PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение QSML с GRPZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QSML с GRPZ

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

QSML (Wisdomtree U.S. Smallcap Quality Growth Fund) and GRPZ (Invesco S&P Smallcap 600 GARP ETF) are both Small Cap Growth Equities funds - QSML tracks the WisdomTree US SmallCap Quality Growth Index - Benchmark TR Gross while GRPZ tracks the S&P SmallCap 600 GARP Index. Both are passively managed. Over the past year, QSML returned 28.32% vs 30.97% for GRPZ. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. QSML charges 0.38%/yr vs 0.35%/yr for GRPZ.

Доходность

Сравнение доходности QSML и GRPZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wisdomtree U.S. Smallcap Quality Growth Fund (QSML) и Invesco S&P Smallcap 600 GARP ETF (GRPZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QSML показывает доходность 17.92%, что значительно ниже, чем у GRPZ с доходностью 23.85%.

QSML

1 день
0.80%
1 месяц
6.09%
6 месяцев
12.22%
С начала года
17.92%
1 год
28.32%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GRPZ

1 день
0.92%
1 месяц
7.28%
6 месяцев
16.11%
С начала года
23.85%
1 год
30.97%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QSML и GRPZ

2026 (YTD)20252024
QSML
Wisdomtree U.S. Smallcap Quality Growth Fund		17.92%5.49%7.76%
GRPZ
Invesco S&P Smallcap 600 GARP ETF		23.85%3.09%4.27%

Correlation

The correlation between QSML and GRPZ is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2024 г.

0.93

The correlation between QSML and GRPZ has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QSML и GRPZ

Секторы
QSML
GRPZ

Технологии

20.1%
7.6%

Промышленность

17.7%
16.1%

Потребительский циклический сектор

15.9%
11.8%

Финансовые услуги

13.8%
28.3%

Здравоохранение

9.4%
15.8%

Энергетика

8.6%
12.2%

Потребительский защитный сектор

7.0%
5.3%

Коммуникационные услуги

3.8%
0.8%

Сырьевые материалы

3.1%
2.3%

Недвижимость

0.3%

-

Коммунальные услуги

0.3%

-

Технологии

QSML
20.1%
GRPZ
7.6%

Промышленность

QSML
17.7%
GRPZ
16.1%

Потребительский циклический сектор

QSML
15.9%
GRPZ
11.8%

Финансовые услуги

QSML
13.8%
GRPZ
28.3%

Здравоохранение

QSML
9.4%
GRPZ
15.8%

Энергетика

QSML
8.6%
GRPZ
12.2%

Потребительский защитный сектор

QSML
7.0%
GRPZ
5.3%

Коммуникационные услуги

QSML
3.8%
GRPZ
0.8%

Сырьевые материалы

QSML
3.1%
GRPZ
2.3%

Недвижимость

QSML
0.3%
GRPZ

-

Коммунальные услуги

QSML
0.3%
GRPZ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Wisdomtree U.S. Smallcap Quality Growth Fund

Invesco S&P Smallcap 600 GARP ETF

Часто сравнивают с QSML:
QSML с AVUVQSML с AVDVQSML с SCHGQSML с DFSVQSML с SFLOQSML с VBRQSML с SCHA
Часто сравнивают с GRPZ:
GRPZ с GARPGRPZ с GRPMGRPZ с SPHQGRPZ с DESGRPZ с VOOGRPZ с IWMGRPZ с VOT

Доходность на риск

QSML vs. GRPZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QSML
Ранг доходности на риск QSML: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QSML: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QSML: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QSML: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QSML: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QSML: 6363
Ранг коэф-та Мартина
GRPZ
Ранг доходности на риск GRPZ: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GRPZ: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GRPZ: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GRPZ: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GRPZ: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GRPZ: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QSML c GRPZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wisdomtree U.S. Smallcap Quality Growth Fund (QSML) и Invesco S&P Smallcap 600 GARP ETF (GRPZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QSMLGRPZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.63
1.77

-0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.45
2.70

-0.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.30

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.65

3.27

-0.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.88

9.39

-0.50

QSML vs. GRPZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QSML на текущий момент составляет 1.63, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GRPZ равному 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QSML и GRPZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QSML и GRPZ

Максимальная просадка QSML за все время составила -28.54%, примерно равная максимальной просадке GRPZ в -27.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QSML и GRPZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QSMLGRPZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.54%

-27.87%

-0.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.72%

-9.53%

-1.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.71%

-6.68%

+0.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.20%

3.31%

-0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности QSML и GRPZ

Wisdomtree U.S. Smallcap Quality Growth Fund (QSML) имеет более высокую волатильность в 4.18% по сравнению с Invesco S&P Smallcap 600 GARP ETF (GRPZ) с волатильностью 3.78%. Это указывает на то, что QSML испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GRPZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QSMLGRPZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.18%

3.78%

+0.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.18%

11.77%

+0.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.44%

17.53%

-0.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.64%

20.87%

-0.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.64%

20.87%

-0.23%

Сравнение комиссий QSML и GRPZ

QSML берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии GRPZ в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QSML и GRPZ

Дивидендная доходность QSML за последние двенадцать месяцев составляет около 0.53%, что меньше доходности GRPZ в 0.87%

ПозицияTTM20252024
GRPZ
Invesco S&P Smallcap 600 GARP ETF		0.87%0.97%0.73%
QSML
Wisdomtree U.S. Smallcap Quality Growth Fund		0.53%0.62%0.32%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, QSML and GRPZ move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

QSML has higher volatility (4.18%) compared to GRPZ (3.78%). In terms of maximum drawdown, QSML dropped -28.54% vs GRPZ's -27.87%.

On 1-year performance, GRPZ leads with 30.97% vs 28.32% for QSML. On fees, GRPZ is cheaper at 0.35% per year. On volatility, GRPZ has been the lower-risk option at 3.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, GRPZ has performed better with a 30.97% return vs 28.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GRPZ is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.38% for QSML.

GRPZ has the higher dividend yield at 0.87%, compared with 0.53% for QSML.

QSML tracks WisdomTree US SmallCap Quality Growth Index - Benchmark TR Gross, while GRPZ tracks S&P SmallCap 600 GARP Index. They also come from different issuers: WisdomTree and Invesco. Their fees differ too: 0.38% for QSML and 0.35% for GRPZ.

GRPZ currently has the higher Sharpe Ratio (1.77 vs 1.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QSML и GRPZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор