Сравнение QSI с TSM
QSI (Quantum-Si incorporated) and TSM (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited) are both stocks. QSI operates in Biotechnology (Healthcare), while TSM operates in Semiconductors (Technology). Over the past 5 years, QSI returned -40.61%/yr vs 30.87%/yr for TSM. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности QSI и TSM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QSI показывает доходность -25.52%, что значительно ниже, чем у TSM с доходностью 35.53%.
QSI
- 1 день
- -4.95%
- 1 месяц
- -14.12%
- 6 месяцев
- -33.39%
- С начала года
- -25.52%
- 1 год
- -54.48%
- 3 года*
- -36.76%
- 5 лет*
- -40.61%
- 10 лет*
- —
TSM
- 1 день
- -2.32%
- 1 месяц
- -3.78%
- 6 месяцев
- 20.55%
- С начала года
- 35.53%
- 1 год
- 74.36%
- 3 года*
- 59.77%
- 5 лет*
- 30.87%
- 10 лет*
- 33.89%
Сравнение доходности по годам QSI и TSM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
QSI Quantum-Si incorporated | -25.52% | -59.26% | 34.33% | 9.84% | -76.75% | -25.40% |
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 35.53% | 55.91% | 92.58% | 42.33% | -36.75% | 3.96% |
Correlation
The correlation between QSI and TSM is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июн. 2021 г. | 0.33 |
Фундаментальные показатели
QSI:
$162.08M
TSM:
$2.13T
QSI:
-$0.50
TSM:
NT$432.27
QSI:
91.91
TSM:
15.36
QSI:
0.88
TSM:
10.62
QSI:
$1.85M
TSM:
NT$4.45T
QSI:
-$3.71M
TSM:
NT$2.86T
QSI:
-$104.05M
TSM:
NT$3.20T
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QSI vs. TSM — Ранг доходности на риск
QSI
TSM
Сравнение QSI c TSM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Quantum-Si incorporated (QSI) и Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QSI | TSM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.30 | -0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.75 | 4.12 | -4.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.04 | 13.36 | -14.40 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QSI и TSM
Максимальная просадка QSI за все время составила -95.33%, что больше максимальной просадки TSM в -89.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QSI и TSM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QSI | TSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.33% | -89.08% | -6.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -72.95% | -18.14% | -54.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -83.73% | -36.82% | -46.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -95.02% | -56.47% | -38.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -56.47% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -93.96% | -14.20% | -79.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -79.51% | -42.74% | -36.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 52.26% | 5.58% | +46.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности QSI и TSM
Quantum-Si incorporated (QSI) имеет более высокую волатильность в 19.17% по сравнению с Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM) с волатильностью 16.76%. Это указывает на то, что QSI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QSI | TSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.17% | 16.76% | +2.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 61.51% | 31.85% | +29.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 91.87% | 39.45% | +52.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 125.05% | 38.04% | +87.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 124.60% | 34.59% | +90.01% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов QSI и TSM
QSI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TSM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QSI Quantum-Si incorporated | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 0.86% | 1.00% | 1.18% | 1.78% | 2.49% | 1.57% | 1.56% | 3.46% | 3.64% | 2.32% | 2.61% | 2.54% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей QSI и TSM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Quantum-Si incorporated и Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
QSI and TSM have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QSI has higher volatility (19.17%) compared to TSM (16.76%). In terms of maximum drawdown, QSI dropped -95.33% vs TSM's -89.08%.
TSM currently has the higher Sharpe Ratio (1.89 vs -0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QSI и TSM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор