Сравнение QRMI с PBP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF (QRMI) и Invesco S&P 500 BuyWrite ETF (PBP).
QRMI и PBP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QRMI - это активно управляемый фонд от Global X. Фонд был запущен 25 авг. 2021 г.. PBP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 BuyWrite Index. Фонд был запущен 20 дек. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности QRMI и PBP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QRMI и PBP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
QRMI Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF | -2.50% | 3.76% | 14.72% | 11.73% | -18.50% | -1.88% |
PBP Invesco S&P 500 BuyWrite ETF | -0.63% | 8.49% | 19.83% | 11.59% | -11.82% | 5.62% |
Доходность по периодам
С начала года, QRMI показывает доходность -2.50%, что значительно ниже, чем у PBP с доходностью -0.63%.
QRMI
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -2.37%
- С начала года
- -2.50%
- 6 месяцев
- 1.31%
- 1 год
- 2.76%
- 3 года*
- 6.39%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PBP
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -2.60%
- С начала года
- -0.63%
- 6 месяцев
- 5.67%
- 1 год
- 11.15%
- 3 года*
- 10.89%
- 5 лет*
- 7.57%
- 10 лет*
- 6.74%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QRMI и PBP
QRMI берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии PBP в 0.29%.
Доходность на риск
QRMI vs. PBP — Ранг доходности на риск
QRMI
PBP
Сравнение QRMI c PBP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF (QRMI) и Invesco S&P 500 BuyWrite ETF (PBP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QRMI | PBP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.36 | 0.79 | -0.43 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.55 | 1.25 | -0.70 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.24 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.55 | 1.15 | -0.60 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.59 | 6.53 | -4.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QRMI | PBP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 | 0.79 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.64 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.49 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.09 | 0.33 | -0.23 |
Корреляция
Корреляция между QRMI и PBP составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QRMI и PBP
Дивидендная доходность QRMI за последние двенадцать месяцев составляет около 12.66%, что больше доходности PBP в 11.58%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QRMI Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF | 12.66% | 12.28% | 11.80% | 12.44% | 10.65% | 3.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PBP Invesco S&P 500 BuyWrite ETF | 11.58% | 11.12% | 9.36% | 3.35% | 1.33% | 6.21% | 1.41% | 5.04% | 2.59% | 10.86% | 2.56% | 6.19% |
Просадки
Сравнение просадок QRMI и PBP
Максимальная просадка QRMI за все время составила -20.95%, что меньше максимальной просадки PBP в -43.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QRMI и PBP.
Загрузка...
Показатели просадок
| QRMI | PBP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.95% | -43.43% | +22.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.04% | -10.20% | +5.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.61% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.31% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.54% | -2.89% | -0.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.25% | -6.75% | -1.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.74% | 1.80% | -0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности QRMI и PBP
Текущая волатильность для Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF (QRMI) составляет 3.02%, в то время как у Invesco S&P 500 BuyWrite ETF (PBP) волатильность равна 4.10%. Это указывает на то, что QRMI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PBP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QRMI | PBP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.02% | 4.10% | -1.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.93% | 5.98% | -1.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.77% | 14.26% | -6.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.46% | 11.95% | -3.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.46% | 13.68% | -5.22% |