PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QSML с RZG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QSML с RZG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QSML (Wisdomtree U.S. Smallcap Quality Growth Fund) and RZG (Invesco S&P SmallCap 600® Pure Growth ETF) are both Small Cap Growth Equities funds - QSML tracks the WisdomTree US SmallCap Quality Growth Index - Benchmark TR Gross while RZG tracks the S&P Small Cap 600 Pure Growth. Both are passively managed. Over the past year, QSML returned 23.11% vs 33.26% for RZG. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. QSML charges 0.38%/yr vs 0.35%/yr for RZG.

Доходность

Сравнение доходности QSML и RZG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wisdomtree U.S. Smallcap Quality Growth Fund (QSML) и Invesco S&P SmallCap 600® Pure Growth ETF (RZG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QSML показывает доходность 9.35%, что значительно ниже, чем у RZG с доходностью 20.35%.

QSML

1 день
1.19%
1 месяц
1.62%
С начала года
9.35%
6 месяцев
9.08%
1 год
23.11%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

RZG

1 день
1.87%
1 месяц
0.23%
С начала года
20.35%
6 месяцев
18.94%
1 год
33.26%
3 года*
18.48%
5 лет*
5.24%
10 лет*
9.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QSML и RZG

2026 (YTD)20252024
QSML
Wisdomtree U.S. Smallcap Quality Growth Fund		9.35%5.49%10.38%
RZG
Invesco S&P SmallCap 600® Pure Growth ETF		20.35%10.22%10.76%

Correlation

The correlation between QSML and RZG is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 янв. 2024 г.

0.93

The correlation between QSML and RZG has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QSML и RZG

Секторы
QSML
RZG

Технологии

18.4%
16.8%

Промышленность

17.9%
18.2%

Потребительский циклический сектор

16.2%
8.8%

Финансовые услуги

13.2%
15.0%

Здравоохранение

10.4%
22.0%

Энергетика

9.5%
3.0%

Потребительский защитный сектор

7.4%
5.9%

Коммуникационные услуги

3.3%
1.9%

Сырьевые материалы

3.2%
0.4%

Недвижимость

0.3%
7.6%

Коммунальные услуги

0.2%
0.4%

Технологии

QSML
18.4%
RZG
16.8%

Промышленность

QSML
17.9%
RZG
18.2%

Потребительский циклический сектор

QSML
16.2%
RZG
8.8%

Финансовые услуги

QSML
13.2%
RZG
15.0%

Здравоохранение

QSML
10.4%
RZG
22.0%

Энергетика

QSML
9.5%
RZG
3.0%

Потребительский защитный сектор

QSML
7.4%
RZG
5.9%

Коммуникационные услуги

QSML
3.3%
RZG
1.9%

Сырьевые материалы

QSML
3.2%
RZG
0.4%

Недвижимость

QSML
0.3%
RZG
7.6%

Коммунальные услуги

QSML
0.2%
RZG
0.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Wisdomtree U.S. Smallcap Quality Growth Fund

Invesco S&P SmallCap 600® Pure Growth ETF

Часто сравнивают с QSML:
QSML с AVUVQSML с AVDVQSML с SCHGQSML с DFSVQSML с SFLOQSML с SCHAQSML с VBR
Часто сравнивают с RZG:
RZG с VBKRZG с QQQRZG с FDGRZG с TNARZG с ^GSPCRZG с IWCRZG с SPSM

Доходность на риск

QSML vs. RZG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QSML
Ранг доходности на риск QSML: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QSML: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QSML: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QSML: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QSML: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QSML: 4545
Ранг коэф-та Мартина
RZG
Ранг доходности на риск RZG: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RZG: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RZG: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RZG: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RZG: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RZG: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QSML c RZG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wisdomtree U.S. Smallcap Quality Growth Fund (QSML) и Invesco S&P SmallCap 600® Pure Growth ETF (RZG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QSMLRZGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.33
1.79

-0.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.03
2.65

-0.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.31

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.16

3.87

-1.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.17

12.94

-5.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QSML vs. RZG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QSML на текущий момент составляет 1.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RZG равному 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QSML и RZG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QSMLRZGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

1.79

-0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.23

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.40

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.38

+0.14

Просадки

Сравнение просадок QSML и RZG

Максимальная просадка QSML за все время составила -28.54%, что меньше максимальной просадки RZG в -58.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QSML и RZG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QSMLRZGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.54%

-58.52%

+29.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.72%

-8.63%

-2.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-25.73%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-38.33%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-54.02%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.09%

+0.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.97%

-12.12%

+6.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.23%

2.58%

+0.65%

Волатильность

Сравнение волатильности QSML и RZG

Текущая волатильность для Wisdomtree U.S. Smallcap Quality Growth Fund (QSML) составляет 4.21%, в то время как у Invesco S&P SmallCap 600® Pure Growth ETF (RZG) волатильность равна 4.80%. Это указывает на то, что QSML испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RZG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QSMLRZGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.21%

4.80%

-0.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.91%

13.68%

-1.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.42%

18.63%

-1.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.85%

22.99%

-2.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.85%

24.65%

-3.80%

Сравнение комиссий QSML и RZG

QSML берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии RZG в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QSML и RZG

Дивидендная доходность QSML за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, что больше доходности RZG в 0.41%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QSML
Wisdomtree U.S. Smallcap Quality Growth Fund		0.57%0.62%0.32%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RZG
Invesco S&P SmallCap 600® Pure Growth ETF		0.41%0.37%0.95%1.43%1.59%0.22%0.49%0.70%0.46%0.44%0.65%0.70%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, QSML and RZG move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

RZG has higher volatility (4.80%) compared to QSML (4.21%). In terms of maximum drawdown, QSML dropped -28.54% vs RZG's -58.52%.

On 1-year performance, RZG leads with 33.26% vs 23.11% for QSML. On fees, RZG is cheaper at 0.35% per year. On volatility, QSML has been the lower-risk option at 4.21%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, RZG has performed better with a 33.26% return vs 23.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RZG is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.38% for QSML.

QSML has the higher dividend yield at 0.57%, compared with 0.41% for RZG.

QSML tracks WisdomTree US SmallCap Quality Growth Index - Benchmark TR Gross, while RZG tracks S&P Small Cap 600 Pure Growth. They also come from different issuers: WisdomTree and Invesco. Their fees differ too: 0.38% for QSML and 0.35% for RZG.

RZG currently has the higher Sharpe Ratio (1.79 vs 1.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QSML и RZG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор