PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QRMI с SPIN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QRMI с SPIN

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF (QRMI) и State Street US Equity Premium Income ETF (SPIN).

QRMI и SPIN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QRMI - это активно управляемый фонд от Global X. Фонд был запущен 25 авг. 2021 г.. SPIN - это активно управляемый фонд от State Street. Фонд был запущен 5 сент. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности QRMI и SPIN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF (QRMI) и State Street US Equity Premium Income ETF (SPIN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QRMI и SPIN

2026 (YTD)20252024
QRMI
Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF		-2.50%3.76%8.58%
SPIN
State Street US Equity Premium Income ETF		-4.41%14.14%6.09%

Доходность по периодам

С начала года, QRMI показывает доходность -2.50%, что значительно выше, чем у SPIN с доходностью -4.41%.

QRMI

1 день
0.75%
1 месяц
-2.37%
С начала года
-2.50%
6 месяцев
1.31%
1 год
2.76%
3 года*
6.39%
5 лет*
—
10 лет*
—

SPIN

1 день
0.85%
1 месяц
-3.63%
С начала года
-4.41%
6 месяцев
-0.79%
1 год
14.28%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF

State Street US Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с QRMI:
QRMI с QYLDQRMI с XRMIQRMI с QCLRQRMI с QQQQRMI с QYLGQRMI с JEPIQRMI с DJIA
Часто сравнивают с SPIN:
SPIN с SQYSPIN с JEPQSPIN с QQQISPIN с IQQQSPIN с ICOISPIN с AIYYSPIN с FYEE

Сравнение комиссий QRMI и SPIN

QRMI берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии SPIN в 0.25%.

QRMI
Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF
SPIN
State Street US Equity Premium Income ETF

Доходность на риск

QRMI vs. SPIN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QRMI
Ранг доходности на риск QRMI: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QRMI: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QRMI: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QRMI: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QRMI: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QRMI: 2323
Ранг коэф-та Мартина
SPIN
Ранг доходности на риск SPIN: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPIN: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPIN: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPIN: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPIN: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPIN: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QRMI c SPIN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF (QRMI) и State Street US Equity Premium Income ETF (SPIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QRMISPINDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.36

0.88

-0.52

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.55

1.36

-0.81

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.22

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.55

1.33

-0.78

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.59

5.55

-3.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QRMI vs. SPIN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QRMI на текущий момент составляет 0.36, что ниже коэффициента Шарпа SPIN равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QRMI и SPIN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QRMISPINРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

0.88

-0.52

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.09

0.66

-0.57

Корреляция

Корреляция между QRMI и SPIN составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QRMI и SPIN

Дивидендная доходность QRMI за последние двенадцать месяцев составляет около 12.66%, что больше доходности SPIN в 8.18%

TTM20252024202320222021
QRMI
Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF		12.66%12.28%11.80%12.44%10.65%3.36%
SPIN
State Street US Equity Premium Income ETF		8.18%8.20%2.36%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок QRMI и SPIN

Максимальная просадка QRMI за все время составила -20.95%, что больше максимальной просадки SPIN в -16.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QRMI и SPIN.

Загрузка...

Показатели просадок

QRMISPINРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.95%

-16.85%

-4.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.04%

-10.88%

+5.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.54%

-6.56%

+3.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.25%

-2.34%

-5.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.74%

2.60%

-0.86%

Волатильность

Сравнение волатильности QRMI и SPIN

Текущая волатильность для Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF (QRMI) составляет 3.02%, в то время как у State Street US Equity Premium Income ETF (SPIN) волатильность равна 5.08%. Это указывает на то, что QRMI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QRMISPINРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.02%

5.08%

-2.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.93%

9.08%

-4.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.77%

16.36%

-8.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.46%

14.89%

-6.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.46%

14.89%

-6.43%