PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QRPIX с BXMIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QRPIX с BXMIX

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

QRPIX (AQR Alternative Risk Premia Fund) and BXMIX (Blackstone Alternative Multi-Strategy Fund) are both Multistrategy funds. Over the past 5 years, QRPIX returned 19.95%/yr vs 4.88%/yr for BXMIX. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent. QRPIX charges 1.40%/yr vs 2.33%/yr for BXMIX.

Доходность

Сравнение доходности QRPIX и BXMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AQR Alternative Risk Premia Fund (QRPIX) и Blackstone Alternative Multi-Strategy Fund (BXMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QRPIX показывает доходность 18.34%, что значительно выше, чем у BXMIX с доходностью 4.47%.

QRPIX

1 день
1.06%
1 месяц
1.63%
С начала года
18.34%
6 месяцев
18.51%
1 год
33.61%
3 года*
21.48%
5 лет*
19.95%
10 лет*
—

BXMIX

1 день
0.09%
1 месяц
1.42%
С начала года
4.47%
6 месяцев
4.66%
1 год
13.06%
3 года*
9.58%
5 лет*
4.88%
10 лет*
4.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QRPIX и BXMIX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
QRPIX
AQR Alternative Risk Premia Fund		18.34%23.39%18.85%7.23%25.26%14.27%-21.04%-2.98%-4.46%
BXMIX
Blackstone Alternative Multi-Strategy Fund		4.47%10.45%7.45%7.92%-4.62%5.27%-1.10%6.78%-1.05%

Correlation

The correlation between QRPIX and BXMIX is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.14

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мая 2018 г.

0.05

Over the past year, QRPIX and BXMIX have become more correlated (0.32) than their long-term average of 0.05, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AQR Alternative Risk Premia Fund

Blackstone Alternative Multi-Strategy Fund

Часто сравнивают с QRPIX:
QRPIX с QSPIXQRPIX с QMNNXQRPIX с QNZNXQRPIX с DIAMXQRPIX с QLEIXQRPIX с QNZIXQRPIX с VOO
Часто сравнивают с BXMIX:
BXMIX с BIMBXBXMIX с ORILXBXMIX с SPYBXMIX с EXGBXMIX с MSFTBXMIX с BNDBXMIX с SCHD

Доходность на риск

QRPIX vs. BXMIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QRPIX
Ранг доходности на риск QRPIX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QRPIX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QRPIX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QRPIX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QRPIX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QRPIX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
BXMIX
Ранг доходности на риск BXMIX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BXMIX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BXMIX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BXMIX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BXMIX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BXMIX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QRPIX c BXMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Alternative Risk Premia Fund (QRPIX) и Blackstone Alternative Multi-Strategy Fund (BXMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QRPIXBXMIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.52
4.81

-1.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.11
8.05

-2.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.62

2.07

-0.44

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

9.58

10.76

-1.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

26.61

42.86

-16.25

QRPIX vs. BXMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QRPIX на текущий момент составляет 3.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BXMIX равному 4.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QRPIX и BXMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QRPIX и BXMIX

Максимальная просадка QRPIX за все время составила -28.45%, что больше максимальной просадки BXMIX в -19.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QRPIX и BXMIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QRPIXBXMIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.45%

-19.28%

-9.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.48%

-1.53%

-1.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.29%

-8.47%

-2.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.29%

-8.56%

-2.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-19.28%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.16%

0.00%

-1.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.60%

-2.50%

-5.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.25%

0.37%

+0.88%

Волатильность

Сравнение волатильности QRPIX и BXMIX

AQR Alternative Risk Premia Fund (QRPIX) имеет более высокую волатильность в 3.42% по сравнению с Blackstone Alternative Multi-Strategy Fund (BXMIX) с волатильностью 1.47%. Это указывает на то, что QRPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BXMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QRPIXBXMIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.42%

1.47%

+1.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.77%

2.68%

+4.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.49%

3.44%

+6.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.83%

6.01%

+5.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.35%

5.27%

+5.08%

Сравнение комиссий QRPIX и BXMIX

QRPIX берет комиссию в 1.40%, что меньше комиссии BXMIX в 2.33%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QRPIX и BXMIX

Дивидендная доходность QRPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%, что меньше доходности BXMIX в 7.42%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BXMIX
Blackstone Alternative Multi-Strategy Fund		7.42%7.75%5.75%3.48%0.00%1.68%3.12%3.67%1.91%2.00%0.45%2.52%
QRPIX
AQR Alternative Risk Premia Fund		1.22%1.45%2.24%4.52%0.00%4.08%1.98%0.85%0.09%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QRPIX and BXMIX have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QRPIX has higher volatility (3.42%) compared to BXMIX (1.47%). In terms of maximum drawdown, QRPIX dropped -28.45% vs BXMIX's -19.28%.

BXMIX currently has the higher Sharpe Ratio (4.81 vs 3.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QRPIX и BXMIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор