Сравнение QSML с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wisdomtree U.S. Smallcap Quality Growth Fund (QSML) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).
QSML и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QSML - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree US SmallCap Quality Growth Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 23 янв. 2024 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности QSML и SPY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QSML и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
QSML Wisdomtree U.S. Smallcap Quality Growth Fund | -2.60% | 5.49% | 10.38% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | -3.65% | 17.72% | 21.63% |
Доходность по периодам
С начала года, QSML показывает доходность -2.60%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.65%.
QSML
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- -5.04%
- С начала года
- -2.60%
- 6 месяцев
- -0.64%
- 1 год
- 14.97%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPY
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- -3.65%
- 6 месяцев
- -1.42%
- 1 год
- 18.14%
- 3 года*
- 18.48%
- 5 лет*
- 11.86%
- 10 лет*
- 14.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QSML и SPY
QSML берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Доходность на риск
QSML vs. SPY — Ранг доходности на риск
QSML
SPY
Сравнение QSML c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wisdomtree U.S. Smallcap Quality Growth Fund (QSML) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QSML | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.66 | 0.96 | -0.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.12 | 1.49 | -0.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.23 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.10 | 1.53 | -0.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.04 | 7.27 | -3.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QSML | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 | 0.96 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.70 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.79 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.56 | -0.28 |
Корреляция
Корреляция между QSML и SPY составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QSML и SPY
Дивидендная доходность QSML за последние двенадцать месяцев составляет около 0.64%, что меньше доходности SPY в 1.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QSML Wisdomtree U.S. Smallcap Quality Growth Fund | 0.64% | 0.62% | 0.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 1.13% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок QSML и SPY
Максимальная просадка QSML за все время составила -28.54%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QSML и SPY.
Загрузка...
Показатели просадок
| QSML | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.54% | -55.19% | +26.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.44% | -12.05% | -2.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.50% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.80% | -5.53% | -2.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.31% | -9.09% | +2.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.92% | 2.54% | +1.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности QSML и SPY
Wisdomtree U.S. Smallcap Quality Growth Fund (QSML) имеет более высокую волатильность в 6.20% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что QSML испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QSML | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.20% | 5.35% | +0.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.95% | 9.50% | +3.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.86% | 19.06% | +3.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.25% | 17.06% | +4.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.25% | 17.92% | +3.33% |