PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QRPIX с AMOMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QRPIX с AMOMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR Alternative Risk Premia Fund (QRPIX) и AQR Large Cap Momentum Style Fund (AMOMX).

QRPIX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 18 сент. 2017 г.. AMOMX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 9 июл. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности QRPIX и AMOMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AQR Alternative Risk Premia Fund (QRPIX) и AQR Large Cap Momentum Style Fund (AMOMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QRPIX и AMOMX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
QRPIX
AQR Alternative Risk Premia Fund		9.02%23.39%18.85%7.23%25.26%14.27%-21.04%-2.98%-4.46%
AMOMX
AQR Large Cap Momentum Style Fund		-2.67%15.36%27.62%18.17%-18.00%26.01%26.86%29.20%-10.80%

Доходность по периодам

С начала года, QRPIX показывает доходность 9.02%, что значительно выше, чем у AMOMX с доходностью -2.67%.

QRPIX

1 день
0.47%
1 месяц
-0.13%
С начала года
9.02%
6 месяцев
14.21%
1 год
19.32%
3 года*
20.11%
5 лет*
17.72%
10 лет*
—

AMOMX

1 день
3.75%
1 месяц
-5.05%
С начала года
-2.67%
6 месяцев
-3.66%
1 год
18.41%
3 года*
18.72%
5 лет*
11.03%
10 лет*
13.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AQR Alternative Risk Premia Fund

AQR Large Cap Momentum Style Fund

Часто сравнивают с QRPIX:
QRPIX с QSPIXQRPIX с QMNNXQRPIX с DIAMXQRPIX с QLEIXQRPIX с QNZNXQRPIX с VOOQRPIX с ACWV
Часто сравнивают с AMOMX:
AMOMX с SPMOAMOMX с ^OEXAMOMX с AUEIXAMOMX с SPYAMOMX с VOOAMOMX с MTUMAMOMX с IWB

Сравнение комиссий QRPIX и AMOMX

QRPIX берет комиссию в 1.40%, что несколько больше комиссии AMOMX в 0.41%.

QRPIX
AQR Alternative Risk Premia Fund
AMOMX
AQR Large Cap Momentum Style Fund

Доходность на риск

QRPIX vs. AMOMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QRPIX
Ранг доходности на риск QRPIX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QRPIX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QRPIX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QRPIX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QRPIX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QRPIX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
AMOMX
Ранг доходности на риск AMOMX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMOMX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMOMX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMOMX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMOMX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMOMX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QRPIX c AMOMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Alternative Risk Premia Fund (QRPIX) и AQR Large Cap Momentum Style Fund (AMOMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QRPIXAMOMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.82

0.91

+0.91

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.23

1.40

+0.83

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.21

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.92

1.52

+0.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.52

6.88

-0.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QRPIX vs. AMOMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QRPIX на текущий момент составляет 1.82, что выше коэффициента Шарпа AMOMX равного 0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QRPIX и AMOMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QRPIXAMOMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.82

0.91

+0.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.52

0.52

+1.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.65

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

0.71

+0.04

Корреляция

Корреляция между QRPIX и AMOMX составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QRPIX и AMOMX

Дивидендная доходность QRPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%, что меньше доходности AMOMX в 26.19%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QRPIX
AQR Alternative Risk Premia Fund		1.33%1.45%2.24%4.52%0.00%4.08%1.98%0.85%0.09%0.00%0.00%0.00%
AMOMX
AQR Large Cap Momentum Style Fund		26.19%25.49%14.05%14.08%10.95%17.95%16.14%10.22%12.17%9.15%8.23%8.44%

Просадки

Сравнение просадок QRPIX и AMOMX

Максимальная просадка QRPIX за все время составила -28.45%, что меньше максимальной просадки AMOMX в -34.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QRPIX и AMOMX.

Загрузка...

Показатели просадок

QRPIXAMOMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.45%

-34.80%

+6.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.79%

-12.96%

+2.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.29%

-34.80%

+23.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.80%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.47%

-6.02%

+5.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.80%

-6.34%

-1.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.26%

2.87%

+0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности QRPIX и AMOMX

Текущая волатильность для AQR Alternative Risk Premia Fund (QRPIX) составляет 2.55%, в то время как у AQR Large Cap Momentum Style Fund (AMOMX) волатильность равна 7.05%. Это указывает на то, что QRPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMOMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QRPIXAMOMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.55%

7.05%

-4.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.48%

12.38%

-5.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.43%

21.46%

-10.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.73%

21.51%

-9.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.35%

20.93%

-10.58%