Сравнение QSML с DFSV
QSML (Wisdomtree U.S. Smallcap Quality Growth Fund) and DFSV (Dimensional US Small Cap Value ETF) are both exchange-traded funds - QSML is a Quality Factor fund tracking the WisdomTree US SmallCap Quality Growth Index - Benchmark TR Gross, while DFSV is a Small Cap Value Equities fund actively managed by Dimensional. QSML is passively managed, while DFSV is actively managed. Over the past year, QSML returned 31.03% vs 37.08% for DFSV. Their correlation of 0.91 means they have usually moved in the same direction. QSML charges 0.38%/yr vs 0.31%/yr for DFSV.
Доходность
Сравнение доходности QSML и DFSV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QSML показывает доходность 21.56%, что значительно ниже, чем у DFSV с доходностью 23.38%.
QSML
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- 3.54%
- 6 месяцев
- 18.75%
- С начала года
- 21.56%
- 1 год
- 31.03%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 14.56%
DFSV
- 1 день
- -0.84%
- 1 месяц
- 4.00%
- 6 месяцев
- 11.02%
- С начала года
- 23.38%
- 1 год
- 37.08%
- 3 года*
- 15.48%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 13.53%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $28.52M | $28.34M | $35.15M | |
| $15.93K | $16.83K | $18.52K |
Сравнение доходности по годам QSML и DFSV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
QSML Wisdomtree U.S. Smallcap Quality Growth Fund | 21.56% | 5.49% | 9.93% |
DFSV Dimensional US Small Cap Value ETF | 23.38% | 8.59% | 10.08% |
Correlation
The correlation between QSML and DFSV is 0.86, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 янв. 2024 г. | 0.91 |
The correlation between QSML and DFSV has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.91 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов QSML и DFSV
Секторы
QSML
DFSV
Технологии
Потребительский циклический сектор
Финансовые услуги
Промышленность
Здравоохранение
Потребительский защитный сектор
Энергетика
Коммуникационные услуги
Сырьевые материалы
Недвижимость
Коммунальные услуги
Технологии
QSML
DFSV
Потребительский циклический сектор
QSML
DFSV
Финансовые услуги
QSML
DFSV
Промышленность
QSML
DFSV
Здравоохранение
QSML
DFSV
Потребительский защитный сектор
QSML
DFSV
Энергетика
QSML
DFSV
Коммуникационные услуги
QSML
DFSV
Сырьевые материалы
QSML
DFSV
Недвижимость
QSML
DFSV
Коммунальные услуги
QSML
DFSV
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QSML vs. DFSV — Ранг доходности на риск
QSML
DFSV
Сравнение QSML c DFSV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wisdomtree U.S. Smallcap Quality Growth Fund (QSML) и Dimensional US Small Cap Value ETF (DFSV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QSML | DFSV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.40 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.91 | 3.97 | -1.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.81 | 13.33 | -3.52 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QSML и DFSV
Максимальная просадка QSML за все время составила -28.54%, примерно равная максимальной просадке DFSV в -28.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QSML и DFSV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QSML | DFSV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.54% | -28.02% | -0.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.72% | -9.39% | -1.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -28.02% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.25% | -0.84% | +0.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.62% | -6.47% | +0.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.17% | 2.79% | +0.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности QSML и DFSV
Wisdomtree U.S. Smallcap Quality Growth Fund (QSML) имеет более высокую волатильность в 5.05% по сравнению с Dimensional US Small Cap Value ETF (DFSV) с волатильностью 3.80%. Это указывает на то, что QSML испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFSV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QSML | DFSV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.05% | 3.80% | +1.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.43% | 10.59% | +1.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.47% | 16.71% | +0.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.60% | 21.97% | -1.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.60% | 21.97% | -1.37% |
Сравнение комиссий QSML и DFSV
QSML берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии DFSV в 0.31%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QSML и DFSV
Дивидендная доходность QSML за последние двенадцать месяцев составляет около 0.51%, что меньше доходности DFSV в 1.33%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
DFSV Dimensional US Small Cap Value ETF | 1.33% | 1.53% | 1.31% | 1.29% | 0.90% |
QSML Wisdomtree U.S. Smallcap Quality Growth Fund | 0.51% | 0.62% | 0.32% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
QSML and DFSV have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QSML has higher volatility (5.05%) compared to DFSV (3.80%). In terms of maximum drawdown, QSML dropped -28.54% vs DFSV's -28.02%.
On 1-year performance, DFSV leads with 37.08% vs 31.03% for QSML. On fees, DFSV is cheaper at 0.31% per year. On volatility, DFSV has been the lower-risk option at 3.80%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DFSV has performed better with a 37.08% return vs 31.03%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DFSV is cheaper with a 0.31% expense ratio, compared with 0.38% for QSML.
DFSV has the higher dividend yield at 1.33%, compared with 0.51% for QSML.
QSML is categorized as Quality Factor, while DFSV is Small Cap Value Equities. They also come from different issuers: WisdomTree and Dimensional. Their fees differ too: 0.38% for QSML and 0.31% for DFSV.
DFSV currently has the higher Sharpe Ratio (2.23 vs 1.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QSML и DFSV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор