Сравнение QS с VYM
QS (QuantumScape Corporation) is a stock, while VYM (Vanguard High Dividend Yield ETF) is Dividend fund tracking the FTSE High Dividend Yield Index. Over the past 5 years, QS returned -23.72%/yr vs 12.32%/yr for VYM. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности QS и VYM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QS показывает доходность -43.33%, что значительно ниже, чем у VYM с доходностью 13.43%.
QS
- 1 день
- -8.16%
- 1 месяц
- -14.67%
- 6 месяцев
- -43.11%
- С начала года
- -43.33%
- 1 год
- -47.97%
- 3 года*
- -16.85%
- 5 лет*
- -23.72%
- 10 лет*
- —
VYM
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- 0.89%
- 6 месяцев
- 9.47%
- С начала года
- 13.43%
- 1 год
- 22.93%
- 3 года*
- 17.89%
- 5 лет*
- 12.32%
- 10 лет*
- 11.51%
Сравнение доходности по годам QS и VYM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
QS QuantumScape Corporation | -43.33% | 100.77% | -25.32% | 22.57% | -74.45% | -73.72% | 757.36% |
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF | 13.43% | 15.42% | 17.60% | 6.57% | -0.43% | 26.20% | 10.89% |
Correlation
The correlation between QS and VYM is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.38 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 авг. 2020 г. | 0.36 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QS vs. VYM — Ранг доходности на риск
QS
VYM
Сравнение QS c VYM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для QuantumScape Corporation (QS) и Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QS | VYM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.41 | -0.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.71 | 3.44 | -4.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.02 | 12.78 | -13.80 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QS и VYM
Максимальная просадка QS за все время составила -97.36%, что больше максимальной просадки VYM в -56.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QS и VYM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QS | VYM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.36% | -56.98% | -40.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -67.98% | -6.69% | -61.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -73.93% | -14.46% | -59.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -91.45% | -15.84% | -75.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.21% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.52% | -0.13% | -95.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -85.66% | -7.16% | -78.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 47.28% | 1.80% | +45.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности QS и VYM
QuantumScape Corporation (QS) имеет более высокую волатильность в 24.44% по сравнению с Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM) с волатильностью 1.86%. Это указывает на то, что QS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VYM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QS | VYM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.44% | 1.86% | +22.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 52.27% | 7.47% | +44.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 90.88% | 10.21% | +80.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 86.27% | 13.90% | +72.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 105.58% | 16.28% | +89.30% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов QS и VYM
QS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VYM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.26%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QS QuantumScape Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF | 2.26% | 2.44% | 2.74% | 3.12% | 3.01% | 2.76% | 3.18% | 3.03% | 3.40% | 2.80% | 2.91% | 3.22% |
Часто задаваемые вопросы
QS and VYM have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QS has higher volatility (24.44%) compared to VYM (1.86%). In terms of maximum drawdown, QS dropped -97.36% vs VYM's -56.98%.
VYM currently has the higher Sharpe Ratio (2.26 vs -0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QS и VYM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор