Сравнение QSI с TSM
QSI (Quantum-Si incorporated) and TSM (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited) are both stocks. QSI operates in Biotechnology (Healthcare), while TSM operates in Semiconductors (Technology). Over the past 3 years, QSI returned -8.30%/yr vs 68.00%/yr for TSM. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности QSI и TSM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QSI показывает доходность 16.36%, что значительно ниже, чем у TSM с доходностью 46.82%.
QSI
- 1 день
- 7.56%
- 1 месяц
- 33.15%
- С начала года
- 16.36%
- 6 месяцев
- -12.93%
- 1 год
- -26.86%
- 3 года*
- -8.30%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSM
- 1 день
- 1.88%
- 1 месяц
- 12.81%
- С начала года
- 46.82%
- 6 месяцев
- 52.71%
- 1 год
- 122.48%
- 3 года*
- 68.00%
- 5 лет*
- 32.24%
- 10 лет*
- 36.48%
Сравнение доходности по годам QSI и TSM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
QSI Quantum-Si incorporated | 16.36% | -59.26% | 34.33% | 9.84% | -76.75% | -26.31% |
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 46.82% | 55.91% | 92.58% | 42.33% | -36.75% | 2.98% |
Correlation
The correlation between QSI and TSM is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июн. 2021 г. | 0.33 |
The correlation between QSI and TSM shifts across timeframes, from 0.33 (3 years) to 0.43 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
QSI:
$277.08M
TSM:
$2.31T
QSI:
-$0.51
TSM:
$373.98
QSI:
139.42
TSM:
0.56
QSI:
1.38
TSM:
0.39
QSI:
$1.85M
TSM:
$4.13T
QSI:
-$3.71M
TSM:
$2.55T
QSI:
-$104.05M
TSM:
$3.14T
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QSI vs. TSM — Ранг доходности на риск
QSI
TSM
Сравнение QSI c TSM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Quantum-Si incorporated (QSI) и Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QSI | TSM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.49 | -0.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.37 | 6.79 | -7.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.55 | 24.45 | -25.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QSI | TSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.29 | 3.46 | -3.75 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.87 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.07 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.28 | 0.37 | -0.65 |
Просадки
Сравнение просадок QSI и TSM
Максимальная просадка QSI за все время составила -95.33%, что больше максимальной просадки TSM в -89.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QSI и TSM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QSI | TSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.33% | -89.08% | -6.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -72.95% | -18.14% | -54.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -83.73% | -36.82% | -46.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -56.47% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -56.47% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -90.56% | -0.40% | -90.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -79.26% | -42.88% | -36.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 48.47% | 5.03% | +43.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности QSI и TSM
Quantum-Si incorporated (QSI) имеет более высокую волатильность в 22.96% по сравнению с Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM) с волатильностью 11.49%. Это указывает на то, что QSI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QSI | TSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.96% | 11.49% | +11.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 58.73% | 27.20% | +31.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 92.87% | 35.62% | +57.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 125.41% | 37.27% | +88.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 125.41% | 34.11% | +91.30% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов QSI и TSM
QSI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TSM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.75%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QSI Quantum-Si incorporated | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 0.75% | 1.00% | 1.18% | 1.78% | 2.49% | 1.57% | 1.56% | 3.46% | 3.64% | 2.32% | 2.61% | 2.54% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей QSI и TSM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Quantum-Si incorporated и Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
QSI and TSM have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QSI has higher volatility (22.96%) compared to TSM (11.49%). In terms of maximum drawdown, QSI dropped -95.33% vs TSM's -89.08%.
TSM currently has the higher Sharpe Ratio (3.46 vs -0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QSI и TSM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор