PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QSML с BBMC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QSML с BBMC

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

QSML (Wisdomtree U.S. Smallcap Quality Growth Fund) and BBMC (JPMorgan BetaBuilders U.S. Mid Cap Equity ETF) are both Small Cap Growth Equities funds - QSML tracks the WisdomTree US SmallCap Quality Growth Index - Benchmark TR Gross while BBMC tracks the Morningstar US Mid Cap Target Market Exposure Extended Index. Both are passively managed. Over the past year, QSML returned 24.58% vs 30.73% for BBMC. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. QSML charges 0.38%/yr vs 0.07%/yr for BBMC.

Доходность

Сравнение доходности QSML и BBMC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wisdomtree U.S. Smallcap Quality Growth Fund (QSML) и JPMorgan BetaBuilders U.S. Mid Cap Equity ETF (BBMC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QSML показывает доходность 12.37%, что значительно ниже, чем у BBMC с доходностью 17.63%.

QSML

1 день
1.38%
1 месяц
4.91%
С начала года
12.37%
6 месяцев
9.88%
1 год
24.58%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BBMC

1 день
0.41%
1 месяц
3.49%
С начала года
17.63%
6 месяцев
15.13%
1 год
30.73%
3 года*
19.59%
5 лет*
8.01%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QSML и BBMC

2026 (YTD)20252024
QSML
Wisdomtree U.S. Smallcap Quality Growth Fund		12.37%5.49%9.93%
BBMC
JPMorgan BetaBuilders U.S. Mid Cap Equity ETF		17.63%12.24%17.32%

Correlation

The correlation between QSML and BBMC is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 янв. 2024 г.

0.93

The correlation between QSML and BBMC has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QSML и BBMC

Секторы
QSML
BBMC

Технологии

20.1%
21.3%

Промышленность

17.7%
18.7%

Потребительский циклический сектор

15.9%
11.8%

Финансовые услуги

13.8%
10.6%

Здравоохранение

9.4%
9.9%

Энергетика

8.6%
3.0%

Потребительский защитный сектор

7.0%
3.6%

Коммуникационные услуги

3.8%
2.4%

Сырьевые материалы

3.1%
4.7%

Недвижимость

0.3%
6.4%

Коммунальные услуги

0.3%
2.4%

Технологии

QSML
20.1%
BBMC
21.3%

Промышленность

QSML
17.7%
BBMC
18.7%

Потребительский циклический сектор

QSML
15.9%
BBMC
11.8%

Финансовые услуги

QSML
13.8%
BBMC
10.6%

Здравоохранение

QSML
9.4%
BBMC
9.9%

Энергетика

QSML
8.6%
BBMC
3.0%

Потребительский защитный сектор

QSML
7.0%
BBMC
3.6%

Коммуникационные услуги

QSML
3.8%
BBMC
2.4%

Сырьевые материалы

QSML
3.1%
BBMC
4.7%

Недвижимость

QSML
0.3%
BBMC
6.4%

Коммунальные услуги

QSML
0.3%
BBMC
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Wisdomtree U.S. Smallcap Quality Growth Fund

JPMorgan BetaBuilders U.S. Mid Cap Equity ETF

Часто сравнивают с QSML:
QSML с AVUVQSML с AVDVQSML с SCHGQSML с DFSVQSML с SFLOQSML с SCHAQSML с VBR
Часто сравнивают с BBMC:
BBMC с IMCBBBMC с VISBBMC с VOTBBMC с VGTBBMC с MGKBBMC с VOEBBMC с SCHM

Доходность на риск

QSML vs. BBMC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QSML
Ранг доходности на риск QSML: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QSML: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QSML: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QSML: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QSML: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QSML: 5151
Ранг коэф-та Мартина
BBMC
Ранг доходности на риск BBMC: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBMC: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBMC: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBMC: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBMC: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBMC: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QSML c BBMC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wisdomtree U.S. Smallcap Quality Growth Fund (QSML) и JPMorgan BetaBuilders U.S. Mid Cap Equity ETF (BBMC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QSMLBBMCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.40
1.83

-0.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.12
2.58

-0.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.32

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.30

3.17

-0.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.66

12.36

-4.70

QSML vs. BBMC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QSML на текущий момент составляет 1.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BBMC равному 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QSML и BBMC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QSML и BBMC

Максимальная просадка QSML за все время составила -28.54%, что меньше максимальной просадки BBMC в -30.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QSML и BBMC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QSMLBBMCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.54%

-30.11%

+1.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.72%

-9.75%

-0.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-24.18%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-30.11%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.99%

+0.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.85%

-8.85%

+3.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.22%

2.49%

+0.73%

Волатильность

Сравнение волатильности QSML и BBMC

Текущая волатильность для Wisdomtree U.S. Smallcap Quality Growth Fund (QSML) составляет 4.80%, в то время как у JPMorgan BetaBuilders U.S. Mid Cap Equity ETF (BBMC) волатильность равна 5.59%. Это указывает на то, что QSML испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BBMC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QSMLBBMCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.80%

5.59%

-0.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.21%

12.89%

-0.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.65%

16.90%

+0.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.78%

20.68%

+0.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.78%

21.08%

-0.30%

Сравнение комиссий QSML и BBMC

QSML берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии BBMC в 0.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QSML и BBMC

Дивидендная доходность QSML за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, что меньше доходности BBMC в 1.13%

ПозицияTTM202520242023202220212020
BBMC
JPMorgan BetaBuilders U.S. Mid Cap Equity ETF		1.13%1.25%1.31%1.36%1.48%0.87%0.69%
QSML
Wisdomtree U.S. Smallcap Quality Growth Fund		0.55%0.62%0.32%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QSML and BBMC have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BBMC has higher volatility (5.59%) compared to QSML (4.80%). In terms of maximum drawdown, QSML dropped -28.54% vs BBMC's -30.11%.

On 1-year performance, BBMC leads with 30.73% vs 24.58% for QSML. On fees, BBMC is cheaper at 0.07% per year. On volatility, QSML has been the lower-risk option at 4.80%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BBMC has performed better with a 30.73% return vs 24.58%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BBMC is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.38% for QSML.

BBMC has the higher dividend yield at 1.13%, compared with 0.55% for QSML.

QSML tracks WisdomTree US SmallCap Quality Growth Index - Benchmark TR Gross, while BBMC tracks Morningstar US Mid Cap Target Market Exposure Extended Index. They also come from different issuers: WisdomTree and JPMorgan. Their fees differ too: 0.38% for QSML and 0.07% for BBMC.

BBMC currently has the higher Sharpe Ratio (1.83 vs 1.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QSML и BBMC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор