PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QS с CNRG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QS с CNRG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QS (QuantumScape Corporation) is a stock, while CNRG (SPDR S&P Kensho Clean Power ETF) is Alternative Energy Equities fund tracking the S&P Kensho Clean Power Index. Over the past 5 years, QS returned -20.49%/yr vs 5.26%/yr for CNRG. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности QS и CNRG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в QuantumScape Corporation (QS) и SPDR S&P Kensho Clean Power ETF (CNRG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QS показывает доходность -12.86%, что значительно ниже, чем у CNRG с доходностью 36.98%.

QS

1 день
3.65%
1 месяц
25.07%
С начала года
-12.86%
6 месяцев
-29.99%
1 год
113.65%
3 года*
10.06%
5 лет*
-20.49%
10 лет*
—

CNRG

1 день
0.22%
1 месяц
14.21%
С начала года
36.98%
6 месяцев
26.99%
1 год
119.71%
3 года*
15.60%
5 лет*
5.26%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QS и CNRG

2026 (YTD)202520242023202220212020
QS
QuantumScape Corporation		-12.86%100.77%-25.32%22.57%-74.45%-73.72%753.03%
CNRG
SPDR S&P Kensho Clean Power ETF		36.98%50.23%-14.48%-11.55%-7.98%-15.68%68.24%

Correlation

The correlation between QS and CNRG is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.62

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 авг. 2020 г.

0.61

The correlation between QS and CNRG has been stable across timeframes, ranging from 0.58 to 0.65 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

QuantumScape Corporation

SPDR S&P Kensho Clean Power ETF

Часто сравнивают с QS:
QS с SLDPQS с TSLAQS с SPYQS с BLNKQS с CRBUQS с AMDQS с NFLY
Часто сравнивают с CNRG:
CNRG с ICLNCNRG с TANCNRG с QCLNCNRG с BKLCCNRG с KRBNCNRG с CURECNRG с LCTD

Доходность на риск

QS vs. CNRG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QS
Ранг доходности на риск QS: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QS: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QS: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QS: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QS: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QS: 6565
Ранг коэф-та Мартина
CNRG
Ранг доходности на риск CNRG: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNRG: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNRG: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNRG: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNRG: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNRG: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QS c CNRG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для QuantumScape Corporation (QS) и SPDR S&P Kensho Clean Power ETF (CNRG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QSCNRGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.12
3.32

-2.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.22
3.63

-1.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.47

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.69

6.79

-5.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.67

17.40

-14.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QS vs. CNRG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QS на текущий момент составляет 1.12, что ниже коэффициента Шарпа CNRG равного 3.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QS и CNRG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QSCNRGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.12

3.32

-2.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.24

0.16

-0.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.01

0.62

-0.63

Просадки

Сравнение просадок QS и CNRG

Максимальная просадка QS за все время составила -97.36%, что больше максимальной просадки CNRG в -68.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QS и CNRG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QSCNRGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.36%

-68.49%

-28.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-67.68%

-17.73%

-49.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-73.93%

-48.77%

-25.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-91.45%

-59.17%

-32.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-93.10%

-10.92%

-82.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-85.54%

-31.81%

-53.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

42.65%

6.90%

+35.75%

Волатильность

Сравнение волатильности QS и CNRG

QuantumScape Corporation (QS) имеет более высокую волатильность в 22.92% по сравнению с SPDR S&P Kensho Clean Power ETF (CNRG) с волатильностью 11.64%. Это указывает на то, что QS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CNRG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QSCNRGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

22.92%

11.64%

+11.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

45.94%

25.44%

+20.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

102.33%

36.33%

+66.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

85.64%

33.99%

+51.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

105.88%

35.77%

+70.11%

Дивиденды

Сравнение дивидендов QS и CNRG

QS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CNRG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
CNRG
SPDR S&P Kensho Clean Power ETF		1.01%1.46%1.34%1.17%1.23%1.34%0.69%1.16%0.35%
QS
QuantumScape Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QS and CNRG have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QS has higher volatility (22.92%) compared to CNRG (11.64%). In terms of maximum drawdown, QS dropped -97.36% vs CNRG's -68.49%.

CNRG currently has the higher Sharpe Ratio (3.32 vs 1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QS и CNRG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор