PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QSML с SFLO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QSML с SFLO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QSML (Wisdomtree U.S. Smallcap Quality Growth Fund) and SFLO (Victoryshares Small Cap Free Cash Flow ETF) are both exchange-traded funds - QSML is a Small Cap Growth Equities fund tracking the WisdomTree US SmallCap Quality Growth Index - Benchmark TR Gross, while SFLO is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Victory US Small Cap Free Cash Flow Index. Both are passively managed. Over the past year, QSML returned 23.11% vs 34.14% for SFLO. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. QSML charges 0.38%/yr vs 0.49%/yr for SFLO.

Доходность

Сравнение доходности QSML и SFLO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wisdomtree U.S. Smallcap Quality Growth Fund (QSML) и Victoryshares Small Cap Free Cash Flow ETF (SFLO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QSML показывает доходность 9.35%, что значительно ниже, чем у SFLO с доходностью 15.09%.

QSML

1 день
1.19%
1 месяц
1.62%
С начала года
9.35%
6 месяцев
9.08%
1 год
23.11%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SFLO

1 день
1.33%
1 месяц
1.95%
С начала года
15.09%
6 месяцев
13.51%
1 год
34.14%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QSML и SFLO

2026 (YTD)20252024
QSML
Wisdomtree U.S. Smallcap Quality Growth Fund		9.35%5.49%10.38%
SFLO
Victoryshares Small Cap Free Cash Flow ETF		15.09%11.88%7.51%

Correlation

The correlation between QSML and SFLO is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 янв. 2024 г.

0.91

The correlation between QSML and SFLO has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QSML и SFLO

Секторы
QSML
SFLO

Технологии

18.4%
25.6%

Промышленность

17.9%
10.5%

Потребительский циклический сектор

16.2%
16.9%

Финансовые услуги

13.2%
0.3%

Здравоохранение

10.4%
18.0%

Энергетика

9.5%
14.8%

Потребительский защитный сектор

7.4%
5.1%

Коммуникационные услуги

3.3%
7.3%

Сырьевые материалы

3.2%
1.6%

Недвижимость

0.3%
0.1%

Коммунальные услуги

0.2%
0.1%

Технологии

QSML
18.4%
SFLO
25.6%

Промышленность

QSML
17.9%
SFLO
10.5%

Потребительский циклический сектор

QSML
16.2%
SFLO
16.9%

Финансовые услуги

QSML
13.2%
SFLO
0.3%

Здравоохранение

QSML
10.4%
SFLO
18.0%

Энергетика

QSML
9.5%
SFLO
14.8%

Потребительский защитный сектор

QSML
7.4%
SFLO
5.1%

Коммуникационные услуги

QSML
3.3%
SFLO
7.3%

Сырьевые материалы

QSML
3.2%
SFLO
1.6%

Недвижимость

QSML
0.3%
SFLO
0.1%

Коммунальные услуги

QSML
0.2%
SFLO
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Wisdomtree U.S. Smallcap Quality Growth Fund

Victoryshares Small Cap Free Cash Flow ETF

Часто сравнивают с QSML:
QSML с AVUVQSML с AVDVQSML с SCHGQSML с DFSVQSML с SCHAQSML с VBRQSML с XSMO
Часто сравнивают с SFLO:
SFLO с AVUVSFLO с DSMCSFLO с SMCFSFLO с SMIGSFLO с CALFSFLO с COWZSFLO с ECML

Доходность на риск

QSML vs. SFLO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QSML
Ранг доходности на риск QSML: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QSML: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QSML: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QSML: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QSML: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QSML: 4545
Ранг коэф-та Мартина
SFLO
Ранг доходности на риск SFLO: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SFLO: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SFLO: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SFLO: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SFLO: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SFLO: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QSML c SFLO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wisdomtree U.S. Smallcap Quality Growth Fund (QSML) и Victoryshares Small Cap Free Cash Flow ETF (SFLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QSMLSFLODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.33
1.99

-0.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.03
2.87

-0.84

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.34

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.16

4.40

-2.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.17

14.62

-7.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QSML vs. SFLO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QSML на текущий момент составляет 1.33, что ниже коэффициента Шарпа SFLO равного 1.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QSML и SFLO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QSMLSFLOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

1.99

-0.66

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.67

-0.15

Просадки

Сравнение просадок QSML и SFLO

Максимальная просадка QSML за все время составила -28.54%, что больше максимальной просадки SFLO в -26.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QSML и SFLO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QSMLSFLOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.54%

-26.63%

-1.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.72%

-7.80%

-2.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.40%

+1.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.97%

-4.33%

-1.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.23%

2.34%

+0.89%

Волатильность

Сравнение волатильности QSML и SFLO

Текущая волатильность для Wisdomtree U.S. Smallcap Quality Growth Fund (QSML) составляет 4.21%, в то время как у Victoryshares Small Cap Free Cash Flow ETF (SFLO) волатильность равна 5.38%. Это указывает на то, что QSML испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SFLO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QSMLSFLOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.21%

5.38%

-1.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.91%

11.51%

+0.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.42%

17.21%

+0.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.85%

20.55%

+0.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.85%

20.55%

+0.30%

Сравнение комиссий QSML и SFLO

QSML берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии SFLO в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QSML и SFLO

Дивидендная доходность QSML за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, что меньше доходности SFLO в 0.84%

ПозицияTTM20252024
QSML
Wisdomtree U.S. Smallcap Quality Growth Fund		0.57%0.62%0.32%
SFLO
Victoryshares Small Cap Free Cash Flow ETF		0.84%1.04%1.28%

Часто задаваемые вопросы

QSML and SFLO have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SFLO has higher volatility (5.38%) compared to QSML (4.21%). In terms of maximum drawdown, QSML dropped -28.54% vs SFLO's -26.63%.

On 1-year performance, SFLO leads with 34.14% vs 23.11% for QSML. On fees, QSML is cheaper at 0.38% per year. On volatility, QSML has been the lower-risk option at 4.21%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SFLO has performed better with a 34.14% return vs 23.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QSML is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.49% for SFLO.

SFLO has the higher dividend yield at 0.84%, compared with 0.57% for QSML.

QSML is categorized as Small Cap Growth Equities, while SFLO is Small Cap Blend Equities. QSML tracks WisdomTree US SmallCap Quality Growth Index - Benchmark TR Gross, while SFLO tracks Victory US Small Cap Free Cash Flow Index. They also come from different issuers: WisdomTree and Victory. Their fees differ too: 0.38% for QSML and 0.49% for SFLO.

SFLO currently has the higher Sharpe Ratio (1.99 vs 1.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QSML и SFLO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор