PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QSML с VBR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QSML с VBR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QSML (Wisdomtree U.S. Smallcap Quality Growth Fund) and VBR (Vanguard Small-Cap Value ETF) are both exchange-traded funds - QSML is a Small Cap Growth Equities fund tracking the WisdomTree US SmallCap Quality Growth Index - Benchmark TR Gross, while VBR is a Small Cap Value Equities fund tracking the CRSP US Small Cap Value Index. Both are passively managed. Over the past year, QSML returned 23.11% vs 27.37% for VBR. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. QSML charges 0.38%/yr vs 0.05%/yr for VBR.

Доходность

Сравнение доходности QSML и VBR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wisdomtree U.S. Smallcap Quality Growth Fund (QSML) и Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QSML показывает доходность 9.35%, что значительно ниже, чем у VBR с доходностью 12.51%.

QSML

1 день
1.19%
1 месяц
1.62%
С начала года
9.35%
6 месяцев
9.08%
1 год
23.11%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VBR

1 день
0.76%
1 месяц
2.07%
С начала года
12.51%
6 месяцев
12.70%
1 год
27.37%
3 года*
17.22%
5 лет*
8.12%
10 лет*
10.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QSML и VBR

2026 (YTD)20252024
QSML
Wisdomtree U.S. Smallcap Quality Growth Fund		9.35%5.49%10.38%
VBR
Vanguard Small-Cap Value ETF		12.51%9.09%13.94%

Correlation

The correlation between QSML and VBR is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 янв. 2024 г.

0.93

The correlation between QSML and VBR has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QSML и VBR

Секторы
QSML
VBR

Технологии

18.4%
10.6%

Промышленность

17.9%
18.1%

Потребительский циклический сектор

16.2%
12.4%

Финансовые услуги

13.2%
17.6%

Здравоохранение

10.4%
7.9%

Энергетика

9.5%
5.2%

Потребительский защитный сектор

7.4%
4.0%

Коммуникационные услуги

3.3%
2.5%

Сырьевые материалы

3.2%
6.3%

Недвижимость

0.3%
10.1%

Коммунальные услуги

0.2%
4.8%

Технологии

QSML
18.4%
VBR
10.6%

Промышленность

QSML
17.9%
VBR
18.1%

Потребительский циклический сектор

QSML
16.2%
VBR
12.4%

Финансовые услуги

QSML
13.2%
VBR
17.6%

Здравоохранение

QSML
10.4%
VBR
7.9%

Энергетика

QSML
9.5%
VBR
5.2%

Потребительский защитный сектор

QSML
7.4%
VBR
4.0%

Коммуникационные услуги

QSML
3.3%
VBR
2.5%

Сырьевые материалы

QSML
3.2%
VBR
6.3%

Недвижимость

QSML
0.3%
VBR
10.1%

Коммунальные услуги

QSML
0.2%
VBR
4.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Wisdomtree U.S. Smallcap Quality Growth Fund

Vanguard Small-Cap Value ETF

Часто сравнивают с QSML:
QSML с AVUVQSML с AVDVQSML с SCHGQSML с DFSVQSML с SFLOQSML с SCHAQSML с XSMO
Часто сравнивают с VBR:
VBR с AVUVVBR с VBVBR с VBKVBR с VOOVBR с VTIVBR с VIOVVBR с VSIAX

Доходность на риск

QSML vs. VBR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QSML
Ранг доходности на риск QSML: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QSML: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QSML: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QSML: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QSML: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QSML: 4545
Ранг коэф-та Мартина
VBR
Ранг доходности на риск VBR: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBR: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBR: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBR: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBR: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBR: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QSML c VBR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wisdomtree U.S. Smallcap Quality Growth Fund (QSML) и Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QSMLVBRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.33
1.82

-0.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.03
2.66

-0.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.32

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.16

3.11

-0.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.17

10.96

-3.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QSML vs. VBR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QSML на текущий момент составляет 1.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VBR равному 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QSML и VBR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QSMLVBRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

1.82

-0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.41

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.48

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.42

+0.10

Просадки

Сравнение просадок QSML и VBR

Максимальная просадка QSML за все время составила -28.54%, что меньше максимальной просадки VBR в -61.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QSML и VBR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QSMLVBRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.54%

-61.98%

+33.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.72%

-8.85%

-1.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-24.19%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.19%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-45.28%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.97%

-8.27%

+2.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.23%

2.50%

+0.73%

Волатильность

Сравнение волатильности QSML и VBR

Wisdomtree U.S. Smallcap Quality Growth Fund (QSML) имеет более высокую волатильность в 4.21% по сравнению с Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR) с волатильностью 3.89%. Это указывает на то, что QSML испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VBR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QSMLVBRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.21%

3.89%

+0.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.91%

10.47%

+1.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.42%

15.14%

+2.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.85%

19.77%

+1.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.85%

21.73%

-0.88%

Сравнение комиссий QSML и VBR

QSML берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии VBR в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QSML и VBR

Дивидендная доходность QSML за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, что меньше доходности VBR в 1.75%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QSML
Wisdomtree U.S. Smallcap Quality Growth Fund		0.57%0.62%0.32%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VBR
Vanguard Small-Cap Value ETF		1.75%1.95%1.98%2.12%2.03%1.75%1.68%2.06%2.35%1.79%1.77%1.99%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, QSML and VBR move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

QSML has higher volatility (4.21%) compared to VBR (3.89%). In terms of maximum drawdown, QSML dropped -28.54% vs VBR's -61.98%.

On 1-year performance, VBR leads with 27.37% vs 23.11% for QSML. On fees, VBR is cheaper at 0.05% per year. On volatility, VBR has been the lower-risk option at 3.89%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, VBR has performed better with a 27.37% return vs 23.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VBR is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.38% for QSML.

VBR has the higher dividend yield at 1.75%, compared with 0.57% for QSML.

QSML is categorized as Small Cap Growth Equities, while VBR is Small Cap Value Equities. QSML tracks WisdomTree US SmallCap Quality Growth Index - Benchmark TR Gross, while VBR tracks CRSP US Small Cap Value Index. They also come from different issuers: WisdomTree and Vanguard. Their fees differ too: 0.38% for QSML and 0.05% for VBR.

VBR currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs 1.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QSML и VBR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор