PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QSML с RZG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QSML с RZG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wisdomtree U.S. Smallcap Quality Growth Fund (QSML) и Invesco S&P SmallCap 600® Pure Growth ETF (RZG).

QSML и RZG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QSML - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree US SmallCap Quality Growth Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 23 янв. 2024 г.. RZG - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Small Cap 600 Pure Growth. Фонд был запущен 1 мар. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности QSML и RZG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wisdomtree U.S. Smallcap Quality Growth Fund (QSML) и Invesco S&P SmallCap 600® Pure Growth ETF (RZG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QSML и RZG

2026 (YTD)20252024
QSML
Wisdomtree U.S. Smallcap Quality Growth Fund		-2.60%5.49%10.38%
RZG
Invesco S&P SmallCap 600® Pure Growth ETF		6.17%10.22%10.76%

Доходность по периодам

С начала года, QSML показывает доходность -2.60%, что значительно ниже, чем у RZG с доходностью 6.17%.

QSML

1 день
0.50%
1 месяц
-5.04%
С начала года
-2.60%
6 месяцев
-0.64%
1 год
14.97%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

RZG

1 день
1.15%
1 месяц
-2.97%
С начала года
6.17%
6 месяцев
6.39%
1 год
23.98%
3 года*
14.53%
5 лет*
2.54%
10 лет*
8.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Wisdomtree U.S. Smallcap Quality Growth Fund

Invesco S&P SmallCap 600® Pure Growth ETF

Часто сравнивают с QSML:
QSML с AVUVQSML с AVDVQSML с SCHGQSML с DFSVQSML с SCHAQSML с XSMOQSML с VBR
Часто сравнивают с RZG:
RZG с VBKRZG с QQQRZG с ^GSPCRZG с FDGRZG с IWCRZG с TNARZG с IJR

Сравнение комиссий QSML и RZG

QSML берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии RZG в 0.35%.

QSML
Wisdomtree U.S. Smallcap Quality Growth Fund
RZG
Invesco S&P SmallCap 600® Pure Growth ETF

Доходность на риск

QSML vs. RZG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QSML
Ранг доходности на риск QSML: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QSML: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QSML: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QSML: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QSML: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QSML: 4040
Ранг коэф-та Мартина
RZG
Ранг доходности на риск RZG: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RZG: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RZG: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RZG: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RZG: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RZG: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QSML c RZG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wisdomtree U.S. Smallcap Quality Growth Fund (QSML) и Invesco S&P SmallCap 600® Pure Growth ETF (RZG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QSMLRZGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.66

1.06

-0.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.12

1.64

-0.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.21

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.10

1.78

-0.68

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.04

7.41

-3.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QSML vs. RZG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QSML на текущий момент составляет 0.66, что ниже коэффициента Шарпа RZG равного 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QSML и RZG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QSMLRZGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

1.06

-0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.11

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.36

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.35

-0.07

Корреляция

Корреляция между QSML и RZG составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QSML и RZG

Дивидендная доходность QSML за последние двенадцать месяцев составляет около 0.64%, что больше доходности RZG в 0.46%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QSML
Wisdomtree U.S. Smallcap Quality Growth Fund		0.64%0.62%0.32%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RZG
Invesco S&P SmallCap 600® Pure Growth ETF		0.46%0.37%0.95%1.43%1.59%0.22%0.49%0.70%0.46%0.44%0.65%0.70%

Просадки

Сравнение просадок QSML и RZG

Максимальная просадка QSML за все время составила -28.54%, что меньше максимальной просадки RZG в -58.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QSML и RZG.

Загрузка...

Показатели просадок

QSMLRZGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.54%

-58.52%

+29.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.44%

-13.42%

-1.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-38.33%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-54.02%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.80%

-3.61%

-4.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.31%

-12.22%

+5.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.92%

3.22%

+0.70%

Волатильность

Сравнение волатильности QSML и RZG

Текущая волатильность для Wisdomtree U.S. Smallcap Quality Growth Fund (QSML) составляет 6.20%, в то время как у Invesco S&P SmallCap 600® Pure Growth ETF (RZG) волатильность равна 8.32%. Это указывает на то, что QSML испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RZG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QSMLRZGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.20%

8.32%

-2.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.95%

14.08%

-1.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.86%

22.71%

+0.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.25%

23.08%

-1.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.25%

24.61%

-3.36%