PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QSML с QUAL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QSML с QUAL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QSML (Wisdomtree U.S. Smallcap Quality Growth Fund) and QUAL (iShares MSCI USA Quality Factor ETF) are both exchange-traded funds - QSML is a Small Cap Growth Equities fund tracking the WisdomTree US SmallCap Quality Growth Index - Benchmark TR Gross, while QUAL is a Large Cap Blend Equities fund tracking the MSCI USA Sector Neutral Quality Index. Both are passively managed. Over the past year, QSML returned 23.11% vs 22.18% for QUAL. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QSML charges 0.38%/yr vs 0.15%/yr for QUAL.

Доходность

Сравнение доходности QSML и QUAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wisdomtree U.S. Smallcap Quality Growth Fund (QSML) и iShares MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: QSML показывает доходность 9.35%, а QUAL немного выше – 9.65%.

QSML

1 день
1.19%
1 месяц
1.62%
С начала года
9.35%
6 месяцев
9.08%
1 год
23.11%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QUAL

1 день
0.79%
1 месяц
4.74%
С начала года
9.65%
6 месяцев
9.63%
1 год
22.18%
3 года*
20.16%
5 лет*
12.13%
10 лет*
14.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QSML и QUAL

2026 (YTD)20252024
QSML
Wisdomtree U.S. Smallcap Quality Growth Fund		9.35%5.49%10.38%
QUAL
iShares MSCI USA Quality Factor ETF		9.65%12.65%18.60%

Correlation

The correlation between QSML and QUAL is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 янв. 2024 г.

0.75

The correlation between QSML and QUAL has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.79 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QSML и QUAL

Секторы
QSML
QUAL

Технологии

18.4%
36.5%

Промышленность

17.9%
8.2%

Потребительский циклический сектор

16.2%
9.3%

Финансовые услуги

13.2%
11.5%

Здравоохранение

10.4%
9.0%

Энергетика

9.5%
4.0%

Потребительский защитный сектор

7.4%
4.9%

Коммуникационные услуги

3.3%
11.1%

Сырьевые материалы

3.2%
1.7%

Недвижимость

0.3%
1.8%

Коммунальные услуги

0.2%
1.9%

Технологии

QSML
18.4%
QUAL
36.5%

Промышленность

QSML
17.9%
QUAL
8.2%

Потребительский циклический сектор

QSML
16.2%
QUAL
9.3%

Финансовые услуги

QSML
13.2%
QUAL
11.5%

Здравоохранение

QSML
10.4%
QUAL
9.0%

Энергетика

QSML
9.5%
QUAL
4.0%

Потребительский защитный сектор

QSML
7.4%
QUAL
4.9%

Коммуникационные услуги

QSML
3.3%
QUAL
11.1%

Сырьевые материалы

QSML
3.2%
QUAL
1.7%

Недвижимость

QSML
0.3%
QUAL
1.8%

Коммунальные услуги

QSML
0.2%
QUAL
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Wisdomtree U.S. Smallcap Quality Growth Fund

iShares MSCI USA Quality Factor ETF

Часто сравнивают с QSML:
QSML с AVUVQSML с AVDVQSML с SCHGQSML с DFSVQSML с SFLOQSML с SCHAQSML с VBR
Часто сравнивают с QUAL:
QUAL с SPHQQUAL с SPYQUAL с MTUMQUAL с USMVQUAL с VOOQUAL с IVVQUAL с SCHD

Доходность на риск

QSML vs. QUAL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QSML
Ранг доходности на риск QSML: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QSML: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QSML: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QSML: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QSML: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QSML: 4545
Ранг коэф-та Мартина
QUAL
Ранг доходности на риск QUAL: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QUAL: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QUAL: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QUAL: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QUAL: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QUAL: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QSML c QUAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wisdomtree U.S. Smallcap Quality Growth Fund (QSML) и iShares MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QSMLQUALDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.33
1.88

-0.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.03
2.68

-0.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.33

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.16

2.47

-0.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.17

11.25

-4.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QSML vs. QUAL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QSML на текущий момент составляет 1.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QUAL равному 1.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QSML и QUAL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QSMLQUALРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

1.88

-0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.70

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.80

-0.28

Просадки

Сравнение просадок QSML и QUAL

Максимальная просадка QSML за все время составила -28.54%, что меньше максимальной просадки QUAL в -34.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QSML и QUAL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QSMLQUALРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.54%

-34.06%

+5.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.72%

-9.03%

-1.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-18.00%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-28.23%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.06%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.97%

-4.10%

-1.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.23%

1.98%

+1.25%

Волатильность

Сравнение волатильности QSML и QUAL

Wisdomtree U.S. Smallcap Quality Growth Fund (QSML) имеет более высокую волатильность в 4.21% по сравнению с iShares MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL) с волатильностью 2.54%. Это указывает на то, что QSML испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QUAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QSMLQUALРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.21%

2.54%

+1.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.91%

9.06%

+2.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.42%

11.84%

+5.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.85%

17.33%

+3.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.85%

18.09%

+2.76%

Сравнение комиссий QSML и QUAL

QSML берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии QUAL в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QSML и QUAL

Дивидендная доходность QSML за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, что меньше доходности QUAL в 0.87%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QSML
Wisdomtree U.S. Smallcap Quality Growth Fund		0.57%0.62%0.32%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QUAL
iShares MSCI USA Quality Factor ETF		0.87%0.94%1.02%1.23%1.59%1.20%1.39%1.60%2.00%1.76%1.96%1.63%

Часто задаваемые вопросы

QSML and QUAL have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QSML has higher volatility (4.21%) compared to QUAL (2.54%). In terms of maximum drawdown, QSML dropped -28.54% vs QUAL's -34.06%.

On 1-year performance, QSML leads with 23.11% vs 22.18% for QUAL. On fees, QUAL is cheaper at 0.15% per year. On volatility, QUAL has been the lower-risk option at 2.54%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, QSML has performed better with a 23.11% return vs 22.18%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QUAL is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.38% for QSML.

QUAL has the higher dividend yield at 0.87%, compared with 0.57% for QSML.

QSML is categorized as Small Cap Growth Equities, while QUAL is Large Cap Blend Equities. QSML tracks WisdomTree US SmallCap Quality Growth Index - Benchmark TR Gross, while QUAL tracks MSCI USA Sector Neutral Quality Index. They also come from different issuers: WisdomTree and iShares. Their fees differ too: 0.38% for QSML and 0.15% for QUAL.

QUAL currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs 1.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QSML и QUAL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор