PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QRMI с PAVE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QRMI с PAVE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QRMI (Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF) and PAVE (Global X US Infrastructure Development ETF) are both exchange-traded funds - QRMI is a Nasdaq-100 fund actively managed by Global X, while PAVE is a Industrials Equities fund tracking the INDXX U.S. Infrastructure Development Index. QRMI is actively managed, while PAVE is passively managed. Over the past 3 years, QRMI returned 7.03%/yr vs 27.31%/yr for PAVE. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QRMI charges 0.60%/yr vs 0.47%/yr for PAVE.

Доходность

Сравнение доходности QRMI и PAVE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF (QRMI) и Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QRMI показывает доходность 2.50%, что значительно ниже, чем у PAVE с доходностью 20.55%.

QRMI

1 день
-0.10%
1 месяц
1.55%
С начала года
2.50%
6 месяцев
3.76%
1 год
9.82%
3 года*
7.03%
5 лет*
—
10 лет*
—

PAVE

1 день
0.56%
1 месяц
0.42%
С начала года
20.55%
6 месяцев
19.00%
1 год
37.89%
3 года*
27.31%
5 лет*
17.52%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QRMI и PAVE

2026 (YTD)20252024202320222021
QRMI
Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF		2.50%3.76%14.72%11.73%-18.50%-1.88%
PAVE
Global X US Infrastructure Development ETF		20.55%19.36%17.92%31.01%-7.17%6.21%

Correlation

The correlation between QRMI and PAVE is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 авг. 2021 г.

0.54

The correlation between QRMI and PAVE has been stable across timeframes, ranging from 0.48 to 0.54 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QRMI и PAVE

Секторы
QRMI
PAVE

Технологии

53.8%
1.1%

Коммуникационные услуги

15.8%

-

Потребительский циклический сектор

12.2%

-

Потребительский защитный сектор

7.7%
0.3%

Здравоохранение

4.2%

-

Промышленность

2.8%
74.8%

Коммунальные услуги

1.4%
3.2%

Сырьевые материалы

1.1%
20.3%

Энергетика

0.6%
0.2%

Финансовые услуги

0.2%

-

Недвижимость

0.1%

-

Технологии

QRMI
53.8%
PAVE
1.1%

Коммуникационные услуги

QRMI
15.8%
PAVE

-

Потребительский циклический сектор

QRMI
12.2%
PAVE

-

Потребительский защитный сектор

QRMI
7.7%
PAVE
0.3%

Здравоохранение

QRMI
4.2%
PAVE

-

Промышленность

QRMI
2.8%
PAVE
74.8%

Коммунальные услуги

QRMI
1.4%
PAVE
3.2%

Сырьевые материалы

QRMI
1.1%
PAVE
20.3%

Энергетика

QRMI
0.6%
PAVE
0.2%

Финансовые услуги

QRMI
0.2%
PAVE

-

Недвижимость

QRMI
0.1%
PAVE

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF

Global X US Infrastructure Development ETF

Часто сравнивают с QRMI:
QRMI с QYLDQRMI с XRMIQRMI с QCLRQRMI с QQQQRMI с QYLGQRMI с DJIAQRMI с JEPI
Часто сравнивают с PAVE:
PAVE с IFRAPAVE с XLIPAVE с AIRRPAVE с SPGPPAVE с VAWPAVE с GIIPAVE с GRID

Доходность на риск

QRMI vs. PAVE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QRMI
Ранг доходности на риск QRMI: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QRMI: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QRMI: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QRMI: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QRMI: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QRMI: 5151
Ранг коэф-та Мартина
PAVE
Ранг доходности на риск PAVE: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAVE: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAVE: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAVE: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAVE: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAVE: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QRMI c PAVE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF (QRMI) и Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QRMIPAVEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.72
2.02

-0.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.33
2.86

-0.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.34

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.96

3.19

-1.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.60

11.72

-3.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QRMI vs. PAVE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QRMI на текущий момент составляет 1.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PAVE равному 2.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QRMI и PAVE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QRMIPAVEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.72

2.02

-0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.81

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.68

-0.46

Просадки

Сравнение просадок QRMI и PAVE

Максимальная просадка QRMI за все время составила -20.95%, что меньше максимальной просадки PAVE в -44.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QRMI и PAVE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QRMIPAVEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.95%

-44.08%

+23.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.04%

-11.91%

+6.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.43%

-26.23%

+17.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.23%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.10%

-1.27%

+1.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.98%

-6.24%

-1.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.14%

3.24%

-2.10%

Волатильность

Сравнение волатильности QRMI и PAVE

Текущая волатильность для Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF (QRMI) составляет 0.67%, в то время как у Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) волатильность равна 6.10%. Это указывает на то, что QRMI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PAVE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QRMIPAVEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.67%

6.10%

-5.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.43%

15.18%

-10.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.72%

18.80%

-13.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.33%

21.60%

-13.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.33%

24.38%

-16.05%

Сравнение комиссий QRMI и PAVE

QRMI берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии PAVE в 0.47%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QRMI и PAVE

Дивидендная доходность QRMI за последние двенадцать месяцев составляет около 12.20%, что больше доходности PAVE в 0.76%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
PAVE
Global X US Infrastructure Development ETF		0.76%0.92%0.54%0.68%0.84%0.48%0.44%0.67%0.78%0.30%
QRMI
Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF		12.20%12.28%11.80%12.44%10.65%3.36%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QRMI and PAVE have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PAVE has higher volatility (6.10%) compared to QRMI (0.67%). In terms of maximum drawdown, QRMI dropped -20.95% vs PAVE's -44.08%.

On 3-year performance, PAVE leads with 27.31% vs 7.03% for QRMI. On fees, PAVE is cheaper at 0.47% per year. On volatility, QRMI has been the lower-risk option at 0.67%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, PAVE has performed better with a 27.31% return vs 7.03%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PAVE is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 0.60% for QRMI.

QRMI has the higher dividend yield at 12.20%, compared with 0.76% for PAVE.

QRMI is categorized as Nasdaq-100, while PAVE is Industrials Equities. Their fees differ too: 0.60% for QRMI and 0.47% for PAVE.

PAVE currently has the higher Sharpe Ratio (2.02 vs 1.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QRMI и PAVE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор