PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QRPIX с ADANX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QRPIX с ADANX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR Alternative Risk Premia Fund (QRPIX) и AQR Diversified Arbitrage Fund Class N (ADANX).

QRPIX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 18 сент. 2017 г.. ADANX - это активно управляемый фонд от AQR Funds. Фонд был запущен 15 янв. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности QRPIX и ADANX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AQR Alternative Risk Premia Fund (QRPIX) и AQR Diversified Arbitrage Fund Class N (ADANX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QRPIX и ADANX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
QRPIX
AQR Alternative Risk Premia Fund		9.02%23.39%18.85%7.23%25.26%14.27%-21.04%-2.98%-4.46%
ADANX
AQR Diversified Arbitrage Fund Class N		0.86%7.75%2.92%4.23%-3.54%5.99%24.85%8.33%0.15%

Доходность по периодам

С начала года, QRPIX показывает доходность 9.02%, что значительно выше, чем у ADANX с доходностью 0.86%.

QRPIX

1 день
0.47%
1 месяц
-0.13%
С начала года
9.02%
6 месяцев
14.21%
1 год
19.32%
3 года*
20.11%
5 лет*
17.72%
10 лет*
—

ADANX

1 день
0.16%
1 месяц
0.08%
С начала года
0.86%
6 месяцев
2.58%
1 год
6.13%
3 года*
4.95%
5 лет*
2.37%
10 лет*
6.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AQR Alternative Risk Premia Fund

AQR Diversified Arbitrage Fund Class N

Часто сравнивают с QRPIX:
QRPIX с QSPIXQRPIX с QMNNXQRPIX с DIAMXQRPIX с QLEIXQRPIX с VOOQRPIX с QNZNXQRPIX с ACWV
Часто сравнивают с ADANX:
ADANX с QRPNXADANX с SPYADANX с FCRIXADANX с TMSRXADANX с SRRIXADANX с SPATXADANX с QSPIX

Сравнение комиссий QRPIX и ADANX

QRPIX берет комиссию в 1.40%, что меньше комиссии ADANX в 2.12%.

ADANX
AQR Diversified Arbitrage Fund Class N
QRPIX
AQR Alternative Risk Premia Fund

Доходность на риск

QRPIX vs. ADANX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QRPIX
Ранг доходности на риск QRPIX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QRPIX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QRPIX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QRPIX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QRPIX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QRPIX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
ADANX
Ранг доходности на риск ADANX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADANX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADANX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADANX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADANX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADANX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QRPIX c ADANX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Alternative Risk Premia Fund (QRPIX) и AQR Diversified Arbitrage Fund Class N (ADANX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QRPIXADANXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.82

4.02

-2.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.23

6.60

-4.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.97

-0.60

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.92

9.66

-7.74

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.52

38.51

-32.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QRPIX vs. ADANX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QRPIX на текущий момент составляет 1.82, что ниже коэффициента Шарпа ADANX равного 4.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QRPIX и ADANX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QRPIXADANXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.82

4.02

-2.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.52

0.89

+0.63

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.52

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

1.12

-0.37

Корреляция

Корреляция между QRPIX и ADANX составляет -0.11. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QRPIX и ADANX

Дивидендная доходность QRPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%, что меньше доходности ADANX в 1.84%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QRPIX
AQR Alternative Risk Premia Fund		1.33%1.45%2.24%4.52%0.00%4.08%1.98%0.85%0.09%0.00%0.00%0.00%
ADANX
AQR Diversified Arbitrage Fund Class N		1.84%1.86%0.96%2.47%0.10%0.40%1.33%1.81%6.22%6.84%6.83%4.43%

Просадки

Сравнение просадок QRPIX и ADANX

Максимальная просадка QRPIX за все время составила -28.45%, что больше максимальной просадки ADANX в -14.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QRPIX и ADANX.

Загрузка...

Показатели просадок

QRPIXADANXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.45%

-14.73%

-13.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.79%

-0.64%

-10.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.29%

-7.48%

-3.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-14.73%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.47%

-0.15%

-0.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.80%

-3.06%

-4.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.26%

0.16%

+3.10%

Волатильность

Сравнение волатильности QRPIX и ADANX

AQR Alternative Risk Premia Fund (QRPIX) имеет более высокую волатильность в 2.55% по сравнению с AQR Diversified Arbitrage Fund Class N (ADANX) с волатильностью 0.41%. Это указывает на то, что QRPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ADANX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QRPIXADANXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.55%

0.41%

+2.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.48%

1.06%

+5.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.43%

1.53%

+9.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.73%

2.68%

+9.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.35%

4.29%

+6.06%