Сравнение QSI с HON

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение QSI с HON

Последнее обновление 9 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Quantum-Si incorporated (QSI) и Honeywell International Inc (HON).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: QSI или HON.

Корреляция

Корреляция между QSI и HON составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности QSI и HON

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Quantum-Si incorporated (QSI) и Honeywell International Inc (HON). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

QSI

HON

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

QSI:

-0.20

HON:

-0.25

Коэф-т Сортино

QSI:

1.25

HON:

-0.19

Коэф-т Омега

QSI:

1.14

HON:

0.97

Коэф-т Кальмара

QSI:

-0.43

HON:

-0.24

Коэф-т Мартина

QSI:

-0.87

HON:

-0.81

Индекс Язвы

QSI:

46.93%

HON:

6.52%

Дневная вол-ть

QSI:

204.87%

HON:

21.17%

Макс. просадка

QSI:

-95.33%

HON:

-71.79%

Текущая просадка

QSI:

-92.04%

HON:

-22.10%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

QSI:

$206.95M

HON:

$121.83B

EPS

QSI:

-$0.71

HON:

$8.71

Общая выручка (12 мес.)

QSI:

$2.60M

HON:

$29.39B

Валовая прибыль (12 мес.)

QSI:

$1.33M

HON:

$11.16B

EBITDA (12 мес.)

QSI:

-$82.67M

HON:

$7.01B

Доходность по периодам

С начала года, QSI показывает доходность -60.00%, что значительно ниже, чем у HON с доходностью -18.62%.

QSI

С начала года

-60.00%

1 месяц

-16.28%

6 месяцев

29.00%

1 год

-40.66%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

HON

С начала года

-18.62%

1 месяц

-14.76%

6 месяцев

-10.75%

1 год

-5.57%

5 лет

7.20%

10 лет

7.71%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности QSI и HON

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

QSI

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

HON

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение QSI c HON - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Quantum-Si incorporated (QSI) и Honeywell International Inc (HON). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

QSI: -0.20

HON: -0.25

Коэффициент Сортино

QSI: 1.25

HON: -0.19

Коэффициент Омега

QSI: 1.14

HON: 0.97

Коэффициент Кальмара

QSI: -0.43

HON: -0.24

Коэффициент Мартина

QSI: -0.87

HON: -0.81

Показатель коэффициента Шарпа QSI на текущий момент составляет -0.20, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HON равному -0.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QSI и HON, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

QSI

HON

Дивиденды

Сравнение дивидендов QSI и HON

QSI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HON за последние двенадцать месяцев составляет около 2.42%.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
QSI Quantum-Si incorporated	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
HON Honeywell International Inc	2.42%	1.93%	1.99%	1.85%	1.81%	1.71%	1.90%	0.62%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок QSI и HON

Максимальная просадка QSI за все время составила -95.33%, что больше максимальной просадки HON в -71.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QSI и HON. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

QSI

HON

Волатильность

Сравнение волатильности QSI и HON

Quantum-Si incorporated (QSI) имеет более высокую волатильность в 32.69% по сравнению с Honeywell International Inc (HON) с волатильностью 10.12%. Это указывает на то, что QSI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HON. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

QSI

HON

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей QSI и HON

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Quantum-Si incorporated и Honeywell International Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение QSI с HON

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности QSI и HON

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности QSI и HON

QSI

HON

Сравнение QSI c HON - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов QSI и HON

Просадки

Сравнение просадок QSI и HON

Волатильность

Сравнение волатильности QSI и HON

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей QSI и HON

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество