PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QSML с RWJ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QSML с RWJ

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

QSML (Wisdomtree U.S. Smallcap Quality Growth Fund) and RWJ (Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF) are both exchange-traded funds - QSML is a Small Cap Growth Equities fund tracking the WisdomTree US SmallCap Quality Growth Index - Benchmark TR Gross, while RWJ is a Small Cap Value Equities fund tracking the S&P SmallCap 600 Revenue-Weighted Index. Both are passively managed. Over the past year, QSML returned 21.62% vs 36.55% for RWJ. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. QSML charges 0.38%/yr vs 0.39%/yr for RWJ.

Доходность

Сравнение доходности QSML и RWJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wisdomtree U.S. Smallcap Quality Growth Fund (QSML) и Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF (RWJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QSML показывает доходность 8.06%, что значительно ниже, чем у RWJ с доходностью 15.88%.

QSML

1 день
-0.96%
1 месяц
2.05%
С начала года
8.06%
6 месяцев
7.79%
1 год
21.62%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

RWJ

1 день
-1.07%
1 месяц
1.90%
С начала года
15.88%
6 месяцев
14.97%
1 год
36.55%
3 года*
16.43%
5 лет*
7.73%
10 лет*
13.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QSML и RWJ

2026 (YTD)20252024
QSML
Wisdomtree U.S. Smallcap Quality Growth Fund		8.06%5.49%10.38%
RWJ
Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF		15.88%7.75%14.95%

Correlation

The correlation between QSML and RWJ is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 янв. 2024 г.

0.93

The correlation between QSML and RWJ has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QSML и RWJ

Секторы
QSML
RWJ

Технологии

18.4%
9.9%

Промышленность

17.9%
16.2%

Потребительский циклический сектор

16.2%
23.9%

Финансовые услуги

13.2%
11.0%

Здравоохранение

10.4%
11.2%

Энергетика

9.5%
7.4%

Потребительский защитный сектор

7.4%
6.9%

Коммуникационные услуги

3.3%
3.3%

Сырьевые материалы

3.2%
5.2%

Недвижимость

0.3%
4.0%

Коммунальные услуги

0.2%
0.9%

Технологии

QSML
18.4%
RWJ
9.9%

Промышленность

QSML
17.9%
RWJ
16.2%

Потребительский циклический сектор

QSML
16.2%
RWJ
23.9%

Финансовые услуги

QSML
13.2%
RWJ
11.0%

Здравоохранение

QSML
10.4%
RWJ
11.2%

Энергетика

QSML
9.5%
RWJ
7.4%

Потребительский защитный сектор

QSML
7.4%
RWJ
6.9%

Коммуникационные услуги

QSML
3.3%
RWJ
3.3%

Сырьевые материалы

QSML
3.2%
RWJ
5.2%

Недвижимость

QSML
0.3%
RWJ
4.0%

Коммунальные услуги

QSML
0.2%
RWJ
0.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Wisdomtree U.S. Smallcap Quality Growth Fund

Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF

Часто сравнивают с QSML:
QSML с AVUVQSML с AVDVQSML с SCHGQSML с DFSVQSML с SFLOQSML с SCHAQSML с VBR
Часто сравнивают с RWJ:
RWJ с AVUVXRWJ с XSVMRWJ с RZVRWJ с RWKRWJ с CALFRWJ с RFVRWJ с FSMD

Доходность на риск

QSML vs. RWJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QSML
Ранг доходности на риск QSML: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QSML: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QSML: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QSML: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QSML: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QSML: 4242
Ранг коэф-та Мартина
RWJ
Ранг доходности на риск RWJ: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RWJ: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RWJ: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RWJ: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RWJ: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RWJ: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QSML c RWJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wisdomtree U.S. Smallcap Quality Growth Fund (QSML) и Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF (RWJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QSMLRWJDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.25
1.90

-0.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.92
2.75

-0.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.33

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.03

3.25

-1.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.71

10.39

-3.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QSML vs. RWJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QSML на текущий момент составляет 1.25, что ниже коэффициента Шарпа RWJ равного 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QSML и RWJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QSMLRWJРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.25

1.90

-0.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.33

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.50

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.46

+0.04

Просадки

Сравнение просадок QSML и RWJ

Максимальная просадка QSML за все время составила -28.54%, что меньше максимальной просадки RWJ в -55.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QSML и RWJ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QSMLRWJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.54%

-55.97%

+27.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.72%

-11.31%

+0.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-29.29%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.29%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-51.33%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.10%

-1.07%

-0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.98%

-9.24%

+3.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.23%

3.53%

-0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности QSML и RWJ

Текущая волатильность для Wisdomtree U.S. Smallcap Quality Growth Fund (QSML) составляет 4.35%, в то время как у Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF (RWJ) волатильность равна 4.64%. Это указывает на то, что QSML испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RWJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QSMLRWJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.35%

4.64%

-0.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.86%

12.29%

-0.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.46%

19.40%

-1.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.86%

23.71%

-2.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.86%

26.14%

-5.28%

Сравнение комиссий QSML и RWJ

QSML берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии RWJ в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QSML и RWJ

Дивидендная доходность QSML за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%, что меньше доходности RWJ в 1.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QSML
Wisdomtree U.S. Smallcap Quality Growth Fund		0.58%0.62%0.32%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RWJ
Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF		1.01%1.11%1.15%1.34%1.02%0.61%0.89%1.22%1.44%1.11%0.60%0.74%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, QSML and RWJ move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

RWJ has higher volatility (4.64%) compared to QSML (4.35%). In terms of maximum drawdown, QSML dropped -28.54% vs RWJ's -55.97%.

On 1-year performance, RWJ leads with 36.55% vs 21.62% for QSML. On fees, QSML is cheaper at 0.38% per year. On volatility, QSML has been the lower-risk option at 4.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, RWJ has performed better with a 36.55% return vs 21.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QSML is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.39% for RWJ.

RWJ has the higher dividend yield at 1.01%, compared with 0.58% for QSML.

QSML is categorized as Small Cap Growth Equities, while RWJ is Small Cap Value Equities. QSML tracks WisdomTree US SmallCap Quality Growth Index - Benchmark TR Gross, while RWJ tracks S&P SmallCap 600 Revenue-Weighted Index. They also come from different issuers: WisdomTree and Invesco. Their fees differ too: 0.38% for QSML and 0.39% for RWJ.

RWJ currently has the higher Sharpe Ratio (1.90 vs 1.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QSML и RWJ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор