Сравнение QS с LEU
QS (QuantumScape Corporation) and LEU (Centrus Energy Corp.) are both stocks. QS operates in Auto Parts (Consumer Cyclical), while LEU operates in Uranium (Energy). Over the past 5 years, QS returned -23.97%/yr vs 43.53%/yr for LEU. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности QS и LEU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: QS показывает доходность -31.96%, а LEU немного ниже – -33.03%.
QS
- 1 день
- -1.94%
- 1 месяц
- -17.56%
- С начала года
- -31.96%
- 6 месяцев
- -39.92%
- 1 год
- 63.36%
- 3 года*
- -1.86%
- 5 лет*
- -23.97%
- 10 лет*
- —
LEU
- 1 день
- 2.46%
- 1 месяц
- -15.46%
- С начала года
- -33.03%
- 6 месяцев
- -34.71%
- 1 год
- 0.21%
- 3 года*
- 68.75%
- 5 лет*
- 43.53%
- 10 лет*
- 47.52%
Сравнение доходности по годам QS и LEU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
QS QuantumScape Corporation | -31.96% | 100.77% | -25.32% | 22.57% | -74.45% | -73.72% | 757.36% |
LEU Centrus Energy Corp. | -33.03% | 264.45% | 22.42% | 67.52% | -34.92% | 115.78% | 34.48% |
Correlation
The correlation between QS and LEU is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.39 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 авг. 2020 г. | 0.40 |
The correlation between QS and LEU shifts across timeframes, from 0.39 (3 years) to 0.52 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
QS:
$4.33B
LEU:
$3.65B
QS:
-$0.72
LEU:
$2.89
QS:
3.90
LEU:
4.71
QS:
$0.00
LEU:
$452.30M
QS:
-$49.03M
LEU:
$116.10M
QS:
-$378.92M
LEU:
$70.50M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QS vs. LEU — Ранг доходности на риск
QS
LEU
Сравнение QS c LEU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для QuantumScape Corporation (QS) и Centrus Energy Corp. (LEU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QS | LEU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.08 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.86 | 0.04 | +0.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.33 | 0.07 | +1.26 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QS и LEU
Максимальная просадка QS за все время составила -97.36%, примерно равная максимальной просадке LEU в -99.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QS и LEU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QS | LEU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.36% | -99.98% | +2.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -67.68% | -66.37% | -1.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -73.93% | -66.37% | -7.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -91.45% | -78.23% | -13.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -83.84% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -94.62% | -97.60% | +2.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -85.52% | -73.98% | -11.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 43.64% | 38.60% | +5.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности QS и LEU
QuantumScape Corporation (QS) имеет более высокую волатильность в 25.60% по сравнению с Centrus Energy Corp. (LEU) с волатильностью 24.20%. Это указывает на то, что QS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LEU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QS | LEU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.60% | 24.20% | +1.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 48.92% | 66.53% | -17.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 103.22% | 91.26% | +11.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 85.76% | 86.35% | -0.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 105.87% | 82.30% | +23.57% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов QS и LEU
Ни QS, ни LEU не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей QS и LEU
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели QuantumScape Corporation и Centrus Energy Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
QS and LEU have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QS has higher volatility (25.60%) compared to LEU (24.20%). In terms of maximum drawdown, QS dropped -97.36% vs LEU's -99.98%.
QS currently has the higher Sharpe Ratio (0.56 vs 0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QS и LEU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор