Сравнение QRPIX с QSPRX
QRPIX (AQR Alternative Risk Premia Fund) and QSPRX (AQR Style Premia Alternative R6) are both Multistrategy funds. Over the past 5 years, QRPIX returned 19.29%/yr vs 19.45%/yr for QSPRX. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. QRPIX charges 1.40%/yr vs 5.79%/yr for QSPRX.
Доходность
Сравнение доходности QRPIX и QSPRX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QRPIX показывает доходность 18.56%, что значительно выше, чем у QSPRX с доходностью 13.20%.
QRPIX
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- 1.31%
- 6 месяцев
- 17.70%
- С начала года
- 18.56%
- 1 год
- 36.28%
- 3 года*
- 21.84%
- 5 лет*
- 19.29%
- 10 лет*
- —
QSPRX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 1.34%
- 6 месяцев
- 15.19%
- С начала года
- 13.20%
- 1 год
- 21.38%
- 3 года*
- 19.72%
- 5 лет*
- 19.45%
- 10 лет*
- 7.45%
Сравнение доходности по годам QRPIX и QSPRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QRPIX AQR Alternative Risk Premia Fund | 18.56% | 23.39% | 18.85% | 7.23% | 25.26% | 14.27% | -21.04% | -2.98% | -4.46% |
QSPRX AQR Style Premia Alternative R6 | 13.20% | 14.94% | 21.60% | 12.50% | 30.90% | 25.14% | -21.91% | -8.10% | -9.98% |
Correlation
The correlation between QRPIX and QSPRX is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.76 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мая 2018 г. | 0.84 |
The correlation between QRPIX and QSPRX shifts across timeframes, from 0.65 (1 year) to 0.85 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QRPIX vs. QSPRX — Ранг доходности на риск
QRPIX
QSPRX
Сравнение QRPIX c QSPRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Alternative Risk Premia Fund (QRPIX) и AQR Style Premia Alternative R6 (QSPRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QRPIX | QSPRX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.70 | 1.39 | +0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 10.32 | 4.22 | +6.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 27.92 | 11.52 | +16.40 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QRPIX и QSPRX
Максимальная просадка QRPIX за все время составила -28.45%, что меньше максимальной просадки QSPRX в -41.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QRPIX и QSPRX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QRPIX | QSPRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.45% | -41.22% | +12.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.59% | -5.06% | +1.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.29% | -9.25% | -2.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.29% | -17.17% | +5.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.22% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.97% | -0.60% | -0.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.56% | -9.99% | +2.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.32% | 1.85% | -0.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности QRPIX и QSPRX
AQR Alternative Risk Premia Fund (QRPIX) имеет более высокую волатильность в 3.00% по сравнению с AQR Style Premia Alternative R6 (QSPRX) с волатильностью 2.74%. Это указывает на то, что QRPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QSPRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QRPIX | QSPRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.00% | 2.74% | +0.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.03% | 7.09% | -0.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.57% | 9.67% | -0.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.85% | 15.89% | -4.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.35% | 12.88% | -2.53% |
Сравнение комиссий QRPIX и QSPRX
QRPIX берет комиссию в 1.40%, что меньше комиссии QSPRX в 5.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QRPIX и QSPRX
Дивидендная доходность QRPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%, что меньше доходности QSPRX в 2.32%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QRPIX AQR Alternative Risk Premia Fund | 1.22% | 1.45% | 2.24% | 4.52% | 0.00% | 4.08% | 1.98% | 0.85% | 0.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QSPRX AQR Style Premia Alternative R6 | 2.32% | 2.63% | 6.99% | 23.75% | 22.67% | 12.85% | 0.00% | 1.62% | 1.09% | 7.15% | 1.74% | 5.87% |
Часто задаваемые вопросы
QRPIX and QSPRX have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QRPIX has higher volatility (3.00%) compared to QSPRX (2.74%). In terms of maximum drawdown, QRPIX dropped -28.45% vs QSPRX's -41.22%.
QRPIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.90 vs 2.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QRPIX и QSPRX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор