PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QSML с VB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QSML с VB

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wisdomtree U.S. Smallcap Quality Growth Fund (QSML) и Vanguard Small-Cap ETF (VB).

QSML и VB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QSML - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree US SmallCap Quality Growth Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 23 янв. 2024 г.. VB - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Small Cap. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности QSML и VB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wisdomtree U.S. Smallcap Quality Growth Fund (QSML) и Vanguard Small-Cap ETF (VB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QSML и VB

2026 (YTD)20252024
QSML
Wisdomtree U.S. Smallcap Quality Growth Fund		-3.09%5.49%10.38%
VB
Vanguard Small-Cap ETF		1.92%8.87%16.08%

Доходность по периодам

С начала года, QSML показывает доходность -3.09%, что значительно ниже, чем у VB с доходностью 1.92%.

QSML

1 день
2.75%
1 месяц
-5.17%
С начала года
-3.09%
6 месяцев
-0.81%
1 год
15.25%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VB

1 день
3.18%
1 месяц
-5.13%
С начала года
1.92%
6 месяцев
3.76%
1 год
19.75%
3 года*
13.04%
5 лет*
5.35%
10 лет*
10.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Wisdomtree U.S. Smallcap Quality Growth Fund

Vanguard Small-Cap ETF

Часто сравнивают с QSML:
QSML с AVUVQSML с AVDVQSML с SCHGQSML с DFSVQSML с SCHAQSML с XSMOQSML с VBR
Часто сравнивают с VB:
VB с VBRVB с IJRVB с VBKVB с VOOVB с SCHAVB с VTWOVB с FSSNX

Сравнение комиссий QSML и VB

QSML берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии VB в 0.05%.

QSML
Wisdomtree U.S. Smallcap Quality Growth Fund
VB
Vanguard Small-Cap ETF

Доходность на риск

QSML vs. VB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QSML
Ранг доходности на риск QSML: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QSML: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QSML: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QSML: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QSML: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QSML: 4141
Ранг коэф-та Мартина
VB
Ранг доходности на риск VB: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VB: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VB: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VB: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VB: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VB: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QSML c VB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wisdomtree U.S. Smallcap Quality Growth Fund (QSML) и Vanguard Small-Cap ETF (VB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QSMLVBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.67

0.91

-0.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.14

1.41

-0.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.19

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.03

1.39

-0.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.82

5.97

-2.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QSML vs. VB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QSML на текущий момент составляет 0.67, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VB равному 0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QSML и VB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QSMLVBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

0.91

-0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.26

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.49

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.42

-0.15

Корреляция

Корреляция между QSML и VB составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QSML и VB

Дивидендная доходность QSML за последние двенадцать месяцев составляет около 0.64%, что меньше доходности VB в 1.34%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QSML
Wisdomtree U.S. Smallcap Quality Growth Fund		0.64%0.62%0.32%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VB
Vanguard Small-Cap ETF		1.34%1.33%1.30%1.55%1.59%1.24%1.14%1.39%1.67%1.35%1.50%1.48%

Просадки

Сравнение просадок QSML и VB

Максимальная просадка QSML за все время составила -28.54%, что меньше максимальной просадки VB в -59.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QSML и VB.

Загрузка...

Показатели просадок

QSMLVBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.54%

-59.56%

+31.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.44%

-14.29%

-0.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-28.15%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.05%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.26%

-6.08%

-2.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.31%

-8.49%

+2.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.89%

3.32%

+0.57%

Волатильность

Сравнение волатильности QSML и VB

Текущая волатильность для Wisdomtree U.S. Smallcap Quality Growth Fund (QSML) составляет 6.17%, в то время как у Vanguard Small-Cap ETF (VB) волатильность равна 6.84%. Это указывает на то, что QSML испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QSMLVBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.17%

6.84%

-0.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.94%

12.60%

+0.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.86%

21.86%

+1.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.27%

20.78%

+0.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.27%

21.40%

-0.13%