PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QSML с SFLO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QSML с SFLO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wisdomtree U.S. Smallcap Quality Growth Fund (QSML) и Victoryshares Small Cap Free Cash Flow ETF (SFLO).

QSML и SFLO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QSML - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree US SmallCap Quality Growth Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 23 янв. 2024 г.. SFLO - это пассивный фонд от Victory, который отслеживает доходность Victory US Small Cap Free Cash Flow Index. Фонд был запущен 20 дек. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности QSML и SFLO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wisdomtree U.S. Smallcap Quality Growth Fund (QSML) и Victoryshares Small Cap Free Cash Flow ETF (SFLO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QSML и SFLO

2026 (YTD)20252024
QSML
Wisdomtree U.S. Smallcap Quality Growth Fund		-2.60%5.49%10.38%
SFLO
Victoryshares Small Cap Free Cash Flow ETF		2.39%11.88%7.51%

Доходность по периодам

С начала года, QSML показывает доходность -2.60%, что значительно ниже, чем у SFLO с доходностью 2.39%.

QSML

1 день
0.50%
1 месяц
-5.04%
С начала года
-2.60%
6 месяцев
-0.64%
1 год
14.97%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SFLO

1 день
0.40%
1 месяц
-1.10%
С начала года
2.39%
6 месяцев
3.25%
1 год
23.45%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Wisdomtree U.S. Smallcap Quality Growth Fund

Victoryshares Small Cap Free Cash Flow ETF

Часто сравнивают с QSML:
QSML с AVUVQSML с AVDVQSML с SCHGQSML с DFSVQSML с SCHAQSML с XSMOQSML с VBR
Часто сравнивают с SFLO:
SFLO с SMCFSFLO с DSMCSFLO с SMIGSFLO с AVUVSFLO с CALFSFLO с COWZSFLO с SPMO

Сравнение комиссий QSML и SFLO

QSML берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии SFLO в 0.49%.

SFLO
Victoryshares Small Cap Free Cash Flow ETF
QSML
Wisdomtree U.S. Smallcap Quality Growth Fund

Доходность на риск

QSML vs. SFLO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QSML
Ранг доходности на риск QSML: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QSML: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QSML: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QSML: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QSML: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QSML: 4040
Ранг коэф-та Мартина
SFLO
Ранг доходности на риск SFLO: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SFLO: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SFLO: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SFLO: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SFLO: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SFLO: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QSML c SFLO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wisdomtree U.S. Smallcap Quality Growth Fund (QSML) и Victoryshares Small Cap Free Cash Flow ETF (SFLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QSMLSFLODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.66

0.98

-0.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.12

1.50

-0.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.21

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.10

1.44

-0.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.04

6.20

-2.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QSML vs. SFLO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QSML на текущий момент составляет 0.66, что ниже коэффициента Шарпа SFLO равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QSML и SFLO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QSMLSFLOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

0.98

-0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.44

-0.16

Корреляция

Корреляция между QSML и SFLO составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QSML и SFLO

Дивидендная доходность QSML за последние двенадцать месяцев составляет около 0.64%, что меньше доходности SFLO в 0.95%

TTM20252024
QSML
Wisdomtree U.S. Smallcap Quality Growth Fund		0.64%0.62%0.32%
SFLO
Victoryshares Small Cap Free Cash Flow ETF		0.95%1.04%1.28%

Просадки

Сравнение просадок QSML и SFLO

Максимальная просадка QSML за все время составила -28.54%, что больше максимальной просадки SFLO в -26.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QSML и SFLO.

Загрузка...

Показатели просадок

QSMLSFLOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.54%

-26.63%

-1.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.44%

-16.83%

+2.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.80%

-1.50%

-6.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.31%

-4.58%

-1.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.92%

3.90%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности QSML и SFLO

Wisdomtree U.S. Smallcap Quality Growth Fund (QSML) имеет более высокую волатильность в 6.20% по сравнению с Victoryshares Small Cap Free Cash Flow ETF (SFLO) с волатильностью 4.75%. Это указывает на то, что QSML испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SFLO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QSMLSFLOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.20%

4.75%

+1.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.95%

11.99%

+0.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.86%

23.97%

-1.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.25%

20.79%

+0.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.25%

20.79%

+0.46%