Сравнение QSML с DFSV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wisdomtree U.S. Smallcap Quality Growth Fund (QSML) и Dimensional US Small Cap Value ETF (DFSV).
QSML и DFSV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QSML - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree US SmallCap Quality Growth Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 23 янв. 2024 г.. DFSV - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 23 февр. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности QSML и DFSV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QSML и DFSV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
QSML Wisdomtree U.S. Smallcap Quality Growth Fund | -2.60% | 5.49% | 10.38% |
DFSV Dimensional US Small Cap Value ETF | 7.11% | 8.59% | 9.00% |
Доходность по периодам
С начала года, QSML показывает доходность -2.60%, что значительно ниже, чем у DFSV с доходностью 7.11%.
QSML
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- -5.04%
- С начала года
- -2.60%
- 6 месяцев
- -0.64%
- 1 год
- 14.97%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DFSV
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -3.27%
- С начала года
- 7.11%
- 6 месяцев
- 10.45%
- 1 год
- 26.65%
- 3 года*
- 13.78%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QSML и DFSV
QSML берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии DFSV в 0.31%.
Доходность на риск
QSML vs. DFSV — Ранг доходности на риск
QSML
DFSV
Сравнение QSML c DFSV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wisdomtree U.S. Smallcap Quality Growth Fund (QSML) и Dimensional US Small Cap Value ETF (DFSV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QSML | DFSV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.66 | 1.12 | -0.47 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.12 | 1.67 | -0.55 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.23 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.10 | 1.74 | -0.65 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.04 | 6.51 | -2.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QSML | DFSV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 | 1.12 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.46 | -0.18 |
Корреляция
Корреляция между QSML и DFSV составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QSML и DFSV
Дивидендная доходность QSML за последние двенадцать месяцев составляет около 0.64%, что меньше доходности DFSV в 1.53%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
QSML Wisdomtree U.S. Smallcap Quality Growth Fund | 0.64% | 0.62% | 0.32% | 0.00% | 0.00% |
DFSV Dimensional US Small Cap Value ETF | 1.53% | 1.53% | 1.31% | 1.29% | 0.90% |
Просадки
Сравнение просадок QSML и DFSV
Максимальная просадка QSML за все время составила -28.54%, примерно равная максимальной просадке DFSV в -28.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QSML и DFSV.
Загрузка...
Показатели просадок
| QSML | DFSV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.54% | -28.02% | -0.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.44% | -15.38% | +0.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.80% | -5.48% | -2.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.31% | -6.93% | +0.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.92% | 4.12% | -0.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности QSML и DFSV
Wisdomtree U.S. Smallcap Quality Growth Fund (QSML) имеет более высокую волатильность в 6.20% по сравнению с Dimensional US Small Cap Value ETF (DFSV) с волатильностью 5.24%. Это указывает на то, что QSML испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFSV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QSML | DFSV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.20% | 5.24% | +0.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.95% | 13.02% | -0.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.86% | 23.83% | -0.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.25% | 22.55% | -1.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.25% | 22.55% | -1.30% |