PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QSML с DHS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QSML с DHS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

QSML (Wisdomtree U.S. Smallcap Quality Growth Fund) and DHS (WisdomTree US High Dividend Fund) are both exchange-traded funds - QSML is a Small Cap Growth Equities fund tracking the WisdomTree US SmallCap Quality Growth Index - Benchmark TR Gross, while DHS is a Large Cap Value Equities fund tracking the WisdomTree U.S. High Dividend Index. Both are passively managed. Over the past year, QSML returned 21.62% vs 20.55% for DHS. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.38% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности QSML и DHS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wisdomtree U.S. Smallcap Quality Growth Fund (QSML) и WisdomTree US High Dividend Fund (DHS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QSML показывает доходность 8.06%, что значительно ниже, чем у DHS с доходностью 9.88%.

QSML

1 день
-0.96%
1 месяц
2.05%
С начала года
8.06%
6 месяцев
7.79%
1 год
21.62%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DHS

1 день
-0.67%
1 месяц
-0.16%
С начала года
9.88%
6 месяцев
10.38%
1 год
20.55%
3 года*
16.39%
5 лет*
10.59%
10 лет*
9.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QSML и DHS

2026 (YTD)20252024
QSML
Wisdomtree U.S. Smallcap Quality Growth Fund		8.06%5.49%10.38%
DHS
WisdomTree US High Dividend Fund		9.88%12.87%18.20%

Correlation

The correlation between QSML and DHS is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 янв. 2024 г.

0.61

The correlation between QSML and DHS has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.61 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QSML и DHS

Секторы
QSML
DHS

Технологии

18.4%
3.7%

Промышленность

17.9%
4.1%

Потребительский циклический сектор

16.2%
5.0%

Финансовые услуги

13.2%
22.3%

Здравоохранение

10.4%
14.5%

Энергетика

9.5%
9.4%

Потребительский защитный сектор

7.4%
18.7%

Коммуникационные услуги

3.3%
9.3%

Сырьевые материалы

3.2%
1.2%

Недвижимость

0.3%
2.8%

Коммунальные услуги

0.2%
9.0%

Технологии

QSML
18.4%
DHS
3.7%

Промышленность

QSML
17.9%
DHS
4.1%

Потребительский циклический сектор

QSML
16.2%
DHS
5.0%

Финансовые услуги

QSML
13.2%
DHS
22.3%

Здравоохранение

QSML
10.4%
DHS
14.5%

Энергетика

QSML
9.5%
DHS
9.4%

Потребительский защитный сектор

QSML
7.4%
DHS
18.7%

Коммуникационные услуги

QSML
3.3%
DHS
9.3%

Сырьевые материалы

QSML
3.2%
DHS
1.2%

Недвижимость

QSML
0.3%
DHS
2.8%

Коммунальные услуги

QSML
0.2%
DHS
9.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Wisdomtree U.S. Smallcap Quality Growth Fund

WisdomTree US High Dividend Fund

Часто сравнивают с QSML:
QSML с AVUVQSML с AVDVQSML с SCHGQSML с DFSVQSML с SFLOQSML с SCHAQSML с VBR
Часто сравнивают с DHS:
DHS с SCHDDHS с SPHDDHS с DGRODHS с JEPIDHS с FDVVDHS с DTDDHS с SPY

Доходность на риск

QSML vs. DHS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QSML
Ранг доходности на риск QSML: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QSML: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QSML: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QSML: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QSML: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QSML: 4242
Ранг коэф-та Мартина
DHS
Ранг доходности на риск DHS: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DHS: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DHS: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DHS: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DHS: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DHS: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QSML c DHS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wisdomtree U.S. Smallcap Quality Growth Fund (QSML) и WisdomTree US High Dividend Fund (DHS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QSMLDHSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.25
2.06

-0.81

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.92
3.09

-1.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.35

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.03

3.28

-1.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.71

12.04

-5.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QSML vs. DHS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QSML на текущий момент составляет 1.25, что ниже коэффициента Шарпа DHS равного 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QSML и DHS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QSMLDHSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.25

2.06

-0.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.77

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.59

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.41

+0.09

Просадки

Сравнение просадок QSML и DHS

Максимальная просадка QSML за все время составила -28.54%, что меньше максимальной просадки DHS в -67.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QSML и DHS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QSMLDHSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.54%

-67.25%

+38.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.72%

-6.30%

-4.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-11.87%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-15.28%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.35%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.10%

-2.60%

+1.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.98%

-9.55%

+3.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.23%

1.71%

+1.52%

Волатильность

Сравнение волатильности QSML и DHS

Wisdomtree U.S. Smallcap Quality Growth Fund (QSML) имеет более высокую волатильность в 4.35% по сравнению с WisdomTree US High Dividend Fund (DHS) с волатильностью 2.88%. Это указывает на то, что QSML испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DHS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QSMLDHSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.35%

2.88%

+1.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.86%

7.32%

+4.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.46%

10.01%

+7.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.86%

13.89%

+6.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.86%

16.08%

+4.78%

Сравнение комиссий QSML и DHS

И QSML, и DHS имеют комиссию равную 0.38%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QSML и DHS

Дивидендная доходность QSML за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%, что меньше доходности DHS в 3.35%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DHS
WisdomTree US High Dividend Fund		3.35%3.32%3.66%4.31%3.42%3.29%4.14%3.69%3.76%3.00%3.25%3.53%
QSML
Wisdomtree U.S. Smallcap Quality Growth Fund		0.58%0.62%0.32%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QSML and DHS have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QSML has higher volatility (4.35%) compared to DHS (2.88%). In terms of maximum drawdown, QSML dropped -28.54% vs DHS's -67.25%.

On 1-year performance, QSML leads with 21.62% vs 20.55% for DHS. Both ETFs have the same 0.38% expense ratio. On volatility, DHS has been the lower-risk option at 2.88%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, QSML has performed better with a 21.62% return vs 20.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QSML and DHS have the same expense ratio: 0.38% per year.

DHS has the higher dividend yield at 3.35%, compared with 0.58% for QSML.

QSML is categorized as Small Cap Growth Equities, while DHS is Large Cap Value Equities. QSML tracks WisdomTree US SmallCap Quality Growth Index - Benchmark TR Gross, while DHS tracks WisdomTree U.S. High Dividend Index.

DHS currently has the higher Sharpe Ratio (2.06 vs 1.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QSML и DHS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор