PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QSML с DFSV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QSML с DFSV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

QSML (Wisdomtree U.S. Smallcap Quality Growth Fund) and DFSV (Dimensional US Small Cap Value ETF) are both exchange-traded funds - QSML is a Small Cap Growth Equities fund tracking the WisdomTree US SmallCap Quality Growth Index - Benchmark TR Gross, while DFSV is a Small Cap Value Equities fund actively managed by Dimensional. QSML is passively managed, while DFSV is actively managed. Over the past year, QSML returned 21.62% vs 33.99% for DFSV. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. QSML charges 0.38%/yr vs 0.31%/yr for DFSV.

Доходность

Сравнение доходности QSML и DFSV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wisdomtree U.S. Smallcap Quality Growth Fund (QSML) и Dimensional US Small Cap Value ETF (DFSV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QSML показывает доходность 8.06%, что значительно ниже, чем у DFSV с доходностью 15.01%.

QSML

1 день
-0.96%
1 месяц
2.05%
С начала года
8.06%
6 месяцев
7.79%
1 год
21.62%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DFSV

1 день
-0.84%
1 месяц
1.32%
С начала года
15.01%
6 месяцев
14.63%
1 год
33.99%
3 года*
16.87%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QSML и DFSV

2026 (YTD)20252024
QSML
Wisdomtree U.S. Smallcap Quality Growth Fund		8.06%5.49%10.38%
DFSV
Dimensional US Small Cap Value ETF		15.01%8.59%9.00%

Correlation

The correlation between QSML and DFSV is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 янв. 2024 г.

0.93

The correlation between QSML and DFSV has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QSML и DFSV

Секторы
QSML
DFSV

Технологии

18.4%
8.1%

Промышленность

17.9%
15.1%

Потребительский циклический сектор

16.2%
13.5%

Финансовые услуги

13.2%
27.5%

Здравоохранение

10.4%
6.9%

Энергетика

9.5%
13.6%

Потребительский защитный сектор

7.4%
5.8%

Коммуникационные услуги

3.3%
2.6%

Сырьевые материалы

3.2%
5.4%

Недвижимость

0.3%
0.9%

Коммунальные услуги

0.2%
0.6%

Технологии

QSML
18.4%
DFSV
8.1%

Промышленность

QSML
17.9%
DFSV
15.1%

Потребительский циклический сектор

QSML
16.2%
DFSV
13.5%

Финансовые услуги

QSML
13.2%
DFSV
27.5%

Здравоохранение

QSML
10.4%
DFSV
6.9%

Энергетика

QSML
9.5%
DFSV
13.6%

Потребительский защитный сектор

QSML
7.4%
DFSV
5.8%

Коммуникационные услуги

QSML
3.3%
DFSV
2.6%

Сырьевые материалы

QSML
3.2%
DFSV
5.4%

Недвижимость

QSML
0.3%
DFSV
0.9%

Коммунальные услуги

QSML
0.2%
DFSV
0.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Wisdomtree U.S. Smallcap Quality Growth Fund

Dimensional US Small Cap Value ETF

Часто сравнивают с QSML:
QSML с AVUVQSML с AVDVQSML с SCHGQSML с SFLOQSML с SCHAQSML с VBRQSML с XSMO
Часто сравнивают с DFSV:
DFSV с AVUVDFSV с DFSVXDFSV с AVDVDFSV с SPSMDFSV с SMCFDFSV с VTIDFSV с ZPRV.DE

Доходность на риск

QSML vs. DFSV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QSML
Ранг доходности на риск QSML: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QSML: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QSML: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QSML: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QSML: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QSML: 4242
Ранг коэф-та Мартина
DFSV
Ранг доходности на риск DFSV: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFSV: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFSV: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFSV: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFSV: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFSV: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QSML c DFSV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wisdomtree U.S. Smallcap Quality Growth Fund (QSML) и Dimensional US Small Cap Value ETF (DFSV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QSMLDFSVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.25
1.95

-0.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.92
2.84

-0.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.34

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.03

3.64

-1.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.71

11.57

-4.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QSML vs. DFSV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QSML на текущий момент составляет 1.25, что ниже коэффициента Шарпа DFSV равного 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QSML и DFSV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QSMLDFSVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.25

1.95

-0.70

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.53

-0.04

Просадки

Сравнение просадок QSML и DFSV

Максимальная просадка QSML за все время составила -28.54%, примерно равная максимальной просадке DFSV в -28.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QSML и DFSV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QSMLDFSVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.54%

-28.02%

-0.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.72%

-9.39%

-1.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-28.02%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.10%

-0.84%

-0.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.98%

-6.71%

+0.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.23%

2.95%

+0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности QSML и DFSV

Wisdomtree U.S. Smallcap Quality Growth Fund (QSML) имеет более высокую волатильность в 4.35% по сравнению с Dimensional US Small Cap Value ETF (DFSV) с волатильностью 3.95%. Это указывает на то, что QSML испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFSV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QSMLDFSVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.35%

3.95%

+0.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.86%

11.28%

+0.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.46%

17.63%

-0.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.86%

22.24%

-1.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.86%

22.24%

-1.38%

Сравнение комиссий QSML и DFSV

QSML берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии DFSV в 0.31%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QSML и DFSV

Дивидендная доходность QSML за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%, что меньше доходности DFSV в 1.42%

ПозицияTTM2025202420232022
DFSV
Dimensional US Small Cap Value ETF		1.42%1.53%1.31%1.29%0.90%
QSML
Wisdomtree U.S. Smallcap Quality Growth Fund		0.58%0.62%0.32%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QSML and DFSV have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QSML has higher volatility (4.35%) compared to DFSV (3.95%). In terms of maximum drawdown, QSML dropped -28.54% vs DFSV's -28.02%.

On 1-year performance, DFSV leads with 33.99% vs 21.62% for QSML. On fees, DFSV is cheaper at 0.31% per year. On volatility, DFSV has been the lower-risk option at 3.95%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DFSV has performed better with a 33.99% return vs 21.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DFSV is cheaper with a 0.31% expense ratio, compared with 0.38% for QSML.

DFSV has the higher dividend yield at 1.42%, compared with 0.58% for QSML.

QSML is categorized as Small Cap Growth Equities, while DFSV is Small Cap Value Equities. They also come from different issuers: WisdomTree and Dimensional. Their fees differ too: 0.38% for QSML and 0.31% for DFSV.

DFSV currently has the higher Sharpe Ratio (1.95 vs 1.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QSML и DFSV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор