PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QSML с SPY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QSML с SPY

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

QSML (Wisdomtree U.S. Smallcap Quality Growth Fund) and SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - QSML is a Small Cap Growth Equities fund tracking the WisdomTree US SmallCap Quality Growth Index - Benchmark TR Gross, while SPY is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past year, QSML returned 24.58% vs 22.18% for SPY. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QSML charges 0.38%/yr vs 0.09%/yr for SPY.

Доходность

Сравнение доходности QSML и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wisdomtree U.S. Smallcap Quality Growth Fund (QSML) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QSML показывает доходность 12.37%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью 8.10%.

QSML

1 день
1.38%
1 месяц
4.91%
С начала года
12.37%
6 месяцев
9.88%
1 год
24.58%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SPY

1 день
-0.05%
1 месяц
-1.41%
С начала года
8.10%
6 месяцев
6.77%
1 год
22.18%
3 года*
20.66%
5 лет*
12.96%
10 лет*
15.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QSML и SPY

2026 (YTD)20252024
QSML
Wisdomtree U.S. Smallcap Quality Growth Fund		12.37%5.49%9.93%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		8.10%17.72%22.29%

Correlation

The correlation between QSML and SPY is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 янв. 2024 г.

0.74

The correlation between QSML and SPY has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.74 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QSML и SPY

Секторы
QSML
SPY

Технологии

20.1%
39.0%

Промышленность

17.7%
7.8%

Потребительский циклический сектор

15.9%
9.9%

Финансовые услуги

13.8%
11.1%

Здравоохранение

9.4%
8.3%

Энергетика

8.6%
3.1%

Потребительский защитный сектор

7.0%
4.5%

Коммуникационные услуги

3.8%
10.6%

Сырьевые материалы

3.1%
1.7%

Недвижимость

0.3%
1.8%

Коммунальные услуги

0.3%
2.1%

Технологии

QSML
20.1%
SPY
39.0%

Промышленность

QSML
17.7%
SPY
7.8%

Потребительский циклический сектор

QSML
15.9%
SPY
9.9%

Финансовые услуги

QSML
13.8%
SPY
11.1%

Здравоохранение

QSML
9.4%
SPY
8.3%

Энергетика

QSML
8.6%
SPY
3.1%

Потребительский защитный сектор

QSML
7.0%
SPY
4.5%

Коммуникационные услуги

QSML
3.8%
SPY
10.6%

Сырьевые материалы

QSML
3.1%
SPY
1.7%

Недвижимость

QSML
0.3%
SPY
1.8%

Коммунальные услуги

QSML
0.3%
SPY
2.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Wisdomtree U.S. Smallcap Quality Growth Fund

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с QSML:
QSML с AVUVQSML с AVDVQSML с SCHGQSML с DFSVQSML с SFLOQSML с SCHAQSML с VBR
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

QSML vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QSML
Ранг доходности на риск QSML: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QSML: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QSML: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QSML: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QSML: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QSML: 5151
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QSML c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wisdomtree U.S. Smallcap Quality Growth Fund (QSML) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QSMLSPYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.40
1.79

-0.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.12
2.45

-0.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.33

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.30

2.51

-0.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.66

11.15

-3.49

QSML vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QSML на текущий момент составляет 1.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPY равному 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QSML и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QSML и SPY

Максимальная просадка QSML за все время составила -28.54%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QSML и SPY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QSMLSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.54%

-55.19%

+26.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.72%

-8.88%

-1.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-18.76%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.50%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-3.22%

+3.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.85%

-9.03%

+3.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.22%

1.99%

+1.23%

Волатильность

Сравнение волатильности QSML и SPY

Wisdomtree U.S. Smallcap Quality Growth Fund (QSML) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) имеют волатильность 4.80% и 4.85% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QSMLSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.80%

4.85%

-0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.21%

9.81%

+2.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.65%

12.47%

+5.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.78%

17.15%

+3.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.78%

17.95%

+2.83%

Сравнение комиссий QSML и SPY

QSML берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QSML и SPY

Дивидендная доходность QSML за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, что меньше доходности SPY в 1.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QSML
Wisdomtree U.S. Smallcap Quality Growth Fund		0.55%0.62%0.32%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.03%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Часто задаваемые вопросы

QSML and SPY have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPY has higher volatility (4.85%) compared to QSML (4.80%). In terms of maximum drawdown, QSML dropped -28.54% vs SPY's -55.19%.

On 1-year performance, QSML leads with 24.58% vs 22.18% for SPY. On fees, SPY is cheaper at 0.09% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, QSML has performed better with a 24.58% return vs 22.18%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPY is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.38% for QSML.

SPY has the higher dividend yield at 1.03%, compared with 0.55% for QSML.

QSML is categorized as Small Cap Growth Equities, while SPY is S&P 500. QSML tracks WisdomTree US SmallCap Quality Growth Index - Benchmark TR Gross, while SPY tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: WisdomTree and State Street. Their fees differ too: 0.38% for QSML and 0.09% for SPY.

SPY currently has the higher Sharpe Ratio (1.79 vs 1.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QSML и SPY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор