Сравнение QSI с DOCU
QSI (Quantum-Si incorporated) and DOCU (DocuSign, Inc.) are both stocks. QSI operates in Biotechnology (Healthcare), while DOCU operates in Software - Application (Technology). Over the past 5 years, QSI returned -40.95%/yr vs -30.82%/yr for DOCU. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности QSI и DOCU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QSI показывает доходность -24.80%, что значительно выше, чем у DOCU с доходностью -35.32%.
QSI
- 1 день
- -6.00%
- 1 месяц
- -21.96%
- С начала года
- -24.80%
- 6 месяцев
- -36.85%
- 1 год
- -56.00%
- 3 года*
- -18.89%
- 5 лет*
- -40.95%
- 10 лет*
- —
DOCU
- 1 день
- 3.68%
- 1 месяц
- -10.68%
- С начала года
- -35.32%
- 6 месяцев
- -36.47%
- 1 год
- -41.51%
- 3 года*
- -4.05%
- 5 лет*
- -30.82%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QSI и DOCU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
QSI Quantum-Si incorporated | -24.80% | -59.26% | 34.33% | 9.84% | -76.75% | -25.40% |
DOCU DocuSign, Inc. | -35.32% | -23.95% | 51.29% | 7.27% | -63.61% | -35.94% |
Correlation
The correlation between QSI and DOCU is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июн. 2021 г. | 0.37 |
The correlation between QSI and DOCU shifts across timeframes, from 0.17 (1 year) to 0.37 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
QSI:
$179.07M
DOCU:
$8.69B
QSI:
-$0.51
DOCU:
$1.53
QSI:
90.10
DOCU:
2.77
QSI:
0.89
DOCU:
4.78
QSI:
$1.85M
DOCU:
$3.29B
QSI:
-$3.71M
DOCU:
$2.61B
QSI:
-$104.05M
DOCU:
$568.83M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QSI vs. DOCU — Ранг доходности на риск
QSI
DOCU
Сравнение QSI c DOCU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Quantum-Si incorporated (QSI) и DocuSign, Inc. (DOCU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QSI | DOCU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 0.85 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.77 | -0.82 | +0.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.11 | -1.34 | +0.23 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QSI и DOCU
Максимальная просадка QSI за все время составила -95.33%, что больше максимальной просадки DOCU в -87.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QSI и DOCU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QSI | DOCU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.33% | -87.57% | -7.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -72.95% | -50.89% | -22.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -83.73% | -60.98% | -22.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -95.33% | -87.57% | -7.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -93.90% | -85.73% | -8.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -79.34% | -50.03% | -29.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 50.56% | 31.12% | +19.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности QSI и DOCU
Quantum-Si incorporated (QSI) имеет более высокую волатильность в 28.85% по сравнению с DocuSign, Inc. (DOCU) с волатильностью 16.56%. Это указывает на то, что QSI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DOCU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QSI | DOCU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 28.85% | 16.56% | +12.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 62.17% | 34.85% | +27.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 94.22% | 44.90% | +49.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 125.30% | 57.84% | +67.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 125.18% | 56.40% | +68.78% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов QSI и DOCU
Ни QSI, ни DOCU не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей QSI и DOCU
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Quantum-Si incorporated и DocuSign, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
QSI and DOCU have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QSI has higher volatility (28.85%) compared to DOCU (16.56%). In terms of maximum drawdown, QSI dropped -95.33% vs DOCU's -87.57%.
QSI currently has the higher Sharpe Ratio (-0.60 vs -0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QSI и DOCU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор