PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QRPIX с FSMSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QRPIX с FSMSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR Alternative Risk Premia Fund (QRPIX) и FS Multi-Strategy Alternatives Fund (FSMSX).

QRPIX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 18 сент. 2017 г.. FSMSX управляется FS Investments. Фонд был запущен 15 мая 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности QRPIX и FSMSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AQR Alternative Risk Premia Fund (QRPIX) и FS Multi-Strategy Alternatives Fund (FSMSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QRPIX и FSMSX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
QRPIX
AQR Alternative Risk Premia Fund		9.02%23.39%18.85%7.23%25.26%14.27%-21.04%-2.98%-4.46%
FSMSX
FS Multi-Strategy Alternatives Fund		0.99%4.13%4.63%5.44%3.17%13.97%-3.66%7.77%-3.06%

Доходность по периодам

С начала года, QRPIX показывает доходность 9.02%, что значительно выше, чем у FSMSX с доходностью 0.99%.

QRPIX

1 день
0.47%
1 месяц
-0.13%
С начала года
9.02%
6 месяцев
14.21%
1 год
19.32%
3 года*
20.11%
5 лет*
17.72%
10 лет*
—

FSMSX

1 день
0.09%
1 месяц
-0.53%
С начала года
0.99%
6 месяцев
2.04%
1 год
4.69%
3 года*
4.49%
5 лет*
4.89%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AQR Alternative Risk Premia Fund

FS Multi-Strategy Alternatives Fund

Часто сравнивают с QRPIX:
QRPIX с QSPIXQRPIX с QMNNXQRPIX с DIAMXQRPIX с QLEIXQRPIX с VOOQRPIX с QNZNXQRPIX с ACWV
Часто сравнивают с FSMSX:
FSMSX с FSMDXFSMSX с QDSIXFSMSX с SRDAXFSMSX с GAFYXFSMSX с LCSIXFSMSX с CSQIXFSMSX с QIS

Сравнение комиссий QRPIX и FSMSX

QRPIX берет комиссию в 1.40%, что меньше комиссии FSMSX в 1.89%.

FSMSX
FS Multi-Strategy Alternatives Fund
QRPIX
AQR Alternative Risk Premia Fund

Доходность на риск

QRPIX vs. FSMSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QRPIX
Ранг доходности на риск QRPIX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QRPIX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QRPIX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QRPIX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QRPIX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QRPIX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
FSMSX
Ранг доходности на риск FSMSX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSMSX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSMSX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSMSX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSMSX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSMSX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QRPIX c FSMSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Alternative Risk Premia Fund (QRPIX) и FS Multi-Strategy Alternatives Fund (FSMSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QRPIXFSMSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.82

1.49

+0.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.23

2.05

+0.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.30

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.92

2.14

-0.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.52

7.12

-0.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QRPIX vs. FSMSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QRPIX на текущий момент составляет 1.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSMSX равному 1.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QRPIX и FSMSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QRPIXFSMSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.82

1.49

+0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.52

1.06

+0.46

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

0.81

-0.06

Корреляция

Корреляция между QRPIX и FSMSX составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QRPIX и FSMSX

Дивидендная доходность QRPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%, что меньше доходности FSMSX в 4.08%

TTM20252024202320222021202020192018
QRPIX
AQR Alternative Risk Premia Fund		1.33%1.45%2.24%4.52%0.00%4.08%1.98%0.85%0.09%
FSMSX
FS Multi-Strategy Alternatives Fund		4.08%4.12%2.48%3.61%4.12%3.22%0.77%2.20%0.82%

Просадки

Сравнение просадок QRPIX и FSMSX

Максимальная просадка QRPIX за все время составила -28.45%, что больше максимальной просадки FSMSX в -8.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QRPIX и FSMSX.

Загрузка...

Показатели просадок

QRPIXFSMSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.45%

-8.94%

-19.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.79%

-2.15%

-8.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.29%

-4.13%

-7.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.47%

-0.53%

+0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.80%

-1.66%

-6.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.26%

0.70%

+2.56%

Волатильность

Сравнение волатильности QRPIX и FSMSX

AQR Alternative Risk Premia Fund (QRPIX) имеет более высокую волатильность в 2.55% по сравнению с FS Multi-Strategy Alternatives Fund (FSMSX) с волатильностью 1.28%. Это указывает на то, что QRPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSMSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QRPIXFSMSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.55%

1.28%

+1.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.48%

2.00%

+4.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.43%

3.24%

+8.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.73%

4.63%

+7.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.35%

4.67%

+5.68%