PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение QSML с SCHA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности QSML и SCHA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wisdomtree U.S. Smallcap Quality Growth Fund (QSML) и Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QSML и SCHA


2026 (YTD)20252024
QSML
Wisdomtree U.S. Smallcap Quality Growth Fund
-2.60%5.49%10.38%
SCHA
Schwab U.S. Small-Cap ETF
3.19%11.60%13.86%

Доходность по периодам

С начала года, QSML показывает доходность -2.60%, что значительно ниже, чем у SCHA с доходностью 3.19%.


QSML

1 день
0.50%
1 месяц
-5.04%
С начала года
-2.60%
6 месяцев
-0.64%
1 год
14.97%
3 года*
5 лет*
10 лет*

SCHA

1 день
0.93%
1 месяц
-4.33%
С начала года
3.19%
6 месяцев
5.66%
1 год
26.55%
3 года*
13.45%
5 лет*
4.49%
10 лет*
9.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Wisdomtree U.S. Smallcap Quality Growth Fund

Schwab U.S. Small-Cap ETF

Сравнение комиссий QSML и SCHA

QSML берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии SCHA в 0.04%.


Доходность на риск

QSML vs. SCHA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

QSML
Ранг доходности на риск QSML: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QSML: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QSML: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QSML: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QSML: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QSML: 4040
Ранг коэф-та Мартина

SCHA
Ранг доходности на риск SCHA: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHA: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHA: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHA: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHA: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHA: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QSML c SCHA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wisdomtree U.S. Smallcap Quality Growth Fund (QSML) и Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


QSMLSCHADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.66

1.16

-0.51

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.12

1.74

-0.62

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.23

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.10

1.87

-0.77

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.04

7.77

-3.73

QSML vs. SCHA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QSML на текущий момент составляет 0.66, что ниже коэффициента Шарпа SCHA равного 1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QSML и SCHA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


QSMLSCHAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

1.16

-0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.53

-0.25

Корреляция

Корреляция между QSML и SCHA составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов QSML и SCHA

Дивидендная доходность QSML за последние двенадцать месяцев составляет около 0.64%, что меньше доходности SCHA в 1.16%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QSML
Wisdomtree U.S. Smallcap Quality Growth Fund
0.64%0.62%0.32%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHA
Schwab U.S. Small-Cap ETF
1.16%1.26%1.51%1.42%1.37%1.19%1.05%1.39%1.58%1.24%1.50%1.48%

Просадки

Сравнение просадок QSML и SCHA

Максимальная просадка QSML за все время составила -28.54%, что меньше максимальной просадки SCHA в -42.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QSML и SCHA.


Загрузка...

Показатели просадок


QSMLSCHAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.54%

-42.41%

+13.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.44%

-14.35%

-0.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.80%

-5.41%

-2.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.31%

-7.65%

+1.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.92%

3.45%

+0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности QSML и SCHA

Текущая волатильность для Wisdomtree U.S. Smallcap Quality Growth Fund (QSML) составляет 6.20%, в то время как у Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA) волатильность равна 7.31%. Это указывает на то, что QSML испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


QSMLSCHAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.20%

7.31%

-1.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.95%

13.72%

-0.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.86%

22.90%

-0.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.25%

21.95%

-0.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.25%

22.67%

-1.42%