PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QRMI с TPYP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QRMI с TPYP

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

QRMI (Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF) and TPYP (Tortoise North American Pipeline Fund) are both exchange-traded funds - QRMI is a Nasdaq-100 fund actively managed by Global X, while TPYP is a Energy Equities fund tracking the Tortoise North American Pipeline Index. QRMI is actively managed, while TPYP is passively managed. Over the past 3 years, QRMI returned 7.36%/yr vs 26.20%/yr for TPYP. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. QRMI charges 0.60%/yr vs 0.40%/yr for TPYP.

Доходность

Сравнение доходности QRMI и TPYP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF (QRMI) и Tortoise North American Pipeline Fund (TPYP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QRMI показывает доходность 2.46%, что значительно ниже, чем у TPYP с доходностью 21.62%.

QRMI

1 день
-0.85%
1 месяц
0.75%
С начала года
2.46%
6 месяцев
2.38%
1 год
9.91%
3 года*
7.36%
5 лет*
—
10 лет*
—

TPYP

1 день
1.30%
1 месяц
-3.57%
С начала года
21.62%
6 месяцев
21.85%
1 год
24.89%
3 года*
26.20%
5 лет*
18.21%
10 лет*
11.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QRMI и TPYP

2026 (YTD)20252024202320222021
QRMI
Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF		2.46%3.76%14.72%11.73%-18.50%-2.40%
TPYP
Tortoise North American Pipeline Fund		21.62%7.59%37.37%10.51%16.09%5.30%

Correlation

The correlation between QRMI and TPYP is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 авг. 2021 г.

0.24

The correlation between QRMI and TPYP shifts across timeframes, from -0.14 (1 year) to 0.24 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов QRMI и TPYP

Секторы
QRMI
TPYP

Технологии

62.0%

-

Коммуникационные услуги

13.3%

-

Потребительский циклический сектор

10.4%

-

Потребительский защитный сектор

6.4%

-

Здравоохранение

3.5%

-

Промышленность

3.5%

-

Коммунальные услуги

1.2%
22.0%

Сырьевые материалы

1.0%
0.1%

Энергетика

0.5%
68.8%

Финансовые услуги

0.2%
2.4%

Недвижимость

0.1%

-

Технологии

QRMI
62.0%
TPYP

-

Коммуникационные услуги

QRMI
13.3%
TPYP

-

Потребительский циклический сектор

QRMI
10.4%
TPYP

-

Потребительский защитный сектор

QRMI
6.4%
TPYP

-

Здравоохранение

QRMI
3.5%
TPYP

-

Промышленность

QRMI
3.5%
TPYP

-

Коммунальные услуги

QRMI
1.2%
TPYP
22.0%

Сырьевые материалы

QRMI
1.0%
TPYP
0.1%

Энергетика

QRMI
0.5%
TPYP
68.8%

Финансовые услуги

QRMI
0.2%
TPYP
2.4%

Недвижимость

QRMI
0.1%
TPYP

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF

Tortoise North American Pipeline Fund

Часто сравнивают с QRMI:
QRMI с QYLDQRMI с XRMIQRMI с QCLRQRMI с QQQQRMI с QYLGQRMI с DJIAQRMI с JEPI
Часто сравнивают с TPYP:
TPYP с AMLPTPYP с ENFRTPYP с MLPXTPYP с UMITPYP с KYNTPYP с TORIXTPYP с VOO

Доходность на риск

QRMI vs. TPYP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QRMI
Ранг доходности на риск QRMI: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QRMI: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QRMI: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QRMI: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QRMI: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QRMI: 5353
Ранг коэф-та Мартина
TPYP
Ранг доходности на риск TPYP: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TPYP: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TPYP: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TPYP: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TPYP: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TPYP: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QRMI c TPYP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF (QRMI) и Tortoise North American Pipeline Fund (TPYP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QRMITPYPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.67
1.88

-0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.26
2.61

-0.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.32

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.97

3.66

-1.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.61

9.01

-0.40

QRMI vs. TPYP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QRMI на текущий момент составляет 1.67, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TPYP равному 1.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QRMI и TPYP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QRMI и TPYP

Максимальная просадка QRMI за все время составила -20.95%, что меньше максимальной просадки TPYP в -51.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QRMI и TPYP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QRMITPYPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.95%

-51.91%

+30.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.04%

-6.84%

+1.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.43%

-13.17%

+4.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.96%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-51.91%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.85%

-4.04%

+3.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.90%

-7.88%

-0.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.15%

2.77%

-1.62%

Волатильность

Сравнение волатильности QRMI и TPYP

Текущая волатильность для Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF (QRMI) составляет 2.24%, в то время как у Tortoise North American Pipeline Fund (TPYP) волатильность равна 5.29%. Это указывает на то, что QRMI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TPYP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QRMITPYPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.24%

5.29%

-3.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.92%

10.38%

-5.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.98%

13.33%

-7.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.35%

17.40%

-9.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.35%

21.93%

-13.58%

Сравнение комиссий QRMI и TPYP

QRMI берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии TPYP в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QRMI и TPYP

Дивидендная доходность QRMI за последние двенадцать месяцев составляет около 12.33%, что больше доходности TPYP в 3.21%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QRMI
Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF		12.33%12.28%11.80%12.44%10.65%3.36%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TPYP
Tortoise North American Pipeline Fund		3.21%3.91%3.95%4.83%4.48%4.86%6.14%4.45%4.58%3.71%3.49%2.56%

Часто задаваемые вопросы

QRMI and TPYP have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TPYP has higher volatility (5.29%) compared to QRMI (2.24%). In terms of maximum drawdown, QRMI dropped -20.95% vs TPYP's -51.91%.

On 3-year performance, TPYP leads with 26.20% vs 7.36% for QRMI. On fees, TPYP is cheaper at 0.40% per year. On volatility, QRMI has been the lower-risk option at 2.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, TPYP has performed better with a 26.20% return vs 7.36%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TPYP is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.60% for QRMI.

QRMI has the higher dividend yield at 12.33%, compared with 3.21% for TPYP.

QRMI is categorized as Nasdaq-100, while TPYP is Energy Equities. They also come from different issuers: Global X and Tortoise. Their fees differ too: 0.60% for QRMI and 0.40% for TPYP.

TPYP currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs 1.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QRMI и TPYP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор