Сравнение QSML с AVDV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wisdomtree U.S. Smallcap Quality Growth Fund (QSML) и Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV).
QSML и AVDV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QSML - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree US SmallCap Quality Growth Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 23 янв. 2024 г.. AVDV - это активно управляемый фонд от Avantis. Фонд был запущен 24 сент. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности QSML и AVDV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QSML и AVDV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
QSML Wisdomtree U.S. Smallcap Quality Growth Fund | -2.60% | 5.49% | 10.38% |
AVDV Avantis International Small Cap Value ETF | 8.40% | 49.37% | 10.15% |
Доходность по периодам
С начала года, QSML показывает доходность -2.60%, что значительно ниже, чем у AVDV с доходностью 8.40%.
QSML
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- -5.04%
- С начала года
- -2.60%
- 6 месяцев
- -0.64%
- 1 год
- 14.97%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AVDV
- 1 день
- 1.88%
- 1 месяц
- -6.55%
- С начала года
- 8.40%
- 6 месяцев
- 16.24%
- 1 год
- 51.07%
- 3 года*
- 24.85%
- 5 лет*
- 13.80%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QSML и AVDV
QSML берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии AVDV в 0.36%.
Доходность на риск
QSML vs. AVDV — Ранг доходности на риск
QSML
AVDV
Сравнение QSML c AVDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wisdomtree U.S. Smallcap Quality Growth Fund (QSML) и Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QSML | AVDV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.66 | 2.78 | -2.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.12 | 3.48 | -2.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.57 | -0.43 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.10 | 3.87 | -2.78 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.04 | 16.10 | -12.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QSML | AVDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 | 2.78 | -2.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.81 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.76 | -0.48 |
Корреляция
Корреляция между QSML и AVDV составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QSML и AVDV
Дивидендная доходность QSML за последние двенадцать месяцев составляет около 0.64%, что меньше доходности AVDV в 2.94%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QSML Wisdomtree U.S. Smallcap Quality Growth Fund | 0.64% | 0.62% | 0.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AVDV Avantis International Small Cap Value ETF | 2.94% | 3.05% | 4.31% | 3.29% | 3.17% | 2.39% | 1.67% | 0.36% |
Просадки
Сравнение просадок QSML и AVDV
Максимальная просадка QSML за все время составила -28.54%, что меньше максимальной просадки AVDV в -43.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QSML и AVDV.
Загрузка...
Показатели просадок
| QSML | AVDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.54% | -43.01% | +14.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.44% | -13.19% | -1.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -28.08% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.80% | -7.48% | -0.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.31% | -6.88% | +0.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.92% | 3.17% | +0.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности QSML и AVDV
Текущая волатильность для Wisdomtree U.S. Smallcap Quality Growth Fund (QSML) составляет 6.20%, в то время как у Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV) волатильность равна 7.50%. Это указывает на то, что QSML испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QSML | AVDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.20% | 7.50% | -1.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.95% | 12.20% | +0.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.86% | 18.44% | +4.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.25% | 17.15% | +4.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.25% | 19.76% | +1.49% |