Сравнение QSML с DHS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wisdomtree U.S. Smallcap Quality Growth Fund (QSML) и WisdomTree US High Dividend Fund (DHS).
QSML и DHS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QSML - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree US SmallCap Quality Growth Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 23 янв. 2024 г.. DHS - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree U.S. High Dividend Index. Фонд был запущен 16 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности QSML и DHS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QSML и DHS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
QSML Wisdomtree U.S. Smallcap Quality Growth Fund | -2.60% | 5.49% | 10.38% |
DHS WisdomTree US High Dividend Fund | 7.41% | 12.87% | 18.20% |
Доходность по периодам
С начала года, QSML показывает доходность -2.60%, что значительно ниже, чем у DHS с доходностью 7.41%.
QSML
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- -5.04%
- С начала года
- -2.60%
- 6 месяцев
- -0.64%
- 1 год
- 14.97%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DHS
- 1 день
- -0.54%
- 1 месяц
- -3.36%
- С начала года
- 7.41%
- 6 месяцев
- 9.18%
- 1 год
- 14.53%
- 3 года*
- 13.92%
- 5 лет*
- 11.30%
- 10 лет*
- 9.50%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QSML и DHS
И QSML, и DHS имеют комиссию равную 0.38%.
Доходность на риск
QSML vs. DHS — Ранг доходности на риск
QSML
DHS
Сравнение QSML c DHS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wisdomtree U.S. Smallcap Quality Growth Fund (QSML) и WisdomTree US High Dividend Fund (DHS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QSML | DHS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.66 | 1.10 | -0.44 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.12 | 1.54 | -0.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.22 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.10 | 1.24 | -0.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.04 | 4.77 | -0.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QSML | DHS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 | 1.10 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.82 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.59 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.40 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между QSML и DHS составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QSML и DHS
Дивидендная доходность QSML за последние двенадцать месяцев составляет около 0.64%, что меньше доходности DHS в 3.24%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QSML Wisdomtree U.S. Smallcap Quality Growth Fund | 0.64% | 0.62% | 0.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DHS WisdomTree US High Dividend Fund | 3.24% | 3.32% | 3.66% | 4.31% | 3.42% | 3.29% | 4.14% | 3.69% | 3.76% | 3.00% | 3.25% | 3.53% |
Просадки
Сравнение просадок QSML и DHS
Максимальная просадка QSML за все время составила -28.54%, что меньше максимальной просадки DHS в -67.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QSML и DHS.
Загрузка...
Показатели просадок
| QSML | DHS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.54% | -67.25% | +38.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.44% | -10.84% | -3.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -15.28% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.35% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.80% | -3.76% | -4.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.31% | -9.62% | +3.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.92% | 2.82% | +1.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности QSML и DHS
Wisdomtree U.S. Smallcap Quality Growth Fund (QSML) имеет более высокую волатильность в 6.20% по сравнению с WisdomTree US High Dividend Fund (DHS) с волатильностью 3.08%. Это указывает на то, что QSML испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DHS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QSML | DHS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.20% | 3.08% | +3.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.95% | 7.14% | +5.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.86% | 13.31% | +9.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.25% | 13.87% | +7.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.25% | 16.06% | +5.19% |