15

-0.96

+5.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.33

-1.68

+13.00

QSPIX vs. QIS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QSPIX на текущий момент составляет 2.19, что выше коэффициента Шарпа QIS равного -1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QSPIX и QIS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QSPIX и QIS

Максимальная просадка QSPIX за все время составила -41.37%, что меньше максимальной просадки QIS в -61.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QSPIX и QIS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QSPIXQISРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.37%

-61.25%

+19.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.09%

-53.92%

+48.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.31%

-61.25%

+51.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.13%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.37%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.71%

-60.41%

+59.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.35%

-15.42%

+6.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.86%

30.89%

-29.03%

Волатильность

Сравнение волатильности QSPIX и QIS

Текущая волатильность для AQR Style Premia Alternative Fund (QSPIX) составляет 2.60%, в то время как у Simplify Multi-Qis Alternative ETF (QIS) волатильность равна 9.92%. Это указывает на то, что QSPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QIS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QSPIXQISРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.60%

9.92%

-7.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.07%

31.16%

-24.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.69%

38.39%

-28.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.84%

29.48%

-13.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.84%

29.48%

-16.64%

Сравнение комиссий QSPIX и QIS

QSPIX берет комиссию в 1.49%, что несколько больше комиссии QIS в 1.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QSPIX и QIS

Дивидендная доходность QSPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.27%, что больше доходности QIS в 2.02%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QIS
Simplify Multi-Qis Alternative ETF		2.02%3.37%1.07%3.29%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QSPIX
AQR Style Premia Alternative Fund		2.27%2.57%6.95%23.77%22.68%12.78%0.00%1.62%0.96%7.08%1.74%5.83%

Часто задаваемые вопросы

QSPIX and QIS have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QIS has higher volatility (9.92%) compared to QSPIX (2.60%). In terms of maximum drawdown, QSPIX dropped -41.37% vs QIS's -61.25%.

QSPIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.19 vs -1.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QSPIX и QIS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор