Сравнение QRSVX с FPACX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FPA Queens Road Small Cap Value Fund Investor Class (QRSVX) и FPA Crescent Fund (FPACX).
QRSVX - это пассивный фонд от FPA, который отслеживает доходность Russell 2000 Value. Фонд был запущен 13 июн. 2002 г.. FPACX управляется FPA. Фонд был запущен 1 июн. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности QRSVX и FPACX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QRSVX и FPACX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
QRSVX FPA Queens Road Small Cap Value Fund Investor Class | 6.07% | 13.37% | 10.72% | 16.04% | -9.14% | 23.16% | 2.50% |
FPACX FPA Crescent Fund | -1.55% | 17.69% | 12.42% | 20.30% | -9.20% | 15.09% | 2.81% |
Доходность по периодам
С начала года, QRSVX показывает доходность 6.07%, что значительно выше, чем у FPACX с доходностью -1.55%.
QRSVX
- 1 день
- 2.23%
- 1 месяц
- -4.48%
- С начала года
- 6.07%
- 6 месяцев
- 5.67%
- 1 год
- 22.31%
- 3 года*
- 15.33%
- 5 лет*
- 8.64%
- 10 лет*
- —
FPACX
- 1 день
- 1.78%
- 1 месяц
- -4.07%
- С начала года
- -1.55%
- 6 месяцев
- 1.31%
- 1 год
- 15.92%
- 3 года*
- 14.00%
- 5 лет*
- 8.12%
- 10 лет*
- 9.54%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QRSVX и FPACX
QRSVX берет комиссию в 0.94%, что меньше комиссии FPACX в 1.00%.
Доходность на риск
QRSVX vs. FPACX — Ранг доходности на риск
QRSVX
FPACX
Сравнение QRSVX c FPACX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FPA Queens Road Small Cap Value Fund Investor Class (QRSVX) и FPA Crescent Fund (FPACX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QRSVX | FPACX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.20 | 1.44 | -0.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.83 | 2.09 | -0.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.30 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.82 | 2.17 | -0.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.65 | 7.75 | -0.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QRSVX | FPACX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.20 | 1.44 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.69 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.73 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.87 | -0.21 |
Корреляция
Корреляция между QRSVX и FPACX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QRSVX и FPACX
Дивидендная доходность QRSVX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.19%, что меньше доходности FPACX в 9.75%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QRSVX FPA Queens Road Small Cap Value Fund Investor Class | 4.19% | 4.45% | 4.86% | 2.56% | 2.07% | 1.66% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FPACX FPA Crescent Fund | 9.75% | 9.60% | 7.95% | 3.72% | 0.77% | 11.62% | 4.80% | 4.65% | 8.87% | 3.70% | 4.98% | 6.34% |
Просадки
Сравнение просадок QRSVX и FPACX
Максимальная просадка QRSVX за все время составила -20.59%, что меньше максимальной просадки FPACX в -31.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QRSVX и FPACX.
Загрузка...
Показатели просадок
| QRSVX | FPACX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.59% | -31.60% | +11.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.93% | -7.37% | -5.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.59% | -18.47% | -2.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -29.46% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.01% | -5.54% | +0.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.03% | -3.89% | -1.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.08% | 2.07% | +1.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности QRSVX и FPACX
FPA Queens Road Small Cap Value Fund Investor Class (QRSVX) имеет более высокую волатильность в 4.86% по сравнению с FPA Crescent Fund (FPACX) с волатильностью 3.83%. Это указывает на то, что QRSVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FPACX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QRSVX | FPACX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.86% | 3.83% | +1.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.94% | 6.61% | +4.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.52% | 11.20% | +8.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.46% | 11.88% | +5.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.55% | 13.18% | +4.37% |