PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QRMI с QQQI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QRMI с QQQI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QRMI (Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF) and QQQI (NEOS Nasdaq-100 High Income ETF) are both Nasdaq-100 funds. Both are actively managed. Over the past year, QRMI returned 9.82% vs 29.68% for QQQI. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QRMI charges 0.60%/yr vs 0.68%/yr for QQQI.

Доходность

Сравнение доходности QRMI и QQQI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF (QRMI) и NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QRMI показывает доходность 2.50%, что значительно ниже, чем у QQQI с доходностью 13.04%.

QRMI

1 день
-0.10%
1 месяц
1.55%
С начала года
2.50%
6 месяцев
3.76%
1 год
9.82%
3 года*
7.03%
5 лет*
—
10 лет*
—

QQQI

1 день
-0.35%
1 месяц
5.60%
С начала года
13.04%
6 месяцев
12.57%
1 год
29.68%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QRMI и QQQI

2026 (YTD)20252024
QRMI
Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF		2.50%3.76%12.34%
QQQI
NEOS Nasdaq-100 High Income ETF		13.04%18.62%19.83%

Correlation

The correlation between QRMI and QQQI is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 янв. 2024 г.

0.76

The correlation between QRMI and QQQI has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QRMI и QQQI

Секторы
QRMI
QQQI

Технологии

53.8%
53.3%

Коммуникационные услуги

15.8%
15.7%

Потребительский циклический сектор

12.2%
12.1%

Потребительский защитный сектор

7.7%
7.7%

Здравоохранение

4.2%
4.3%

Промышленность

2.8%
3.3%

Коммунальные услуги

1.4%
1.5%

Сырьевые материалы

1.1%
1.2%

Энергетика

0.6%
0.7%

Финансовые услуги

0.2%
0.3%

Недвижимость

0.1%
0.1%

Технологии

QRMI
53.8%
QQQI
53.3%

Коммуникационные услуги

QRMI
15.8%
QQQI
15.7%

Потребительский циклический сектор

QRMI
12.2%
QQQI
12.1%

Потребительский защитный сектор

QRMI
7.7%
QQQI
7.7%

Здравоохранение

QRMI
4.2%
QQQI
4.3%

Промышленность

QRMI
2.8%
QQQI
3.3%

Коммунальные услуги

QRMI
1.4%
QQQI
1.5%

Сырьевые материалы

QRMI
1.1%
QQQI
1.2%

Энергетика

QRMI
0.6%
QQQI
0.7%

Финансовые услуги

QRMI
0.2%
QQQI
0.3%

Недвижимость

QRMI
0.1%
QQQI
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF

NEOS Nasdaq-100 High Income ETF

Часто сравнивают с QRMI:
QRMI с QYLDQRMI с XRMIQRMI с QCLRQRMI с QQQQRMI с QYLGQRMI с DJIAQRMI с JEPI
Часто сравнивают с QQQI:
QQQI с JEPQQQQI с QQQQQQI с SPYIQQQI с GPIQQQQI с JEPIQQQI с SCHDQQQI с QQQY

Доходность на риск

QRMI vs. QQQI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QRMI
Ранг доходности на риск QRMI: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QRMI: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QRMI: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QRMI: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QRMI: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QRMI: 5151
Ранг коэф-та Мартина
QQQI
Ранг доходности на риск QQQI: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQI: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQI: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQI: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQI: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQI: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QRMI c QQQI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF (QRMI) и NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QRMIQQQIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.72
2.30

-0.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.33
3.05

-0.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.42

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.96

3.10

-1.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.60

13.93

-5.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QRMI vs. QQQI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QRMI на текущий момент составляет 1.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQI равному 2.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QRMI и QQQI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QRMIQQQIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.72

2.30

-0.57

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

1.32

-1.10

Просадки

Сравнение просадок QRMI и QQQI

Максимальная просадка QRMI за все время составила -20.95%, примерно равная максимальной просадке QQQI в -20.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QRMI и QQQI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QRMIQQQIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.95%

-20.00%

-0.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.04%

-9.61%

+4.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.43%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.10%

-0.52%

+0.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.98%

-2.19%

-5.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.14%

2.14%

-1.00%

Волатильность

Сравнение волатильности QRMI и QQQI

Текущая волатильность для Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF (QRMI) составляет 0.67%, в то время как у NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI) волатильность равна 2.69%. Это указывает на то, что QRMI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QRMIQQQIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.67%

2.69%

-2.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.43%

9.85%

-5.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.72%

12.98%

-7.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.33%

17.05%

-8.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.33%

17.05%

-8.72%

Сравнение комиссий QRMI и QQQI

QRMI берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии QQQI в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QRMI и QQQI

Дивидендная доходность QRMI за последние двенадцать месяцев составляет около 12.20%, что меньше доходности QQQI в 13.24%

ПозицияTTM20252024202320222021
QQQI
NEOS Nasdaq-100 High Income ETF		13.24%13.82%12.85%0.00%0.00%0.00%
QRMI
Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF		12.20%12.28%11.80%12.44%10.65%3.36%

Часто задаваемые вопросы

QRMI and QQQI have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QQQI has higher volatility (2.69%) compared to QRMI (0.67%). In terms of maximum drawdown, QRMI dropped -20.95% vs QQQI's -20.00%.

On 1-year performance, QQQI leads with 29.68% vs 9.82% for QRMI. On fees, QRMI is cheaper at 0.60% per year. On volatility, QRMI has been the lower-risk option at 0.67%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, QQQI has performed better with a 29.68% return vs 9.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QRMI is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.68% for QQQI.

QQQI has the higher dividend yield at 13.24%, compared with 12.20% for QRMI.

They also come from different issuers: Global X and Neos. Their fees differ too: 0.60% for QRMI and 0.68% for QQQI.

QQQI currently has the higher Sharpe Ratio (2.30 vs 1.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QRMI и QQQI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор