PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение QSML с COMT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности QSML и COMT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wisdomtree U.S. Smallcap Quality Growth Fund (QSML) и iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF (COMT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QSML показывает доходность 12.37%, что значительно ниже, чем у COMT с доходностью 20.95%.


QSML

1 день
1.38%
1 месяц
4.91%
С начала года
12.37%
6 месяцев
9.88%
1 год
24.58%
3 года*
5 лет*
10 лет*

COMT

1 день
-2.37%
1 месяц
-14.00%
С начала года
20.95%
6 месяцев
19.91%
1 год
25.37%
3 года*
11.11%
5 лет*
10.23%
10 лет*
7.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QSML и COMT


Correlation

The correlation between QSML and COMT is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 янв. 2024 г.

0.02

The correlation between QSML and COMT shifts across timeframes, from -0.14 (1 year) to 0.02 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Wisdomtree U.S. Smallcap Quality Growth Fund

iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF

Доходность на риск

QSML vs. COMT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

QSML
Ранг доходности на риск QSML: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QSML: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QSML: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QSML: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QSML: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QSML: 5151
Ранг коэф-та Мартина

COMT
Ранг доходности на риск COMT: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COMT: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COMT: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COMT: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COMT: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COMT: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QSML c COMT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wisdomtree U.S. Smallcap Quality Growth Fund (QSML) и iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF (COMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


QSMLCOMTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.22

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.30

1.45

+0.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.66

6.71

+0.95

QSML vs. COMT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QSML на текущий момент составляет 1.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа COMT равному 1.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QSML и COMT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QSML и COMT

Максимальная просадка QSML за все время составила -28.54%, что меньше максимальной просадки COMT в -51.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QSML и COMT.


Загрузка графика...

Показатели просадок


QSMLCOMTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.54%

-51.89%

+23.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.72%

-17.57%

+6.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-17.57%

+17.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.85%

-24.00%

+18.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.22%

3.79%

-0.57%

Волатильность

Сравнение волатильности QSML и COMT

Текущая волатильность для Wisdomtree U.S. Smallcap Quality Growth Fund (QSML) составляет 4.80%, в то время как у iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF (COMT) волатильность равна 5.32%. Это указывает на то, что QSML испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


QSMLCOMTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.80%

5.32%

-0.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.21%

19.40%

-7.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.65%

21.28%

-3.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.78%

21.15%

-0.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.78%

18.87%

+1.91%

Сравнение комиссий QSML и COMT

QSML берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии COMT в 0.48%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов QSML и COMT

Дивидендная доходность QSML за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, что меньше доходности COMT в 6.40%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
COMT
iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF
6.40%7.74%4.90%5.19%29.79%17.79%0.36%2.61%11.65%5.16%0.52%1.44%
QSML
Wisdomtree U.S. Smallcap Quality Growth Fund
0.55%0.62%0.32%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


QSML and COMT have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

COMT has higher volatility (5.32%) compared to QSML (4.80%). In terms of maximum drawdown, QSML dropped -28.54% vs COMT's -51.89%.

On 1-year performance, COMT leads with 25.37% vs 24.58% for QSML. On fees, QSML is cheaper at 0.38% per year. On volatility, QSML has been the lower-risk option at 4.80%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, COMT has performed better with a 25.37% return vs 24.58%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QSML is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.48% for COMT.

COMT has the higher dividend yield at 6.40%, compared with 0.55% for QSML.

QSML is categorized as Small Cap Growth Equities, while COMT is Commodities. QSML tracks WisdomTree US SmallCap Quality Growth Index - Benchmark TR Gross, while COMT tracks S&P GSCI Dynamic Roll (USD) Total Return Index. They also come from different issuers: WisdomTree and iShares. Their fees differ too: 0.38% for QSML and 0.48% for COMT.

QSML currently has the higher Sharpe Ratio (1.40 vs 1.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QSML и COMT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор