PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение QSML с JPSE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QSML с JPSE

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

QSML (Wisdomtree U.S. Smallcap Quality Growth Fund) and JPSE (JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF) are both Small Cap Growth Equities funds - QSML tracks the WisdomTree US SmallCap Quality Growth Index - Benchmark TR Gross while JPSE tracks the JPMorgan Diversified Factor US Small Cap Equity Index. Both are passively managed. Over the past year, QSML returned 28.32% vs 32.18% for JPSE. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. QSML charges 0.38%/yr vs 0.29%/yr for JPSE.

Доходность

Сравнение доходности QSML и JPSE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wisdomtree U.S. Smallcap Quality Growth Fund (QSML) и JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF (JPSE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QSML показывает доходность 17.92%, что значительно ниже, чем у JPSE с доходностью 20.54%.

QSML

1 день
0.80%
1 месяц
6.09%
6 месяцев
12.22%
С начала года
17.92%
1 год
28.32%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

JPSE

1 день
0.75%
1 месяц
1.96%
6 месяцев
12.19%
С начала года
20.54%
1 год
32.18%
3 года*
14.59%
5 лет*
9.11%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QSML и JPSE

2026 (YTD)20252024
QSML
Wisdomtree U.S. Smallcap Quality Growth Fund		17.92%5.49%9.93%
JPSE
JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF		20.54%8.77%11.50%

Correlation

The correlation between QSML and JPSE is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 янв. 2024 г.

0.93

The correlation between QSML and JPSE has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QSML и JPSE

Секторы
QSML
JPSE

Технологии

20.1%
11.8%

Промышленность

17.7%
10.4%

Потребительский циклический сектор

15.9%
8.1%

Финансовые услуги

13.8%
10.9%

Здравоохранение

9.4%
10.3%

Энергетика

8.6%
8.0%

Потребительский защитный сектор

7.0%
7.9%

Коммуникационные услуги

3.8%
2.7%

Сырьевые материалы

3.1%
9.2%

Недвижимость

0.3%
13.9%

Коммунальные услуги

0.3%
5.2%

Технологии

QSML
20.1%
JPSE
11.8%

Промышленность

QSML
17.7%
JPSE
10.4%

Потребительский циклический сектор

QSML
15.9%
JPSE
8.1%

Финансовые услуги

QSML
13.8%
JPSE
10.9%

Здравоохранение

QSML
9.4%
JPSE
10.3%

Энергетика

QSML
8.6%
JPSE
8.0%

Потребительский защитный сектор

QSML
7.0%
JPSE
7.9%

Коммуникационные услуги

QSML
3.8%
JPSE
2.7%

Сырьевые материалы

QSML
3.1%
JPSE
9.2%

Недвижимость

QSML
0.3%
JPSE
13.9%

Коммунальные услуги

QSML
0.3%
JPSE
5.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Wisdomtree U.S. Smallcap Quality Growth Fund

JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF

Часто сравнивают с QSML:
QSML с AVUVQSML с AVDVQSML с SCHGQSML с DFSVQSML с SFLOQSML с VBRQSML с SCHA
Часто сравнивают с JPSE:
JPSE с PULSJPSE с FLQMJPSE с IWMJPSE с IJRJPSE с DFASJPSE с BITOJPSE с PFFA

Доходность на риск

QSML vs. JPSE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QSML
Ранг доходности на риск QSML: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QSML: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QSML: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QSML: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QSML: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QSML: 6363
Ранг коэф-та Мартина
JPSE
Ранг доходности на риск JPSE: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPSE: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPSE: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPSE: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPSE: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPSE: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QSML c JPSE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wisdomtree U.S. Smallcap Quality Growth Fund (QSML) и JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF (JPSE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QSMLJPSEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.63
2.05

-0.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.45
2.98

-0.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.36

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.65

4.04

-1.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.88

14.47

-5.59

QSML vs. JPSE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QSML на текущий момент составляет 1.63, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JPSE равному 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QSML и JPSE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QSML и JPSE

Максимальная просадка QSML за все время составила -28.54%, что меньше максимальной просадки JPSE в -43.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QSML и JPSE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QSMLJPSEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.54%

-43.02%

+14.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.72%

-8.00%

-2.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-25.49%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.56%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.12%

+0.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.71%

-7.34%

+1.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.20%

2.23%

+0.97%

Волатильность

Сравнение волатильности QSML и JPSE

Wisdomtree U.S. Smallcap Quality Growth Fund (QSML) имеет более высокую волатильность в 4.18% по сравнению с JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF (JPSE) с волатильностью 2.82%. Это указывает на то, что QSML испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPSE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QSMLJPSEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.18%

2.82%

+1.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.18%

11.04%

+1.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.44%

15.78%

+1.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.64%

19.99%

+0.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.64%

21.73%

-1.09%

Сравнение комиссий QSML и JPSE

QSML берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии JPSE в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QSML и JPSE

Дивидендная доходность QSML за последние двенадцать месяцев составляет около 0.53%, что меньше доходности JPSE в 1.32%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
JPSE
JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF		1.32%1.62%1.66%1.76%1.55%1.24%1.32%1.23%1.18%0.74%0.14%
QSML
Wisdomtree U.S. Smallcap Quality Growth Fund		0.53%0.62%0.32%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QSML and JPSE have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QSML has higher volatility (4.18%) compared to JPSE (2.82%). In terms of maximum drawdown, QSML dropped -28.54% vs JPSE's -43.02%.

On 1-year performance, JPSE leads with 32.18% vs 28.32% for QSML. On fees, JPSE is cheaper at 0.29% per year. On volatility, JPSE has been the lower-risk option at 2.82%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, JPSE has performed better with a 32.18% return vs 28.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JPSE is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.38% for QSML.

JPSE has the higher dividend yield at 1.32%, compared with 0.53% for QSML.

QSML tracks WisdomTree US SmallCap Quality Growth Index - Benchmark TR Gross, while JPSE tracks JPMorgan Diversified Factor US Small Cap Equity Index. They also come from different issuers: WisdomTree and JPMorgan. Their fees differ too: 0.38% for QSML and 0.29% for JPSE.

JPSE currently has the higher Sharpe Ratio (2.05 vs 1.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QSML и JPSE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор