Сравнение QSML с NTSX
QSML (Wisdomtree U.S. Smallcap Quality Growth Fund) and NTSX (WisdomTree U.S. Efficient Core Fund) are both exchange-traded funds - QSML is a Small Cap Growth Equities fund tracking the WisdomTree US SmallCap Quality Growth Index - Benchmark TR Gross, while NTSX is a Diversified Portfolio fund actively managed by WisdomTree. QSML is passively managed, while NTSX is actively managed. Over the past year, QSML returned 24.58% vs 19.80% for NTSX. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QSML charges 0.38%/yr vs 0.20%/yr for NTSX.
Доходность
Сравнение доходности QSML и NTSX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QSML показывает доходность 12.37%, что значительно выше, чем у NTSX с доходностью 6.69%.
QSML
- 1 день
- 1.38%
- 1 месяц
- 4.91%
- С начала года
- 12.37%
- 6 месяцев
- 9.88%
- 1 год
- 24.58%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NTSX
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -0.65%
- С начала года
- 6.69%
- 6 месяцев
- 5.08%
- 1 год
- 19.80%
- 3 года*
- 18.32%
- 5 лет*
- 8.85%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QSML и NTSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
QSML Wisdomtree U.S. Smallcap Quality Growth Fund | 12.37% | 5.49% | 9.93% |
NTSX WisdomTree U.S. Efficient Core Fund | 6.69% | 18.82% | 18.42% |
Correlation
The correlation between QSML and NTSX is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 янв. 2024 г. | 0.70 |
The correlation between QSML and NTSX has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.71 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QSML vs. NTSX — Ранг доходности на риск
QSML
NTSX
Сравнение QSML c NTSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wisdomtree U.S. Smallcap Quality Growth Fund (QSML) и WisdomTree U.S. Efficient Core Fund (NTSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QSML | NTSX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.27 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.30 | 2.17 | +0.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.66 | 9.22 | -1.56 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QSML и NTSX
Максимальная просадка QSML за все время составила -28.54%, что меньше максимальной просадки NTSX в -31.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QSML и NTSX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QSML | NTSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.54% | -31.34% | +2.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.72% | -9.16% | -1.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -16.82% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -31.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -2.81% | +2.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.85% | -6.76% | +0.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.22% | 2.15% | +1.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности QSML и NTSX
Текущая волатильность для Wisdomtree U.S. Smallcap Quality Growth Fund (QSML) составляет 4.80%, в то время как у WisdomTree U.S. Efficient Core Fund (NTSX) волатильность равна 5.25%. Это указывает на то, что QSML испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NTSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QSML | NTSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.80% | 5.25% | -0.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.21% | 10.56% | +1.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.65% | 13.11% | +4.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.78% | 17.17% | +3.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.78% | 18.29% | +2.49% |
Сравнение комиссий QSML и NTSX
QSML берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии NTSX в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QSML и NTSX
Дивидендная доходность QSML за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, что меньше доходности NTSX в 1.09%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NTSX WisdomTree U.S. Efficient Core Fund | 1.09% | 1.14% | 1.14% | 1.21% | 1.36% | 0.82% | 0.92% | 1.42% | 0.62% |
QSML Wisdomtree U.S. Smallcap Quality Growth Fund | 0.55% | 0.62% | 0.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
QSML and NTSX have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NTSX has higher volatility (5.25%) compared to QSML (4.80%). In terms of maximum drawdown, QSML dropped -28.54% vs NTSX's -31.34%.
On 1-year performance, QSML leads with 24.58% vs 19.80% for NTSX. On fees, NTSX is cheaper at 0.20% per year. On volatility, QSML has been the lower-risk option at 4.80%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, QSML has performed better with a 24.58% return vs 19.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NTSX is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.38% for QSML.
NTSX has the higher dividend yield at 1.09%, compared with 0.55% for QSML.
QSML is categorized as Small Cap Growth Equities, while NTSX is Diversified Portfolio. Their fees differ too: 0.38% for QSML and 0.20% for NTSX.
NTSX currently has the higher Sharpe Ratio (1.52 vs 1.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QSML и NTSX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор