PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QRMI с TSYY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QRMI с TSYY

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF (QRMI) и GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF (TSYY).

QRMI и TSYY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QRMI - это активно управляемый фонд от Global X. Фонд был запущен 25 авг. 2021 г.. TSYY - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 17 дек. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности QRMI и TSYY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF (QRMI) и GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF (TSYY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QRMI и TSYY

2026 (YTD)20252024
QRMI
Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF		-2.37%3.76%2.42%
TSYY
GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF		-15.05%-15.96%-0.18%

Доходность по периодам

С начала года, QRMI показывает доходность -2.37%, что значительно выше, чем у TSYY с доходностью -15.05%.

QRMI

1 день
0.13%
1 месяц
-1.90%
С начала года
-2.37%
6 месяцев
1.25%
1 год
2.28%
3 года*
6.42%
5 лет*
—
10 лет*
—

TSYY

1 день
-1.69%
1 месяц
-6.12%
С начала года
-15.05%
6 месяцев
-21.29%
1 год
-6.16%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF

GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF

Часто сравнивают с QRMI:
QRMI с QYLDQRMI с XRMIQRMI с QCLRQRMI с QQQQRMI с QYLGQRMI с JEPIQRMI с DJIA
Часто сравнивают с TSYY:
TSYY с TSLYTSYY с ULTYTSYY с YMAXTSYY с TSLWTSYY с TSLATSYY с MSTYTSYY с COYY

Сравнение комиссий QRMI и TSYY

QRMI берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии TSYY в 0.99%.

TSYY
GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF
QRMI
Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF

Доходность на риск

QRMI vs. TSYY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QRMI
Ранг доходности на риск QRMI: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QRMI: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QRMI: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QRMI: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QRMI: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QRMI: 2121
Ранг коэф-та Мартина
TSYY
Ранг доходности на риск TSYY: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSYY: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSYY: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSYY: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSYY: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSYY: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QRMI c TSYY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF (QRMI) и GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF (TSYY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QRMITSYYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.29

-0.17

+0.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.46

0.00

+0.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.00

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.57

-0.14

+0.71

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.65

-0.34

+1.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QRMI vs. TSYY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QRMI на текущий момент составляет 0.29, что выше коэффициента Шарпа TSYY равного -0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QRMI и TSYY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QRMITSYYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

-0.17

+0.47

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.10

-0.59

+0.69

Корреляция

Корреляция между QRMI и TSYY составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QRMI и TSYY

Дивидендная доходность QRMI за последние двенадцать месяцев составляет около 12.65%, что меньше доходности TSYY в 318.77%

TTM20252024202320222021
QRMI
Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF		12.65%12.28%11.80%12.44%10.65%3.36%
TSYY
GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF		318.77%256.64%0.19%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок QRMI и TSYY

Максимальная просадка QRMI за все время составила -20.95%, что меньше максимальной просадки TSYY в -41.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QRMI и TSYY.

Загрузка...

Показатели просадок

QRMITSYYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.95%

-41.52%

+20.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.04%

-26.00%

+20.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.42%

-35.52%

+32.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.24%

-24.57%

+16.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.75%

10.66%

-8.91%

Волатильность

Сравнение волатильности QRMI и TSYY

Текущая волатильность для Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF (QRMI) составляет 2.97%, в то время как у GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF (TSYY) волатильность равна 6.75%. Это указывает на то, что QRMI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSYY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QRMITSYYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.97%

6.75%

-3.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.93%

24.72%

-19.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.77%

35.86%

-28.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.46%

39.48%

-31.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.46%

39.48%

-31.02%