PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QSML с ESML
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QSML с ESML

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

QSML (Wisdomtree U.S. Smallcap Quality Growth Fund) and ESML (iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF) are both Small Cap Growth Equities funds - QSML tracks the WisdomTree US SmallCap Quality Growth Index - Benchmark TR Gross while ESML tracks the MSCI USA Small Cap Extended ESG Focus Index. Both are passively managed. Over the past year, QSML returned 21.62% vs 34.21% for ESML. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. QSML charges 0.38%/yr vs 0.17%/yr for ESML.

Доходность

Сравнение доходности QSML и ESML

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wisdomtree U.S. Smallcap Quality Growth Fund (QSML) и iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF (ESML). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QSML показывает доходность 8.06%, что значительно ниже, чем у ESML с доходностью 16.26%.

QSML

1 день
-0.96%
1 месяц
2.05%
С начала года
8.06%
6 месяцев
7.79%
1 год
21.62%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ESML

1 день
-0.47%
1 месяц
3.86%
С начала года
16.26%
6 месяцев
15.99%
1 год
34.21%
3 года*
17.27%
5 лет*
7.18%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QSML и ESML

2026 (YTD)20252024
QSML
Wisdomtree U.S. Smallcap Quality Growth Fund		8.06%5.49%10.38%
ESML
iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF		16.26%10.62%14.11%

Correlation

The correlation between QSML and ESML is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 янв. 2024 г.

0.96

The correlation between QSML and ESML has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QSML и ESML

Секторы
QSML
ESML

Технологии

18.4%
17.5%

Промышленность

17.9%
19.3%

Потребительский циклический сектор

16.2%
11.3%

Финансовые услуги

13.2%
14.4%

Здравоохранение

10.4%
12.6%

Энергетика

9.5%
5.9%

Потребительский защитный сектор

7.4%
3.7%

Коммуникационные услуги

3.3%
2.2%

Сырьевые материалы

3.2%
3.9%

Недвижимость

0.3%
6.5%

Коммунальные услуги

0.2%
2.7%

Технологии

QSML
18.4%
ESML
17.5%

Промышленность

QSML
17.9%
ESML
19.3%

Потребительский циклический сектор

QSML
16.2%
ESML
11.3%

Финансовые услуги

QSML
13.2%
ESML
14.4%

Здравоохранение

QSML
10.4%
ESML
12.6%

Энергетика

QSML
9.5%
ESML
5.9%

Потребительский защитный сектор

QSML
7.4%
ESML
3.7%

Коммуникационные услуги

QSML
3.3%
ESML
2.2%

Сырьевые материалы

QSML
3.2%
ESML
3.9%

Недвижимость

QSML
0.3%
ESML
6.5%

Коммунальные услуги

QSML
0.2%
ESML
2.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Wisdomtree U.S. Smallcap Quality Growth Fund

iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF

Часто сравнивают с QSML:
QSML с AVUVQSML с AVDVQSML с SCHGQSML с DFSVQSML с SFLOQSML с SCHAQSML с VBR
Часто сравнивают с ESML:
ESML с ISCGESML с XJRESML с FNDAESML с AVUVESML с CWSESML с VOOESML с VBK

Доходность на риск

QSML vs. ESML — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QSML
Ранг доходности на риск QSML: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QSML: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QSML: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QSML: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QSML: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QSML: 4242
Ранг коэф-та Мартина
ESML
Ранг доходности на риск ESML: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESML: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESML: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESML: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESML: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESML: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QSML c ESML - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wisdomtree U.S. Smallcap Quality Growth Fund (QSML) и iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF (ESML). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QSMLESMLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.25
2.07

-0.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.92
2.95

-1.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.35

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.03

3.80

-1.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.71

14.00

-7.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QSML vs. ESML - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QSML на текущий момент составляет 1.25, что ниже коэффициента Шарпа ESML равного 2.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QSML и ESML, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QSMLESMLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.25

2.07

-0.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.34

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.46

+0.03

Просадки

Сравнение просадок QSML и ESML

Максимальная просадка QSML за все время составила -28.54%, что меньше максимальной просадки ESML в -41.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QSML и ESML.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QSMLESMLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.54%

-41.97%

+13.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.72%

-9.04%

-1.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-26.68%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-28.61%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.10%

-0.47%

-0.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.98%

-8.97%

+2.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.23%

2.45%

+0.78%

Волатильность

Сравнение волатильности QSML и ESML

Wisdomtree U.S. Smallcap Quality Growth Fund (QSML) и iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF (ESML) имеют волатильность 4.35% и 4.25% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QSMLESMLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.35%

4.25%

+0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.86%

11.67%

+0.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.46%

16.66%

+0.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.86%

21.23%

-0.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.86%

23.40%

-2.54%

Сравнение комиссий QSML и ESML

QSML берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии ESML в 0.17%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QSML и ESML

Дивидендная доходность QSML за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%, что меньше доходности ESML в 0.95%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
ESML
iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF		0.95%1.08%1.22%1.31%1.46%0.94%0.99%1.10%1.07%
QSML
Wisdomtree U.S. Smallcap Quality Growth Fund		0.58%0.62%0.32%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, QSML and ESML move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

QSML has higher volatility (4.35%) compared to ESML (4.25%). In terms of maximum drawdown, QSML dropped -28.54% vs ESML's -41.97%.

On 1-year performance, ESML leads with 34.21% vs 21.62% for QSML. On fees, ESML is cheaper at 0.17% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ESML has performed better with a 34.21% return vs 21.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ESML is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.38% for QSML.

ESML has the higher dividend yield at 0.95%, compared with 0.58% for QSML.

QSML tracks WisdomTree US SmallCap Quality Growth Index - Benchmark TR Gross, while ESML tracks MSCI USA Small Cap Extended ESG Focus Index. They also come from different issuers: WisdomTree and iShares. Their fees differ too: 0.38% for QSML and 0.17% for ESML.

ESML currently has the higher Sharpe Ratio (2.07 vs 1.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QSML и ESML

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор