Сравнение QSML с SCHA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wisdomtree U.S. Smallcap Quality Growth Fund (QSML) и Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA).
QSML и SCHA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QSML - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree US SmallCap Quality Growth Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 23 янв. 2024 г.. SCHA - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Small-Cap Total Stock Market Total Return Index. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности QSML и SCHA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QSML и SCHA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
QSML Wisdomtree U.S. Smallcap Quality Growth Fund | -2.60% | 5.49% | 10.38% |
SCHA Schwab U.S. Small-Cap ETF | 3.19% | 11.60% | 13.86% |
Доходность по периодам
С начала года, QSML показывает доходность -2.60%, что значительно ниже, чем у SCHA с доходностью 3.19%.
QSML
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- -5.04%
- С начала года
- -2.60%
- 6 месяцев
- -0.64%
- 1 год
- 14.97%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SCHA
- 1 день
- 0.93%
- 1 месяц
- -4.33%
- С начала года
- 3.19%
- 6 месяцев
- 5.66%
- 1 год
- 26.55%
- 3 года*
- 13.45%
- 5 лет*
- 4.49%
- 10 лет*
- 9.94%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QSML и SCHA
QSML берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии SCHA в 0.04%.
Доходность на риск
QSML vs. SCHA — Ранг доходности на риск
QSML
SCHA
Сравнение QSML c SCHA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wisdomtree U.S. Smallcap Quality Growth Fund (QSML) и Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QSML | SCHA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.66 | 1.16 | -0.51 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.12 | 1.74 | -0.62 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.23 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.10 | 1.87 | -0.77 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.04 | 7.77 | -3.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QSML | SCHA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 | 1.16 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.21 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.44 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.53 | -0.25 |
Корреляция
Корреляция между QSML и SCHA составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QSML и SCHA
Дивидендная доходность QSML за последние двенадцать месяцев составляет около 0.64%, что меньше доходности SCHA в 1.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QSML Wisdomtree U.S. Smallcap Quality Growth Fund | 0.64% | 0.62% | 0.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHA Schwab U.S. Small-Cap ETF | 1.16% | 1.26% | 1.51% | 1.42% | 1.37% | 1.19% | 1.05% | 1.39% | 1.58% | 1.24% | 1.50% | 1.48% |
Просадки
Сравнение просадок QSML и SCHA
Максимальная просадка QSML за все время составила -28.54%, что меньше максимальной просадки SCHA в -42.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QSML и SCHA.
Загрузка...
Показатели просадок
| QSML | SCHA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.54% | -42.41% | +13.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.44% | -14.35% | -0.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -30.79% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.41% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.80% | -5.41% | -2.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.31% | -7.65% | +1.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.92% | 3.45% | +0.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности QSML и SCHA
Текущая волатильность для Wisdomtree U.S. Smallcap Quality Growth Fund (QSML) составляет 6.20%, в то время как у Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA) волатильность равна 7.31%. Это указывает на то, что QSML испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QSML | SCHA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.20% | 7.31% | -1.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.95% | 13.72% | -0.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.86% | 22.90% | -0.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.25% | 21.95% | -0.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.25% | 22.67% | -1.42% |