PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QRMI с PAVE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QRMI с PAVE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF (QRMI) и Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE).

QRMI и PAVE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QRMI - это активно управляемый фонд от Global X. Фонд был запущен 25 авг. 2021 г.. PAVE - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность INDXX U.S. Infrastructure Development Index. Фонд был запущен 6 мар. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности QRMI и PAVE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF (QRMI) и Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QRMI и PAVE

2026 (YTD)20252024202320222021
QRMI
Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF		-2.37%3.76%14.72%11.73%-18.50%-1.88%
PAVE
Global X US Infrastructure Development ETF		7.34%19.36%17.92%31.01%-7.17%6.21%

Доходность по периодам

С начала года, QRMI показывает доходность -2.37%, что значительно ниже, чем у PAVE с доходностью 7.34%.

QRMI

1 день
0.13%
1 месяц
-1.90%
С начала года
-2.37%
6 месяцев
1.25%
1 год
2.28%
3 года*
6.42%
5 лет*
—
10 лет*
—

PAVE

1 день
-0.75%
1 месяц
-5.46%
С начала года
7.34%
6 месяцев
7.91%
1 год
34.04%
3 года*
22.82%
5 лет*
16.08%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF

Global X US Infrastructure Development ETF

Часто сравнивают с QRMI:
QRMI с QYLDQRMI с XRMIQRMI с QCLRQRMI с QQQQRMI с QYLGQRMI с JEPIQRMI с DJIA
Часто сравнивают с PAVE:
PAVE с IFRAPAVE с XLIPAVE с AIRRPAVE с SPGPPAVE с VAWPAVE с GIIPAVE с NFRA

Сравнение комиссий QRMI и PAVE

QRMI берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии PAVE в 0.47%.

QRMI
Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF
PAVE
Global X US Infrastructure Development ETF

Доходность на риск

QRMI vs. PAVE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QRMI
Ранг доходности на риск QRMI: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QRMI: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QRMI: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QRMI: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QRMI: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QRMI: 2121
Ранг коэф-та Мартина
PAVE
Ранг доходности на риск PAVE: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAVE: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAVE: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAVE: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAVE: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAVE: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QRMI c PAVE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF (QRMI) и Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QRMIPAVEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.29

1.53

-1.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.46

2.20

-1.74

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.29

-0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.57

2.89

-2.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.65

10.51

-8.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QRMI vs. PAVE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QRMI на текущий момент составляет 0.29, что ниже коэффициента Шарпа PAVE равного 1.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QRMI и PAVE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QRMIPAVEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

1.53

-1.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.75

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.10

0.64

-0.54

Корреляция

Корреляция между QRMI и PAVE составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QRMI и PAVE

Дивидендная доходность QRMI за последние двенадцать месяцев составляет около 12.65%, что больше доходности PAVE в 0.86%

TTM202520242023202220212020201920182017
QRMI
Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF		12.65%12.28%11.80%12.44%10.65%3.36%0.00%0.00%0.00%0.00%
PAVE
Global X US Infrastructure Development ETF		0.86%0.92%0.54%0.68%0.84%0.48%0.44%0.67%0.78%0.30%

Просадки

Сравнение просадок QRMI и PAVE

Максимальная просадка QRMI за все время составила -20.95%, что меньше максимальной просадки PAVE в -44.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QRMI и PAVE.

Загрузка...

Показатели просадок

QRMIPAVEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.95%

-44.08%

+23.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.04%

-11.91%

+6.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.23%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.42%

-7.82%

+4.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.24%

-6.30%

-1.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.75%

3.45%

-1.70%

Волатильность

Сравнение волатильности QRMI и PAVE

Текущая волатильность для Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF (QRMI) составляет 2.97%, в то время как у Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) волатильность равна 7.83%. Это указывает на то, что QRMI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PAVE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QRMIPAVEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.97%

7.83%

-4.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.93%

14.08%

-9.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.77%

22.47%

-14.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.46%

21.42%

-12.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.46%

24.41%

-15.95%