PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QSI с HON
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение QSI с HON

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QSI (Quantum-Si incorporated) and HON (Honeywell International Inc) are both stocks. QSI operates in Biotechnology (Healthcare), while HON operates in Conglomerates (Industrials). Over the past 3 years, QSI returned -8.30%/yr vs 7.70%/yr for HON. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности QSI и HON

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Quantum-Si incorporated (QSI) и Honeywell International Inc (HON). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QSI показывает доходность 16.36%, что значительно выше, чем у HON с доходностью 12.73%.

QSI

1 день
7.56%
1 месяц
33.15%
С начала года
16.36%
6 месяцев
-12.93%
1 год
-26.86%
3 года*
-8.30%
5 лет*
—
10 лет*
—

HON

1 день
-2.52%
1 месяц
4.68%
С начала года
12.73%
6 месяцев
14.41%
1 год
3.74%
3 года*
7.70%
5 лет*
2.17%
10 лет*
9.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QSI и HON

2026 (YTD)20252024202320222021
QSI
Quantum-Si incorporated		16.36%-59.26%34.33%9.84%-76.75%-26.31%
HON
Honeywell International Inc		12.73%-6.37%10.02%0.02%4.90%-7.07%

Correlation

The correlation between QSI and HON is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июн. 2021 г.

0.27

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

QSI:

$277.08M

HON:

$138.94B

EPS

QSI:

-$0.51

HON:

$6.42

Коэффициент P/S

QSI:

139.42

HON:

3.78

Коэффициент P/B

QSI:

1.38

HON:

6.52

Общая выручка (12 мес.)

QSI:

$1.85M

HON:

$36.76B

Валовая прибыль (12 мес.)

QSI:

-$3.71M

HON:

$13.58B

EBITDA (12 мес.)

QSI:

-$104.05M

HON:

$6.55B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Quantum-Si incorporated

Honeywell International Inc

Часто сравнивают с QSI:
QSI с QUBTQSI с QMCOQSI с LAESQSI с KULRQSI с RGTIQSI с DNAQSI с TSM
Часто сравнивают с HON:
HON с VOOHON с ROKHON с HPQHON с FIDUHON с UECHON с IEXHON с ALG

Доходность на риск

QSI vs. HON — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QSI
Ранг доходности на риск QSI: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QSI: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QSI: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QSI: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QSI: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QSI: 3232
Ранг коэф-та Мартина
HON
Ранг доходности на риск HON: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HON: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HON: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HON: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HON: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HON: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QSI c HON - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Quantum-Si incorporated (QSI) и Honeywell International Inc (HON). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QSIHONDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.29
0.17

-0.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.18
0.41

-0.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

1.05

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.37

0.23

-0.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.55

0.40

-0.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QSI vs. HON - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QSI на текущий момент составляет -0.29, что ниже коэффициента Шарпа HON равного 0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QSI и HON, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QSIHONРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.29

0.17

-0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.10

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.42

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.28

0.28

-0.56

Просадки

Сравнение просадок QSI и HON

Максимальная просадка QSI за все время составила -95.33%, что больше максимальной просадки HON в -70.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QSI и HON.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QSIHONРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.33%

-70.09%

-25.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-72.95%

-16.03%

-56.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-83.73%

-22.10%

-61.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-27.13%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-43.01%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-90.56%

-11.77%

-78.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-79.26%

-20.28%

-58.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

48.47%

9.47%

+39.00%

Волатильность

Сравнение волатильности QSI и HON

Quantum-Si incorporated (QSI) имеет более высокую волатильность в 22.96% по сравнению с Honeywell International Inc (HON) с волатильностью 9.26%. Это указывает на то, что QSI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HON. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QSIHONРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

22.96%

9.26%

+13.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

58.73%

17.14%

+41.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

92.87%

22.67%

+70.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

125.41%

21.72%

+103.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

125.41%

23.50%

+101.91%

Дивиденды

Сравнение дивидендов QSI и HON

QSI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HON за последние двенадцать месяцев составляет около 2.13%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HON
Honeywell International Inc		2.13%2.25%1.93%1.99%1.85%1.81%1.71%1.90%2.24%1.79%2.11%2.07%
QSI
Quantum-Si incorporated		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей QSI и HON

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Quantum-Si incorporated и Honeywell International Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B10.00B20222023202420252026
258.00K
9.14B
(QSI) Общая выручка
(HON) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

QSI and HON have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QSI has higher volatility (22.96%) compared to HON (9.26%). In terms of maximum drawdown, QSI dropped -95.33% vs HON's -70.09%.

HON currently has the higher Sharpe Ratio (0.17 vs -0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QSI и HON

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор