Сравнение QSPIX с ARCIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR Style Premia Alternative Fund (QSPIX) и AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund (ARCIX).
QSPIX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 29 окт. 2013 г.. ARCIX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 8 июл. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности QSPIX и ARCIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QSPIX и ARCIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QSPIX AQR Style Premia Alternative Fund | 9.94% | 14.82% | 21.48% | 12.46% | 30.76% | 24.93% | -21.96% | -8.22% | -12.35% | 12.12% |
ARCIX AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund | 17.04% | 20.99% | 7.43% | -0.22% | 21.39% | 39.74% | 8.15% | 18.15% | -17.56% | 10.41% |
Доходность по периодам
С начала года, QSPIX показывает доходность 9.94%, что значительно ниже, чем у ARCIX с доходностью 17.04%. За последние 10 лет акции QSPIX уступали акциям ARCIX по среднегодовой доходности: 7.05% против 12.98% соответственно.
QSPIX
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- 3.82%
- С начала года
- 9.94%
- 6 месяцев
- 12.16%
- 1 год
- 13.99%
- 3 года*
- 19.92%
- 5 лет*
- 18.65%
- 10 лет*
- 7.05%
ARCIX
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- 6.06%
- С начала года
- 17.04%
- 6 месяцев
- 26.39%
- 1 год
- 30.67%
- 3 года*
- 14.38%
- 5 лет*
- 18.72%
- 10 лет*
- 12.98%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QSPIX и ARCIX
QSPIX берет комиссию в 1.49%, что несколько больше комиссии ARCIX в 1.00%.
Доходность на риск
QSPIX vs. ARCIX — Ранг доходности на риск
QSPIX
ARCIX
Сравнение QSPIX c ARCIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Style Premia Alternative Fund (QSPIX) и AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund (ARCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QSPIX | ARCIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.42 | 1.98 | -0.56 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.94 | 2.48 | -0.54 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.37 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.76 | 3.08 | -1.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.29 | 9.79 | -4.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QSPIX | ARCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.42 | 1.98 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.18 | 0.98 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.75 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.31 | +0.30 |
Корреляция
Корреляция между QSPIX и ARCIX составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QSPIX и ARCIX
Дивидендная доходность QSPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.34%, что меньше доходности ARCIX в 11.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QSPIX AQR Style Premia Alternative Fund | 2.34% | 2.57% | 6.95% | 23.77% | 22.68% | 12.78% | 0.00% | 1.62% | 0.96% | 7.08% | 1.74% | 5.83% |
ARCIX AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund | 11.48% | 13.44% | 2.11% | 7.56% | 9.51% | 18.23% | 0.09% | 5.19% | 0.67% | 0.01% | 4.82% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок QSPIX и ARCIX
Максимальная просадка QSPIX за все время составила -41.37%, что меньше максимальной просадки ARCIX в -54.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QSPIX и ARCIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| QSPIX | ARCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.37% | -54.25% | +12.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.11% | -10.19% | +2.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.13% | -20.29% | +3.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.37% | -32.45% | -8.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.21% | -1.09% | +0.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.54% | -25.68% | +16.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.70% | 3.21% | -0.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности QSPIX и ARCIX
Текущая волатильность для AQR Style Premia Alternative Fund (QSPIX) составляет 2.61%, в то время как у AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund (ARCIX) волатильность равна 5.41%. Это указывает на то, что QSPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARCIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QSPIX | ARCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.61% | 5.41% | -2.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.62% | 12.64% | -6.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.12% | 15.98% | -5.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.98% | 19.17% | -3.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.76% | 17.46% | -4.70% |