PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QSML с EPI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QSML с EPI

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

QSML (Wisdomtree U.S. Smallcap Quality Growth Fund) and EPI (WisdomTree India Earnings Fund) are both exchange-traded funds - QSML is a Small Cap Growth Equities fund tracking the WisdomTree US SmallCap Quality Growth Index - Benchmark TR Gross, while EPI is a Asia Pacific Equities fund tracking the WisdomTree India Earnings Index. Both are passively managed. Over the past year, QSML returned 21.62% vs -9.55% for EPI. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. QSML charges 0.38%/yr vs 0.84%/yr for EPI.

Доходность

Сравнение доходности QSML и EPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wisdomtree U.S. Smallcap Quality Growth Fund (QSML) и WisdomTree India Earnings Fund (EPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QSML показывает доходность 8.06%, что значительно выше, чем у EPI с доходностью -10.02%.

QSML

1 день
-0.96%
1 месяц
2.05%
С начала года
8.06%
6 месяцев
7.79%
1 год
21.62%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

EPI

1 день
-1.40%
1 месяц
-2.71%
С начала года
-10.02%
6 месяцев
-8.12%
1 год
-9.55%
3 года*
7.59%
5 лет*
5.37%
10 лет*
8.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QSML и EPI

2026 (YTD)20252024
QSML
Wisdomtree U.S. Smallcap Quality Growth Fund		8.06%5.49%10.38%
EPI
WisdomTree India Earnings Fund		-10.02%2.25%8.69%

Correlation

The correlation between QSML and EPI is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 янв. 2024 г.

0.39

Сравнение распределения секторов QSML и EPI

Секторы
QSML
EPI

Технологии

18.4%
8.3%

Промышленность

17.9%
9.7%

Потребительский циклический сектор

16.2%
7.5%

Финансовые услуги

13.2%
23.4%

Здравоохранение

10.4%
5.5%

Энергетика

9.5%
17.3%

Потребительский защитный сектор

7.4%
3.5%

Коммуникационные услуги

3.3%
2.0%

Сырьевые материалы

3.2%
13.5%

Недвижимость

0.3%
0.9%

Коммунальные услуги

0.2%
8.4%

Технологии

QSML
18.4%
EPI
8.3%

Промышленность

QSML
17.9%
EPI
9.7%

Потребительский циклический сектор

QSML
16.2%
EPI
7.5%

Финансовые услуги

QSML
13.2%
EPI
23.4%

Здравоохранение

QSML
10.4%
EPI
5.5%

Энергетика

QSML
9.5%
EPI
17.3%

Потребительский защитный сектор

QSML
7.4%
EPI
3.5%

Коммуникационные услуги

QSML
3.3%
EPI
2.0%

Сырьевые материалы

QSML
3.2%
EPI
13.5%

Недвижимость

QSML
0.3%
EPI
0.9%

Коммунальные услуги

QSML
0.2%
EPI
8.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Wisdomtree U.S. Smallcap Quality Growth Fund

WisdomTree India Earnings Fund

Часто сравнивают с QSML:
QSML с AVUVQSML с AVDVQSML с SCHGQSML с DFSVQSML с SFLOQSML с SCHAQSML с VBR
Часто сравнивают с EPI:
EPI с INDAEPI с FLINEPI с INDYEPI с SMINEPI с NFTYEPI с GLINEPI с INCO

Доходность на риск

QSML vs. EPI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QSML
Ранг доходности на риск QSML: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QSML: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QSML: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QSML: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QSML: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QSML: 4242
Ранг коэф-та Мартина
EPI
Ранг доходности на риск EPI: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPI: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPI: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPI: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPI: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPI: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QSML c EPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wisdomtree U.S. Smallcap Quality Growth Fund (QSML) и WisdomTree India Earnings Fund (EPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QSMLEPIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.25
-0.64

+1.89

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.92
-0.84

+2.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

0.90

+0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.03

-0.57

+2.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.71

-1.39

+8.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QSML vs. EPI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QSML на текущий момент составляет 1.25, что выше коэффициента Шарпа EPI равного -0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QSML и EPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QSMLEPIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.25

-0.64

+1.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.33

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.44

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.13

+0.36

Просадки

Сравнение просадок QSML и EPI

Максимальная просадка QSML за все время составила -28.54%, что меньше максимальной просадки EPI в -66.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QSML и EPI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QSMLEPIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.54%

-66.21%

+37.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.72%

-16.88%

+6.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-21.89%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.89%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-50.29%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.10%

-17.83%

+16.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.98%

-18.65%

+12.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.23%

6.87%

-3.64%

Волатильность

Сравнение волатильности QSML и EPI

Текущая волатильность для Wisdomtree U.S. Smallcap Quality Growth Fund (QSML) составляет 4.35%, в то время как у WisdomTree India Earnings Fund (EPI) волатильность равна 4.86%. Это указывает на то, что QSML испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QSMLEPIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.35%

4.86%

-0.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.86%

12.80%

-0.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.46%

14.94%

+2.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.86%

16.21%

+4.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.86%

20.35%

+0.51%

Сравнение комиссий QSML и EPI

QSML берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии EPI в 0.84%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QSML и EPI

Дивидендная доходность QSML за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%, тогда как EPI не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EPI
WisdomTree India Earnings Fund		0.00%0.00%0.27%0.15%6.01%1.18%0.78%1.17%1.18%0.85%1.05%1.20%
QSML
Wisdomtree U.S. Smallcap Quality Growth Fund		0.58%0.62%0.32%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QSML and EPI have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EPI has higher volatility (4.86%) compared to QSML (4.35%). In terms of maximum drawdown, QSML dropped -28.54% vs EPI's -66.21%.

On 1-year performance, QSML leads with 21.62% vs -9.55% for EPI. On fees, QSML is cheaper at 0.38% per year. On volatility, QSML has been the lower-risk option at 4.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, QSML has performed better with a 21.62% return vs -9.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QSML is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.84% for EPI.

QSML has the higher dividend yield at 0.58%, compared with 0.00% for EPI.

QSML is categorized as Small Cap Growth Equities, while EPI is Asia Pacific Equities. QSML tracks WisdomTree US SmallCap Quality Growth Index - Benchmark TR Gross, while EPI tracks WisdomTree India Earnings Index. Their fees differ too: 0.38% for QSML and 0.84% for EPI.

QSML currently has the higher Sharpe Ratio (1.25 vs -0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QSML и EPI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор