Сравнение QSI с QMCO
QSI (Quantum-Si incorporated) and QMCO (Quantum Corporation) are both stocks. QSI operates in Biotechnology (Healthcare), while QMCO operates in Computer Hardware (Technology). Over the past 3 years, QSI returned -8.30%/yr vs -13.76%/yr for QMCO. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности QSI и QMCO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QSI показывает доходность 16.36%, что значительно ниже, чем у QMCO с доходностью 144.65%.
QSI
- 1 день
- 7.56%
- 1 месяц
- 33.15%
- С начала года
- 16.36%
- 6 месяцев
- -12.93%
- 1 год
- -26.86%
- 3 года*
- -8.30%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QMCO
- 1 день
- -1.07%
- 1 месяц
- 90.81%
- С начала года
- 144.65%
- 6 месяцев
- 80.55%
- 1 год
- 32.16%
- 3 года*
- -13.76%
- 5 лет*
- -35.43%
- 10 лет*
- -14.42%
Сравнение доходности по годам QSI и QMCO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
QSI Quantum-Si incorporated | 16.36% | -59.26% | 34.33% | 9.84% | -76.75% | -26.31% |
QMCO Quantum Corporation | 144.65% | -88.04% | 672.49% | -67.98% | -80.25% | -23.23% |
Correlation
The correlation between QSI and QMCO is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июн. 2021 г. | 0.32 |
The correlation between QSI and QMCO shifts across timeframes, from 0.32 (3 years) to 0.50 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
QSI:
$277.08M
QMCO:
$216.01M
QSI:
-$0.51
QMCO:
-$8.86
QSI:
139.42
QMCO:
0.69
QSI:
$1.85M
QMCO:
$261.28M
QSI:
-$3.71M
QMCO:
$97.87M
QSI:
-$104.05M
QMCO:
-$51.03M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QSI vs. QMCO — Ранг доходности на риск
QSI
QMCO
Сравнение QSI c QMCO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Quantum-Si incorporated (QSI) и Quantum Corporation (QMCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QSI | QMCO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.14 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.37 | 0.48 | -0.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.55 | 0.82 | -1.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QSI | QMCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.29 | 0.31 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.22 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.12 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.28 | -0.17 | -0.10 |
Просадки
Сравнение просадок QSI и QMCO
Максимальная просадка QSI за все время составила -95.33%, примерно равная максимальной просадке QMCO в -99.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QSI и QMCO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QSI | QMCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.33% | -99.93% | +4.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -72.95% | -67.72% | -5.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -83.73% | -93.90% | +10.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -98.41% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -98.67% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -90.56% | -99.54% | +8.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -79.26% | -88.08% | +8.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 48.47% | 40.44% | +8.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности QSI и QMCO
Текущая волатильность для Quantum-Si incorporated (QSI) составляет 22.96%, в то время как у Quantum Corporation (QMCO) волатильность равна 42.30%. Это указывает на то, что QSI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QMCO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QSI | QMCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.96% | 42.30% | -19.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 58.73% | 71.25% | -12.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 92.87% | 103.92% | -11.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 125.41% | 159.16% | -33.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 125.41% | 124.82% | +0.59% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов QSI и QMCO
Ни QSI, ни QMCO не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей QSI и QMCO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Quantum-Si incorporated и Quantum Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
QSI and QMCO have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QMCO has higher volatility (42.30%) compared to QSI (22.96%). In terms of maximum drawdown, QSI dropped -95.33% vs QMCO's -99.93%.
QMCO currently has the higher Sharpe Ratio (0.31 vs -0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QSI и QMCO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор