- Эмитент
- WisdomTree
- Дата выпуска
- 23 янв. 2024 г.
- Категория
- Small Cap Growth Equities
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- WisdomTree US SmallCap Quality Growth Index - Benchmark TR Gross
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Малая
- Стиль класса активов
- Смешанный
- Активы под управлением
- $11M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности QSML
Wisdomtree U.S. Smallcap Quality Growth Fund (QSML) прибавил 12.4% с начала года. Текущая цена акции QSML — $32.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Wisdomtree U.S. Smallcap Quality Growth Fund (QSML) показал доход в 12.37% с начала года и 24.58% за последние 12 месяцев.
Wisdomtree U.S. Smallcap Quality Growth Fund
- 1 день
- 1.38%
- 1 месяц
- 4.91%
- С начала года
- 12.37%
- 6 месяцев
- 9.88%
- 1 год
- 24.58%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -1.54%
- С начала года
- 7.49%
- 6 месяцев
- 6.15%
- 1 год
- 20.78%
- 3 года*
- 19.17%
- 5 лет*
- 11.44%
- 10 лет*
- 13.70%
Доходность QSML по месяцам
На основе ежедневных данных с 25 янв. 2024 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.01%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.7 лет.
Исторически 60% месяцев были с положительной доходностью, а 40% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2024 г. с доходностью +12.4%, в то время как худший месяц был февр. 2025 г. с доходностью -7.4%. Самая длинная серия побед составила 4 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении QSML закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +9.7%, в то время как худший день был 3 апр. 2025 г. с доходностью -7.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.04% | 0.16% | -5.17% | 9.70% | 1.66% | 3.97% | 12.37% | ||||||
| 2025 | 2.59% | -7.43% | -6.59% | -3.71% | 8.33% | 3.62% | 1.56% | 5.93% | -0.07% | -0.43% | 2.06% | 0.72% | 5.49% |
| 2024 | -1.86% | 4.58% | 2.10% | -6.35% | 4.83% | -2.67% | 9.68% | -2.91% | 1.57% | -2.43% | 12.35% | -7.41% | 9.93% |
Метрики бенчмарка
Wisdomtree U.S. Smallcap Quality Growth Fund has an annualized alpha of -6.13%, beta of 1.06, and R2 of 0.64 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 25, 2024.
- This ETF participated in 138.15% of S&P 500 Index downside but only 94.80% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- This ETF had an annualized alpha of -6.13% versus S&P 500 Index - delivering less than market exposure alone would predict.
- With beta of 1.06 and R2 of 0.64, this ETF moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- -6.13%
- Бета
- 1.06
- R²
- 0.64
- Участие в росте
- 94.80%
- Участие в снижении
- 138.15%
Комиссия
Комиссия QSML составляет 0.38%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
QSML имеет ранг 47 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными ETF. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Wisdomtree U.S. Smallcap Quality Growth Fund (QSML) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QSML | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.30 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.30 | 2.29 | +0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.66 | 10.15 | -2.48 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Wisdomtree U.S. Smallcap Quality Growth Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.55%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.18 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.18 | $0.18 | $0.09 |
Дивидендный доход | 0.55% | 0.62% | 0.32% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Wisdomtree U.S. Smallcap Quality Growth Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.18 |
| 2024 | $0.09 | $0.09 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Wisdomtree U.S. Smallcap Quality Growth Fund показал максимальную просадку в 28.54%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 171 торговую сессию.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Распродажа 2025 года2025 | -28.54%апр. 2025 г. | 4mo 13d | 8mo 7d | 1y 15dнояб. 2024 г. - дек. 2025 г. |
Коррекция 2026 года2026 | -10.72%март 2026 г. | 2mo 6d | 21d | 2mo 27dянв. 2026 г. - апр. 2026 г. |
Откат 2024 года2024 | -9.62%авг. 2024 г. | 6d | 2mo 10d | 2mo 16dавг. 2024 г. - окт. 2024 г. |
Откат 2024 года2024 | -7.87%апр. 2024 г. | 17d | 2mo 28d | 3mo 15dапр. 2024 г. - июль 2024 г. |
Откат 2024 года2024 | -5.13%нояб. 2024 г. | 6d | 7d | 13dнояб. 2024 г. - нояб. 2024 г. |
Показатели просадок
| QSML | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.54% | -56.78% | +28.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.72% | -9.10% | -1.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -3.31% | +3.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.85% | -10.71% | +4.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.22% | 2.05% | +1.17% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с QSML
Добавьте Wisdomtree U.S. Smallcap Quality Growth Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с QSML