Сравнение QSML с EPI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wisdomtree U.S. Smallcap Quality Growth Fund (QSML) и WisdomTree India Earnings Fund (EPI).
QSML и EPI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QSML - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree US SmallCap Quality Growth Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 23 янв. 2024 г.. EPI - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree India Earnings Index. Фонд был запущен 22 февр. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности QSML и EPI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QSML и EPI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
QSML Wisdomtree U.S. Smallcap Quality Growth Fund | -2.60% | 5.49% | 10.38% |
EPI WisdomTree India Earnings Fund | -11.92% | 2.25% | 8.69% |
Доходность по периодам
С начала года, QSML показывает доходность -2.60%, что значительно выше, чем у EPI с доходностью -11.92%.
QSML
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- -5.04%
- С начала года
- -2.60%
- 6 месяцев
- -0.64%
- 1 год
- 14.97%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EPI
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -7.80%
- С начала года
- -11.92%
- 6 месяцев
- -8.30%
- 1 год
- -6.28%
- 3 года*
- 9.09%
- 5 лет*
- 6.70%
- 10 лет*
- 9.10%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QSML и EPI
QSML берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии EPI в 0.84%.
Доходность на риск
QSML vs. EPI — Ранг доходности на риск
QSML
EPI
Сравнение QSML c EPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wisdomtree U.S. Smallcap Quality Growth Fund (QSML) и WisdomTree India Earnings Fund (EPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QSML | EPI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.66 | -0.39 | +1.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.12 | -0.45 | +1.56 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 0.95 | +0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.10 | -0.40 | +1.49 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.04 | -1.24 | +5.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QSML | EPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 | -0.39 | +1.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.41 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.45 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.13 | +0.15 |
Корреляция
Корреляция между QSML и EPI составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QSML и EPI
Дивидендная доходность QSML за последние двенадцать месяцев составляет около 0.64%, тогда как EPI не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QSML Wisdomtree U.S. Smallcap Quality Growth Fund | 0.64% | 0.62% | 0.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EPI WisdomTree India Earnings Fund | 0.00% | 0.00% | 0.27% | 0.15% | 6.01% | 1.18% | 0.78% | 1.17% | 1.18% | 0.85% | 1.05% | 1.20% |
Просадки
Сравнение просадок QSML и EPI
Максимальная просадка QSML за все время составила -28.54%, что меньше максимальной просадки EPI в -66.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QSML и EPI.
Загрузка...
Показатели просадок
| QSML | EPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.54% | -66.21% | +37.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.44% | -16.88% | +2.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -21.89% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -50.29% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.80% | -19.56% | +11.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.31% | -18.68% | +12.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.92% | 5.45% | -1.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности QSML и EPI
Текущая волатильность для Wisdomtree U.S. Smallcap Quality Growth Fund (QSML) составляет 6.20%, в то время как у WisdomTree India Earnings Fund (EPI) волатильность равна 6.84%. Это указывает на то, что QSML испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QSML | EPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.20% | 6.84% | -0.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.95% | 11.47% | +1.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.86% | 16.34% | +6.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.25% | 16.27% | +4.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.25% | 20.37% | +0.88% |