Сравнение QS с AVAV
QS (QuantumScape Corporation) and AVAV (AeroVironment, Inc.) are both stocks. QS operates in Auto Parts (Consumer Cyclical), while AVAV operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 5 years, QS returned -23.97%/yr vs 8.68%/yr for AVAV. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности QS и AVAV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QS показывает доходность -31.96%, что значительно ниже, чем у AVAV с доходностью -29.48%.
QS
- 1 день
- -1.94%
- 1 месяц
- -17.56%
- С начала года
- -31.96%
- 6 месяцев
- -39.92%
- 1 год
- 63.36%
- 3 года*
- -1.86%
- 5 лет*
- -23.97%
- 10 лет*
- —
AVAV
- 1 день
- -7.14%
- 1 месяц
- 3.21%
- С начала года
- -29.48%
- 6 месяцев
- -28.63%
- 1 год
- -12.57%
- 3 года*
- 20.96%
- 5 лет*
- 8.68%
- 10 лет*
- 18.47%
Сравнение доходности по годам QS и AVAV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
QS QuantumScape Corporation | -31.96% | 100.77% | -25.32% | 22.57% | -74.45% | -73.72% | 757.36% |
AVAV AeroVironment, Inc. | -29.48% | 57.18% | 22.10% | 47.14% | 38.09% | -28.62% | 6.85% |
Correlation
The correlation between QS and AVAV is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 авг. 2020 г. | 0.33 |
The correlation between QS and AVAV shifts across timeframes, from 0.29 (3 years) to 0.41 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
QS:
$4.33B
AVAV:
$8.32B
QS:
-$0.72
AVAV:
-$4.63
QS:
3.90
AVAV:
1.95
QS:
$0.00
AVAV:
$1.19B
QS:
-$49.03M
AVAV:
$104.63M
QS:
-$378.92M
AVAV:
-$242.06M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QS vs. AVAV — Ранг доходности на риск
QS
AVAV
Сравнение QS c AVAV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для QuantumScape Corporation (QS) и AeroVironment, Inc. (AVAV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QS | AVAV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.04 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.86 | -0.17 | +1.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.33 | -0.30 | +1.63 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QS и AVAV
Максимальная просадка QS за все время составила -97.36%, что больше максимальной просадки AVAV в -61.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QS и AVAV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QS | AVAV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.36% | -61.45% | -35.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -67.68% | -61.45% | -6.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -73.93% | -61.45% | -12.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -91.45% | -61.45% | -30.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -61.45% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -94.62% | -58.38% | -36.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -85.52% | -28.71% | -56.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 43.64% | 34.44% | +9.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности QS и AVAV
QuantumScape Corporation (QS) и AeroVironment, Inc. (AVAV) имеют волатильность 25.60% и 26.86% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QS | AVAV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.60% | 26.86% | -1.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 48.92% | 57.90% | -8.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 103.22% | 74.35% | +28.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 85.76% | 56.01% | +29.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 105.87% | 52.05% | +53.82% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов QS и AVAV
Ни QS, ни AVAV не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей QS и AVAV
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели QuantumScape Corporation и AeroVironment, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
QS and AVAV have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AVAV has higher volatility (26.86%) compared to QS (25.60%). In terms of maximum drawdown, QS dropped -97.36% vs AVAV's -61.45%.
QS currently has the higher Sharpe Ratio (0.56 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QS и AVAV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор