Сравнение QSMLX с QSPIX

С начала года, QSMLX показывает доходность 2.92%, что значительно ниже, чем у QSPIX с доходностью 9.83%. За последние 10 лет акции QSMLX превзошли акции QSPIX по среднегодовой доходности: 10.78% против 7.03% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

QSMLX берет комиссию в 0.72%, что меньше комиссии QSPIX в 1.49%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Small Cap Multi-Style Fund (QSMLX) и AQR Style Premia Alternative Fund (QSPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа QSMLX на текущий момент составляет 1.29, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QSPIX равному 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QSMLX и QSPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между QSMLX и QSPIX составляет -0.05. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивидендная доходность QSMLX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.02%, что больше доходности QSPIX в 2.34%

Максимальная просадка QSMLX за все время составила -44.38%, что больше максимальной просадки QSPIX в -41.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QSMLX и QSPIX.

AQR Small Cap Multi-Style Fund (QSMLX) имеет более высокую волатильность в 7.62% по сравнению с AQR Style Premia Alternative Fund (QSPIX) с волатильностью 2.57%. Это указывает на то, что QSMLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QSPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.