Сравнение QSI с DOCU
QSI (Quantum-Si incorporated) and DOCU (DocuSign, Inc.) are both stocks. QSI operates in Biotechnology (Healthcare), while DOCU operates in Software - Application (Technology). Over the past 3 years, QSI returned -8.30%/yr vs -4.00%/yr for DOCU. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности QSI и DOCU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QSI показывает доходность 16.36%, что значительно выше, чем у DOCU с доходностью -25.53%.
QSI
- 1 день
- 7.56%
- 1 месяц
- 33.15%
- С начала года
- 16.36%
- 6 месяцев
- -12.93%
- 1 год
- -26.86%
- 3 года*
- -8.30%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DOCU
- 1 день
- -2.79%
- 1 месяц
- 5.29%
- С начала года
- -25.53%
- 6 месяцев
- -28.35%
- 1 год
- -45.72%
- 3 года*
- -4.00%
- 5 лет*
- -26.23%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QSI и DOCU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
QSI Quantum-Si incorporated | 16.36% | -59.26% | 34.33% | 9.84% | -76.75% | -26.31% |
DOCU DocuSign, Inc. | -25.53% | -23.95% | 51.29% | 7.27% | -63.61% | -37.34% |
Correlation
The correlation between QSI and DOCU is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июн. 2021 г. | 0.37 |
The correlation between QSI and DOCU shifts across timeframes, from 0.18 (1 year) to 0.37 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
QSI:
$277.08M
DOCU:
$10.01B
QSI:
-$0.51
DOCU:
$1.53
QSI:
139.42
DOCU:
3.19
QSI:
1.38
DOCU:
5.50
QSI:
$1.85M
DOCU:
$3.29B
QSI:
-$3.71M
DOCU:
$2.61B
QSI:
-$104.05M
DOCU:
$568.83M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QSI vs. DOCU — Ранг доходности на риск
QSI
DOCU
Сравнение QSI c DOCU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Quantum-Si incorporated (QSI) и DocuSign, Inc. (DOCU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QSI | DOCU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 0.83 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.37 | -0.83 | +0.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.55 | -1.32 | +0.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QSI | DOCU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.29 | -0.95 | +0.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.46 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.28 | 0.06 | -0.33 |
Просадки
Сравнение просадок QSI и DOCU
Максимальная просадка QSI за все время составила -95.33%, что больше максимальной просадки DOCU в -87.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QSI и DOCU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QSI | DOCU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.33% | -87.57% | -7.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -72.95% | -55.06% | -17.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -83.73% | -60.98% | -22.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -87.57% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -90.56% | -83.57% | -6.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -79.26% | -49.82% | -29.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 48.47% | 35.15% | +13.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности QSI и DOCU
Quantum-Si incorporated (QSI) имеет более высокую волатильность в 22.96% по сравнению с DocuSign, Inc. (DOCU) с волатильностью 16.00%. Это указывает на то, что QSI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DOCU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QSI | DOCU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.96% | 16.00% | +6.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 58.73% | 35.18% | +23.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 92.87% | 48.10% | +44.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 125.41% | 57.80% | +67.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 125.41% | 56.45% | +68.96% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов QSI и DOCU
Ни QSI, ни DOCU не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей QSI и DOCU
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Quantum-Si incorporated и DocuSign, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
QSI and DOCU have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QSI has higher volatility (22.96%) compared to DOCU (16.00%). In terms of maximum drawdown, QSI dropped -95.33% vs DOCU's -87.57%.
QSI currently has the higher Sharpe Ratio (-0.29 vs -0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QSI и DOCU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор