PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QSML с OUSM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QSML с OUSM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

QSML (Wisdomtree U.S. Smallcap Quality Growth Fund) and OUSM (OShares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF) are both exchange-traded funds - QSML is a Small Cap Growth Equities fund tracking the WisdomTree US SmallCap Quality Growth Index - Benchmark TR Gross, while OUSM is a Small Cap Blend Equities fund tracking the O'Shares US Small-Cap Quality Dividend Index. Both are passively managed. Over the past year, QSML returned 21.62% vs 10.89% for OUSM. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. QSML charges 0.38%/yr vs 0.48%/yr for OUSM.

Доходность

Сравнение доходности QSML и OUSM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wisdomtree U.S. Smallcap Quality Growth Fund (QSML) и OShares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF (OUSM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QSML показывает доходность 8.06%, что значительно выше, чем у OUSM с доходностью 6.80%.

QSML

1 день
-0.96%
1 месяц
2.05%
С начала года
8.06%
6 месяцев
7.79%
1 год
21.62%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

OUSM

1 день
-0.06%
1 месяц
1.69%
С начала года
6.80%
6 месяцев
6.94%
1 год
10.89%
3 года*
11.71%
5 лет*
7.39%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QSML и OUSM

2026 (YTD)20252024
QSML
Wisdomtree U.S. Smallcap Quality Growth Fund		8.06%5.49%10.38%
OUSM
OShares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF		6.80%2.17%12.91%

Correlation

The correlation between QSML and OUSM is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 янв. 2024 г.

0.88

The correlation between QSML and OUSM has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QSML и OUSM

Секторы
QSML
OUSM

Технологии

18.4%
13.5%

Промышленность

17.9%
22.8%

Потребительский циклический сектор

16.2%
19.3%

Финансовые услуги

13.2%
21.1%

Здравоохранение

10.4%
9.2%

Энергетика

9.5%
0.3%

Потребительский защитный сектор

7.4%
4.9%

Коммуникационные услуги

3.3%
3.8%

Сырьевые материалы

3.2%
1.4%

Недвижимость

0.3%

-

Коммунальные услуги

0.2%
3.9%

Технологии

QSML
18.4%
OUSM
13.5%

Промышленность

QSML
17.9%
OUSM
22.8%

Потребительский циклический сектор

QSML
16.2%
OUSM
19.3%

Финансовые услуги

QSML
13.2%
OUSM
21.1%

Здравоохранение

QSML
10.4%
OUSM
9.2%

Энергетика

QSML
9.5%
OUSM
0.3%

Потребительский защитный сектор

QSML
7.4%
OUSM
4.9%

Коммуникационные услуги

QSML
3.3%
OUSM
3.8%

Сырьевые материалы

QSML
3.2%
OUSM
1.4%

Недвижимость

QSML
0.3%
OUSM

-

Коммунальные услуги

QSML
0.2%
OUSM
3.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Wisdomtree U.S. Smallcap Quality Growth Fund

OShares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF

Часто сравнивают с QSML:
QSML с AVUVQSML с AVDVQSML с SCHGQSML с DFSVQSML с SFLOQSML с SCHAQSML с VBR
Часто сравнивают с OUSM:
OUSM с FTHNXOUSM с VOOOUSM с SMINOUSM с DIVBOUSM с SCHGOUSM с VTIOUSM с COWZ

Доходность на риск

QSML vs. OUSM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QSML
Ранг доходности на риск QSML: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QSML: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QSML: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QSML: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QSML: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QSML: 4242
Ранг коэф-та Мартина
OUSM
Ранг доходности на риск OUSM: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OUSM: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OUSM: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OUSM: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OUSM: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OUSM: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QSML c OUSM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wisdomtree U.S. Smallcap Quality Growth Fund (QSML) и OShares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF (OUSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QSMLOUSMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.25
0.83

+0.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.92
1.34

+0.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.15

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.03

1.19

+0.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.71

3.47

+3.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QSML vs. OUSM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QSML на текущий момент составляет 1.25, что выше коэффициента Шарпа OUSM равного 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QSML и OUSM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QSMLOUSMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.25

0.83

+0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.46

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.48

+0.02

Просадки

Сравнение просадок QSML и OUSM

Максимальная просадка QSML за все время составила -28.54%, что меньше максимальной просадки OUSM в -39.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QSML и OUSM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QSMLOUSMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.54%

-39.84%

+11.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.72%

-9.21%

-1.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.44%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.44%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.10%

-1.67%

+0.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.98%

-5.22%

-0.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.23%

3.14%

+0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности QSML и OUSM

Wisdomtree U.S. Smallcap Quality Growth Fund (QSML) имеет более высокую волатильность в 4.35% по сравнению с OShares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF (OUSM) с волатильностью 3.66%. Это указывает на то, что QSML испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OUSM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QSMLOUSMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.35%

3.66%

+0.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.86%

9.25%

+2.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.46%

13.15%

+4.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.86%

16.30%

+4.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.86%

18.94%

+1.92%

Сравнение комиссий QSML и OUSM

QSML берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии OUSM в 0.48%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QSML и OUSM

Дивидендная доходность QSML за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%, что меньше доходности OUSM в 2.07%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
OUSM
OShares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF		2.07%2.09%1.62%1.64%1.98%1.55%2.02%1.99%2.63%2.17%
QSML
Wisdomtree U.S. Smallcap Quality Growth Fund		0.58%0.62%0.32%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QSML and OUSM have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QSML has higher volatility (4.35%) compared to OUSM (3.66%). In terms of maximum drawdown, QSML dropped -28.54% vs OUSM's -39.84%.

On 1-year performance, QSML leads with 21.62% vs 10.89% for OUSM. On fees, QSML is cheaper at 0.38% per year. On volatility, OUSM has been the lower-risk option at 3.66%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, QSML has performed better with a 21.62% return vs 10.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QSML is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.48% for OUSM.

OUSM has the higher dividend yield at 2.07%, compared with 0.58% for QSML.

QSML is categorized as Small Cap Growth Equities, while OUSM is Small Cap Blend Equities. QSML tracks WisdomTree US SmallCap Quality Growth Index - Benchmark TR Gross, while OUSM tracks O'Shares US Small-Cap Quality Dividend Index. They also come from different issuers: WisdomTree and O'Shares Investments. Their fees differ too: 0.38% for QSML and 0.48% for OUSM.

QSML currently has the higher Sharpe Ratio (1.25 vs 0.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QSML и OUSM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор