Сравнение QS с JOBY
QS (QuantumScape Corporation) and JOBY (Joby Aviation, Inc.) are both stocks. QS operates in Auto Parts (Consumer Cyclical), while JOBY operates in Airports & Air Services (Industrials). Over the past 3 years, QS returned -1.86%/yr vs 5.42%/yr for JOBY. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности QS и JOBY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: QS показывает доходность -31.96%, а JOBY немного выше – -30.68%.
QS
- 1 день
- -1.94%
- 1 месяц
- -17.56%
- С начала года
- -31.96%
- 6 месяцев
- -39.92%
- 1 год
- 63.36%
- 3 года*
- -1.86%
- 5 лет*
- -23.97%
- 10 лет*
- —
JOBY
- 1 день
- -2.24%
- 1 месяц
- -14.00%
- С начала года
- -30.68%
- 6 месяцев
- -38.38%
- 1 год
- 6.40%
- 3 года*
- 5.42%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QS и JOBY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
QS QuantumScape Corporation | -31.96% | 100.77% | -25.32% | 22.57% | -74.45% | -7.93% |
JOBY Joby Aviation, Inc. | -30.68% | 62.36% | 22.26% | 98.51% | -54.11% | -31.26% |
Correlation
The correlation between QS and JOBY is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.63 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 авг. 2021 г. | 0.60 |
The correlation between QS and JOBY has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.63 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
QS:
$4.33B
JOBY:
$8.63B
QS:
-$0.72
JOBY:
-$1.10
QS:
3.90
JOBY:
4.41
QS:
$0.00
JOBY:
$77.67M
QS:
-$49.03M
JOBY:
$8.72M
QS:
-$378.92M
JOBY:
-$1.05B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QS vs. JOBY — Ранг доходности на риск
QS
JOBY
Сравнение QS c JOBY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для QuantumScape Corporation (QS) и Joby Aviation, Inc. (JOBY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QS | JOBY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.07 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.86 | 0.05 | +0.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.33 | 0.09 | +1.24 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QS и JOBY
Максимальная просадка QS за все время составила -97.36%, что больше максимальной просадки JOBY в -76.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QS и JOBY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QS | JOBY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.36% | -76.27% | -21.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -67.68% | -61.06% | -6.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -73.93% | -61.06% | -12.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -91.45% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -94.62% | -55.13% | -39.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -85.52% | -50.36% | -35.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 43.64% | 36.83% | +6.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности QS и JOBY
QuantumScape Corporation (QS) имеет более высокую волатильность в 25.60% по сравнению с Joby Aviation, Inc. (JOBY) с волатильностью 22.37%. Это указывает на то, что QS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JOBY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QS | JOBY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.60% | 22.37% | +3.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 48.92% | 51.20% | -2.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 103.22% | 78.50% | +24.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 85.76% | 80.72% | +5.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 105.87% | 80.72% | +25.15% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов QS и JOBY
Ни QS, ни JOBY не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей QS и JOBY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели QuantumScape Corporation и Joby Aviation, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
QS and JOBY have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QS has higher volatility (25.60%) compared to JOBY (22.37%). In terms of maximum drawdown, QS dropped -97.36% vs JOBY's -76.27%.
QS currently has the higher Sharpe Ratio (0.56 vs 0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QS и JOBY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор